Back Testing hệ thống giao dịch của bạn ( Phần 3)

BA LỜI KHUYÊN CHO VIỆC BACK TEST

Luôn luôn có sự khác biệt giữa nhóm trader thường xuyên phải vật lộn với thị trườngđể tìm kiếm lợi nhuậnvà nhóm traderđều đặn rút tiền lời từ thị trường. Những trader vẫn còn đang tìm kiếm lợi nhuận ổn định nhất quán thường lã những trader không sử dụng hệ thống back test. Những trader này có tình yêu mãnh liệt với các hệ thống giao dịch trước cả khi giao dịch, và luôn hy vọng sẽ tìm ra được một hệ thống giao dịch sẽ cho kết quả tốt hơn kết quả dang có. Nhóm Trader có lợi nhuận ổn định thì có cách tiếp cận vấn đề khác, Họ “biết” họ đang sở hữu một hệ thốnggiao dịch có lợi nhuậndo đã được back test cẩn thận trước khi đưa vào sử dụng trong thị trường thực. Họ đã chứng kiên hệ thốngcủa mình được sử dụng để ra các tín hiệu qua các nǎm với điều kiện thị trường khác nhau từ các dữ liệu giálịch sử và có thể lường trước được các mức thualỗ ( nếu có) tiềm nǎng mà họ sẽ gặp khi sử dụng hệ thống này trong tương lai nên rất thoải mái và tự tin.

Lựa chọn là ở bạn, gia nhập nhóm nào là tùy bạn , có thể là nhóm luôn luôn không thấy thoải mái với hệ thống hiện có và luôn phải đi tìm một hệ thống giao dịch khác, hoặc bạn có thể tham gia nhóm thành công đơn giản bằng việc back test hệ thống của mình trước khi sử dụng. Nếu bạn tham gia nhóm thứ hai, thì tôi có 3 lời khuyên dành cho bạn trong việc back test, được phát triển từ làm việc với các trader giống như bạn ở khắp nơi trên thế giới. Điểm mấu chốt cũng giống như bất kỳ công việc nào mà bạn muốn mình trở nên giỏi hơn trong tương lai. Như việc học ghi ta để nâng cao khả nǎng chơi ghi ta của bạn, bạn sẽ phải dành thời gian để học và chơi ghi ta để tǎng dần trình độ của bạn. Nhưng điều quan trọng là bạn phải chơi ghi ta bằng chính “ phong cách riêng” của bạn. Back test cũng vậy, bạn phải thực hiện nó một cách nghiêm túc nhưng phải luôn ghi nhớ điều này: Bạn sẽ có lợi nhuận nhất quán khi và chỉ khi bạn thuận theo phong cách trading của chính mình

1.      Tìm ra phong cách riêng của bạn:

Sử dụng phương pháp back test phù hợp với phong cách tradingcủa bạn. nếu bạn là Trader giao dịch tự động thì sử dụng back test tự động, còn nếu bạn sử dụng hệ thống bình thườngthì sử dụng các phương pháp back test bằng tay hoặc bằng phần mềm. Điều quan trọng trong back test là tái hiện lại phong cách trading của bạn, cách này sẽ giúp bạn đến gần hơn với mức độ chuyên gia trong việc sử dụng hệ thống giao dịch của mình

2. Dành thời gian để test:

Có một sự cám dỗ thực sự trong việc back test là mong làm chúng một cách nhanh chóng, nhất là thực hiện việc back test bằng tay hoặc bằng phần mềm. Nhưng thực ra back test là một quá trình để ta học hỏi. Cũng giống như việc bạn không mong đợi phải học hết khóa học dành cho 16 tuần chỉ trong 1 ngày thì việc back test cũng cần phải chia nhỏ công đoạn ra, đặc biệt là khi bạn sử dụng back test một cách thủ công như bằng tay hoặc phần mềm. Cố gắng chia nhỏ các đợt back test thành các đợt mỗi 2 giờ để bạn thoải mái trong đầu óc sẽ giúp bạn ghi nhớ tốt hơn. Nếu thực hiện back test trong vòng 6 giờ trở lên sẽ thườngcho bạn kết quả tồi vì bạn không còn tỉnh táo để có các lệnh vào back test tốt.

3. Sai lầm trongquá trình back test là bình thường:

Phạm phải sai lầm là một phần tất yếu trong quá trình học hỏi. Chúng ta thường có cám dỗ trong việc né tránh sai lầm, nên khi sai lầm xuất hiện vài lần, bạn thường cố hiệu chỉnh hệ thống của mình để tránh những sai lầm này. Tuy nhiên đây là con đường làm tǎng biến số trong hệ thống giao dịch của bạn, hãy tránh xa việc này. Cố gắng giữ cho hệ thống của bạn đơn giản. Có thể là bạn cố gắng cho thêm vài chỉ bảo vào hệ thống của mình để tránh các lệnh thua lỗ, nhưng điều này thực sự sẽ ảnh hưởng đến tính hiệu quả của hệ thống.

Nếu bạn hứng thú với Naked Trading, trading mà không cần chỉ báo, thì có lẽ bạn sẽ tránh được sai lầm “ có quá nhiều quy tắc vào lệnh” . Đây làcách mà Nakedtrading khiến các Trader nhận ra tiềm nǎng to lớn của chính họ.

Naked Trading cũng sử dụng các dữ liệu lịch sử của thị trường.Các nhà tâm lý học thường khuyên rằng cách tốt nhất để hiểu một người là đi theo anh ta khắp nơi, nhưng vì không có thời gian đi theo khắp nơi như vậy nên các câu hỏi thường được các nhà tâm lý học đưa ra để tìm hiểu về một người thường là : tính cách cá nhân của họ, thói quen của họ và tiểu sử của họ. Cũng như vậy, Trader theo Naked tradingcó thể sử dụng dữ liệu lịch sử để hình dung giá sẽ đi như thếnào trong tươnglai. Nhiều người vừa làm xong một việc gì đó và thường tự hỏi mình câu” Tại sao mình lại làm điều đó nhỉ?”. Ai cũng nghĩ mình là người tự do lựa chọn làm bất cứ việc gì mình thích, nhưng thực ra con người là sinh vật có hành vi theo thói quen. Tương tự, thị trường cũng là một tập hợp khổng lồ những con người có hành vi và không gì khác hơn. Chính con người tạo nên thị trường và Naked Tradersẽ sử dụng điều này để biến nó thành lợi thế như đi tìm các điểm đảo chiều trong lịch sử thị trường. Chúng ta sẽ bàn đến phần này kỹ hơn trong mục sau của cuốn sách nhưng điều quan trọng cần nhớ là Naked Trader xem thị trường giốngnhư một đàn sinh vật, mà các con vật đều đi chung với nhau cho an toàn. Và khi cả đoàn rơi khỏi vách đá, các thànhviên trong đoàn sẽ ngã chồng lên nhau. Trader theo Naked Trading sẽ sử dụng các công cụ chuyên biệt để biến điều này thành lợi thế giao dịch giữa một nhóm các hành vi mang tính bầy đàn mà chúng ta hay gọi là thị trường