Bản tin giao dịch hàng tháng: Cách khai thác dữ liệu 30 ngày để tối ưu hóa lợi nhuận và duy trì tăng trưởng bền vững

Bản báo cáo hàng tuần cho bạn biết những gì đã xảy ra.

Việc xem xét hàng ngày cho bạn thấy bạn đã hành xử như thế nào .

Nhưng việc xem xét hàng tháng sẽ tiết lộ điều sâu sắc hơn - hướng đi thực sự của hoạt động giao dịch của bạn.

Hầu hết các nhà giao dịch không bao giờ nhìn nhận vấn đề một cách tổng quát, đó là lý do tại sao hiệu suất của họ có vẻ ngẫu nhiên. Bản đánh giá hàng tháng giúp sắp xếp dữ liệu đã ghi chép, ghi chú cảm xúc, ảnh chụp màn hình và nhật ký giao dịch thành một bản tường thuật về hiệu suất - tương tự như những gì bạn xây dựng thông qua việc kiểm thử ngược và kiểm thử tiến về phía trước một cách có cấu trúc.

1. Bản tóm tắt dữ liệu hàng tháng - Bức tranh thực tế về hiệu suất của bạn

Thu thập các chỉ số cốt lõi của bạn:

• Tổng số giao dịch
• Tỷ lệ thắng
• Tỷ lệ tổn thất
• R trung bình
• Tổng R
• Kỳ vọng
• Yếu tố lợi nhuận
• Mức giảm tối đa
• Thời gian phục hồi
• Tuân thủ hệ thống

Những chỉ số này chỉ bắt đầu có ý nghĩa khi bạn so sánh chúng với tháng trước - cũng giống như cách thị trường chỉ có ý nghĩa khi được xem xét thông qua việc xác định xu hướng và cấu trúc vĩ mô một cách chính xác, chứ không phải chỉ là từng nến một.

Bản tóm tắt hàng tháng của bạn cho biết liệu:

• Chiến lược của bạn đang được cải thiện
• Sự ổn định cảm xúc của bạn đang ngày càng tăng lên.
• Quản lý rủi ro của bạn có nhất quán không (hoặc cần được củng cố bằng các tài liệu hướng dẫn như * Tại sao quản lý rủi ro là lợi thế duy nhất bền vững *)
• Đường cong hiệu suất tổng thể của bạn đang có xu hướng tăng lên.

Đây là “báo cáo sức khỏe” giao dịch của bạn.

2. Thiết lập Phân tích Lợi nhuận - Động lực thực sự của hệ thống

Chiến lược của bạn không phải là một hệ thống duy nhất - mà là một tập hợp các thiết lập , mỗi thiết lập có đặc điểm hiệu năng riêng.

Đối với mỗi thiết lập, hãy đo:

• Tính thường xuyên
• Tỷ lệ thắng
• R trung bình
• Đóng góp rút vốn
• Điều kiện thị trường nơi nó hoạt động hiệu quả nhất
• Thời điểm trong ngày mà nó hoạt động tốt nhất

Điều này giúp bạn tinh chỉnh hệ thống của mình theo cách tương tự như bạn tinh chỉnh quá trình thực thi bằng cách sử dụng các khuôn khổ như Mô hình Xác nhận (OB + FVG + Quét thanh khoản) .

Bạn sẽ thường xuyên bắt gặp:

• 70-90% lợi nhuận của bạn đến từ 1-2 thiết lập.
• Một số thiết lập chỉ hoạt động trong phiên giao dịch New York hoặc chỉ sau khi thanh khoản được thu hẹp.
• Một số chiến lược sẽ rút cạn tài khoản của bạn thông qua những khoản lỗ nhỏ lặp đi lặp lại.

Bằng cách tập trung vào các thiết lập có kỳ vọng cao và loại bỏ những thiết lập yếu, bạn sẽ tăng tính nhất quán - một nguyên tắc.

3. Hiệu suất trong điều kiện thị trường - Khi bạn đạt phong độ tốt nhất

Hiệu suất của bạn thay đổi tùy thuộc vào môi trường.

Xem lại cách bạn đã giao dịch:

• Xu hướng
• Thị trường biến động
• Điều kiện biến động cao
• Phiên chậm
• Châu Á vs Luân Đôn vs New York
• Phong trào trước tin tức so với phong trào sau tin tức

Những hiểu biết này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thích ứng với tâm lý thị trường được giảng dạy trong cuốn "Cách giao dịch theo tâm lý rủi ro cao và rủi ro thấp" và nhận biết cách thức thanh khoản thay đổi giữa các phiên giao dịch như cách mà London Session Trading giải thích.

Phần này cho bạn biết:

• Khi nào bạn nên giao dịch nhiều hơn
• Khi nào bạn nên giao dịch ít hơn?
• Môi trường nào phù hợp với tính cách của bạn?
• Nơi mà lợi thế tốt nhất của bạn được phát huy

Vấn đề không phải là giao dịch ở mọi nơi, mà là giao dịch ở những nơi bạn mạnh nhất.

4. Các chỉ số hành vi - Bảng điểm tâm lý của bạn

Đây là nơi những bước đột phá xảy ra.

Bản đánh giá hành vi hàng tháng của bạn nên theo dõi:

Cảm xúc

Bạn đã cải thiện được sự ổn định cảm xúc của mình chưa, Quản lý thua lỗ giao dịch và tâm lý thực thi" ?

Liệu thiên kiến ​​về sự kiện gần đây có tăng đột biến sau chuỗi trận thua?

Liệu sự tự tin thái quá có xuất hiện sau một chiến thắng lớn?

