Cách xác định và giao dịch phân kỳ SMT

SMT Divergences là một khái niệm giao dịch được các nhà giao dịch hành động giá (còn được gọi là nhà giao dịch SMC hoặc ICT) sử dụng. SMT Divergences là sự phân kỳ giá giữa hai tài sản có tương quan. Các nhà giao dịch thường sử dụng các sự phân kỳ này để xác định giá sai hoặc mất cân bằng giữa các tài sản liên quan để khai thác các cơ hội này để kiếm lợi nhuận.

Sự phân kỳ SMT là gì

Phân kỳ SMT là những khu vực mà giá của hai tài sản có tương quan không theo nhau. Những phân kỳ này có thể là dấu hiệu của sự đảo ngược thị trường hoặc sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Phân kỳ được hình thành khi giá của một tài sản di chuyển theo một hướng, nhưng một chỉ báo hoặc bộ dao động (như RSI hoặc MACD) di chuyển theo hướng ngược lại. Khái niệm tương tự này có thể được áp dụng cho hai mã chứng khoán thay vì so sánh giá của một mã chứng khoán với một chỉ báo. Nếu bạn nhìn vào hai tài sản có tương quan và một cổ phiếu tiếp tục xu hướng của nó trong khi cổ phiếu kia di chuyển theo hướng ngược lại, thì đây là phân kỳ.

Tương quan thị trường

Có ba loại tương quan mà các tài sản có thể có với nhau: Tương quan tích cực, Tương quan tiêu cực và Không tương quan.

Tương quan tích cực

Tài sản có tương quan tích cực sẽ di chuyển theo cùng một hướng. Ví dụ, nếu một cổ phiếu tăng, cổ phiếu kia cũng sẽ tăng. Điều này thường xảy ra vì cả hai tài sản đều chịu ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế tương tự, thuộc cùng một ngành hoặc gắn liền với hiệu suất chung của thị trường rộng lớn hơn.

Ví dụ về tài sản có tương quan tích cực:

JP Morgan Chase ($JPM) và Bank of America ($BAC)

Cả hai đều là những tổ chức tài chính lớn và giá cổ phiếu của họ có xu hướng biến động đồng bộ vì chịu ảnh hưởng của các yếu tố tương tự như thay đổi lãi suất, quy định tài chính và kỳ vọng tăng trưởng kinh tế.

ExxonMobil ($XOM) và Chevron ($CVX)

Cả hai công ty này đều là những gã khổng lồ trong lĩnh vực dầu mỏ và năng lượng, vì vậy họ thường di chuyển theo cùng một hướng do sự thay đổi về giá dầu, các sự kiện địa chính trị hoặc xu hướng thị trường năng lượng.

Tương quan âm

Tài sản có tương quan âm sẽ di chuyển theo hướng ngược lại. Ví dụ, nếu một cổ phiếu tăng, cổ phiếu kia sẽ giảm. Mối quan hệ này thường tồn tại giữa các tài sản phản ứng khác nhau với các điều kiện kinh tế hoặc thị trường, chẳng hạn như cổ phiếu và trái phiếu, hoặc giữa các tài sản đại diện cho các ngành cạnh tranh.

Ví dụ về tài sản có tương quan tiêu cực:

Vàng ($XAUUSD) và Đô la Mỹ ($DXY)

Khi đồng đô la Mỹ mạnh lên, giá vàng có xu hướng giảm vì vàng trở nên đắt hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế và ngược lại.

Dầu ($CL) và ETF của American Airlines ($JETS)

Giá dầu và cổ phiếu hàng không thường có mối tương quan tiêu cực. Khi giá dầu tăng, các hãng hàng không phải đối mặt với chi phí nhiên liệu cao hơn, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giá cổ phiếu của họ, trong khi giá dầu giảm có xu hướng có lợi cho các hãng hàng không.

Không có sự tương quan

Tài sản không có tương quan sẽ di chuyển độc lập với nhau. Ví dụ, nếu một cổ phiếu tăng, cổ phiếu kia có thể tăng, giảm hoặc không đổi. Mối quan hệ này thường tồn tại giữa các tài sản chịu ảnh hưởng của các yếu tố hoàn toàn khác nhau.