Liệu những hoàn cảnh, thời điểm hoặc sai lầm cụ thể nào đó đã dẫn đến việc vi phạm quy tắc?

Thói quen

• Tính nhất quán trong khâu chuẩn bị
• Ảnh chụp màn hình
• Viết nhật ký
• Tuân thủ quy trình giao dịch (như đã được hướng dẫn trong Quy trình giao dịch hàng ngày )

Hành vi của bạn quyết định phân bố R của bạn nhiều hơn là chiến lược của bạn.

5. Sự phù hợp về bản sắc - Bạn đã giao dịch như một nhà giao dịch mà bạn muốn trở thành chưa?

Hãy tự đánh giá bản thân hàng tháng dựa trên:

• Kỷ luật
• Tính kiên nhẫn
• Tính trung lập về mặt cảm xúc
• Tuân thủ quy tắc
• Sự tự tin trong thực thi
• Tính toàn vẹn rủi ro

Những cải tiến dựa trên định danh là cốt lõi của tính nhất quán - một nguyên tắc được trình bày chi tiết trong cuốn Identity-Based Trading và The Zen of Trading .

Hệ thống của bạn sẽ không thay đổi cho đến khi bạn thay đổi.

6. Tóm tắt sự phát triển của hệ thống - Có gì thay đổi trong tháng này?

Hệ thống của bạn phải phát triển từ từ, dựa trên dữ liệu chứ không phải cảm xúc.

Mỗi tháng, hãy ghi chép lại:

A. Những thứ cần giữ lại

Các quy tắc hoặc thiết lập đã mang lại hiệu quả tốt.

B. Cần sửa chữa những gì

Những quy tắc yếu cần được tinh chỉnh - cùng một tư duy tinh chỉnh được sử dụng trong cuốn sách "Tinh chỉnh lợi thế giao dịch của bạn" .

C. Những gì cần loại bỏ

Những thiết lập, công cụ hoặc thói quen thường xuyên thất bại.

D. Những điều cần bổ sung

Những cải tiến nhỏ, được kiểm chứng - không bao giờ xảy ra hiện tượng quá khớp dữ liệu.

E. Những điều cần củng cố

Những hành vi và thói quen đã mang lại hiệu quả vượt trội.

Điều này giúp hệ thống của bạn luôn hoạt động và được cải thiện , giống như các hệ thống tổ chức phát triển thông qua phản hồi lặp đi lặp lại.

7. Bản đồ phân phối R - Dấu ấn của một nhà giao dịch chuyên nghiệp

Vẽ biểu đồ toàn bộ giao dịch trong tháng của bạn theo bội số R:

• Mức tổn thất chỉ giới hạn ở -1R hoặc thấp hơn?
• Liệu chiến thắng có vượt quá +2R hoặc +3R không?
• Quá nhiều giao dịch cào?
• Có phải đang loại bỏ những con cá thắng cuộc quá sớm?

Điều này cho thấy liệu bạn có đang áp dụng các nguyên tắc về tỷ lệ phần thưởng/rủi ro được giảng dạy trong cuốn "Mastering Risk Management" hay không và liệu lợi thế cạnh tranh của bạn có thực sự có thể mở rộng quy mô hay không.

Nếu hệ số R của bạn tốt, thì chiến lược của bạn cũng tốt.

Nếu mọi thứ hỗn loạn, tâm lý của bạn cũng hỗn loạn.

8. Đánh giá đường cong vốn chủ sở hữu - Tổng quan một tháng của bạn

Đường cong vốn chủ sở hữu của bạn cho thấy:

• Leo dốc nhẹ nhàng → kỷ luật
• Sự tăng đột biến bất ngờ → lòng tham
• Giảm mạnh → xung lực
• Giai đoạn dài, phẳng lặng → sự do dự
• Biến động hỗn loạn → sự bất ổn về cảm xúc

Sự thật này tương tự như những gì các nhà giao dịch học được trong cuốn sách " Tại sao hầu hết các nhà giao dịch thất bại" - họ không thua vì chiến lược, mà vì xung đột nội tâm không được quản lý.

Biểu đồ lợi nhuận hàng tháng là tấm gương phản chiếu chân thực nhất trạng thái nội tâm của bạn.

So sánh thực tế - Tiến bộ trong tập gym so với tiến bộ trong giao dịch chứng khoán

Cũng giống như những người tập tạ không đo sức mạnh từng hiệp một mà đo theo từng tháng , các nhà giao dịch nên đánh giá hiệu suất theo từng chu kỳ:

• Sức mạnh = kỳ vọng
• Sức bền = kỷ luật
• Phục hồi = quản lý giảm sụt
• Kỹ thuật = chất lượng thực hiện
• Thành phần cơ thể = hình dạng đường cong công bằng

Bản đánh giá hàng tháng sẽ cho thấy liệu bạn đang đi đúng hướng để trở thành một nhà giao dịch như mong muốn hay đang đi chệch hướng.

Lời kết

Dữ liệu của một tháng không chỉ đơn thuần là thông tin - mà còn là câu chuyện về sự tiến hóa của bạn .

Khi được áp dụng một cách nhất quán, khuôn khổ này sẽ tạo ra sự chuyển đổi:

• Hệ thống của bạn
• Việc hành quyết của bạn
• Tâm trí của bạn
• Danh tính của bạn
• Đường cong vốn chủ sở hữu của bạn

Đây là cách các nhà giao dịch chuyển từ thiếu ổn định sang chuyên nghiệp -

Không phải thông qua nhiều giao dịch hơn, mà thông qua sự suy ngẫm chất lượng cao hơn .