Cách xác định sự phân kỳ SMT

Để xác định Phân kỳ SMT, trước tiên bạn phải xem xét hai tài sản có tương quan tích cực. Vì mục đích của hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng hợp đồng tương lai S&P500 ($ES) và hợp đồng tương lai Dow Jones ($YM). Phân kỳ SMT tăng giá xảy ra ở mức thấp, trong khi Phân kỳ SMT giảm giá xảy ra ở mức cao.

Phân kỳ SMT tăng giá

Trong ví dụ này, $ES tạo thành một mức thấp (L), sau đó là mức cao (H), tiếp theo là mức thấp thấp hơn (LL), và sau đó là mức cao cao hơn (HH). Trong khi đó, $YM tạo thành một mức thấp, sau đó là mức cao, tiếp theo là mức thấp cao hơn (HL), và sau đó là mức cao cao hơn.

Vì $YM cũng không hình thành đáy thấp hơn như $ES, nên có một Phân kỳ SMT tăng giá giữa hai tài sản này. Bạn có thể vẽ Phân kỳ SMT tăng giá từ đáy đến đáy thấp hơn trên $ES và từ đáy đến đáy cao hơn trên $YM.

Phân kỳ SMT giảm giá

Trong ví dụ này, $ES hình thành đỉnh, sau đó là đáy, tiếp theo là đỉnh cao hơn, rồi là đáy thấp hơn. Trong khi đó, $YM hình thành đỉnh, sau đó là đáy, tiếp theo là đỉnh thấp hơn (LH), rồi là đáy thấp hơn.

Vì $YM cũng không hình thành đỉnh cao hơn như $ES đã làm, nên có một Phân kỳ SMT giảm giá giữa hai tài sản này. Bạn có thể vẽ Phân kỳ SMT giảm giá từ đỉnh cao đến đỉnh cao hơn trên $ES và từ đỉnh cao đến đỉnh thấp hơn trên $YM.

Cách giao dịch phân kỳ SMT

Phân kỳ SMT nên được sử dụng như một dạng hợp lưu trong giao dịch, thay vì chỉ báo mua/bán. Bạn nên ghép khái niệm này với các chỉ báo hoặc khái niệm giao dịch khác để tìm ra các thiết lập có xác suất cao hơn.

Giao dịch dài hạn

Trong ví dụ giao dịch dài hạn này, một phân kỳ SMT tăng giá được hình thành trên $YM, cho thấy khả năng đảo ngược thị trường. Tuy nhiên, phân kỳ SMT chỉ nên được sử dụng như một phần của sự hợp lưu trong giao dịch, vì vậy chúng ta sẽ đợi giá đạt đến một mức quan trọng trước khi thực hiện giao dịch. Khi giá tăng vọt, một FVG được hình thành. Khi giá quay trở lại FVG, hãy vào lệnh mua dài hạn, đặt lệnh dừng lỗ bên dưới vùng và thực hiện giao dịch rủi ro-lợi nhuận 1:3.

Giao dịch ngắn hạn

Trong ví dụ giao dịch bán khống này, một Phân kỳ SMT giảm giá được hình thành trên $ES, cho thấy khả năng đảo ngược thị trường. Tuy nhiên, Phân kỳ SMT chỉ nên được sử dụng như một phần của sự hợp lưu trong giao dịch, vì vậy chúng ta sẽ đợi giá đạt đến một mức quan trọng trước khi thực hiện giao dịch. Chúng ta có thể thấy rằng có một Khối lệnh OB giảm giá được hình thành gần cùng một điểm với Phân kỳ SMT. Khi giá quay trở lại khối lệnh, hãy vào lệnh bán khống, đặt lệnh dừng lỗ của bạn ở trên vùng và thực hiện giao dịch rủi ro-lợi nhuận 1:3.

Bạn có thể tự giao dịch SMT Divergences không?

Không, bạn không nên giao dịch chỉ với SMT Divergences. SMT Divergences nên được sử dụng như một hình thức hợp lưu trong chiến lược giao dịch của bạn.

Khung thời gian nào là tốt nhất để giao dịch Phân kỳ SMT?

Phân kỳ SMT hoạt động tốt trên mọi khung thời gian và có thể hiệu quả với mọi phong cách giao dịch bao gồm giao dịch lướt sóng, giao dịch trong ngày và giao dịch theo xu hướng.

Sự phân kỳ SMT là gì?

Phân kỳ SMT là những khu vực mà giá của hai tài sản có tương quan tích cực không theo nhau. Những phân kỳ này có thể là dấu hiệu của sự đảo ngược thị trường hoặc sự thay đổi trong tâm lý thị trường.