Hướng dẫn chi tiết cách Pro Trader sử dụng và giao dịch chỉ báo VWAP để kiếm lợi nhuận

VWAP (Volume Weighted Average Price) là một trong những chỉ báo phổ biến, đặc biệt với các anh em trader giao dịch trong ngày. Nó có thể giúp cho nhà giao dịch phân tích khối lượng, xu hướng, biến động giá, đồng thời cung cấp cho trader thời điểm mua bán hợp lý. Nói chung VWAP là chỉ báo quan trọng kết hợp cả giá và khối lượng, giúp nhà giao dịch có được bức tranh thị trường toàn cảnh.

Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về cách thức hoạt động của chỉ báo VWAP và tận dụng nó một cách hiệu quả trong các chiến lược giao dịch của mình.

Chỉ báo VWAP là gì?

Chỉ báo VWAP đã quá quen thuộc với anh em trader rồi cho nên mình cũng không giới thiệu quá nhiều nữa nhé.

Về cơ bản thì chỉ báo VWAP có thể giúp nhà giao dịch đo lường được giá trung bình của một tài sản, bao gồm giá và khối lượng trong một khoảng thời gian nhất định, thường là trong ngày. Và VWAP khác với đường trung bình động thông thường vì nó nhấn mạnh khối lượng ở mỗi mức giá, giúp trader nhìn rõ hơn về hành động giá.

VWAP được đặt lại mỗi phiên (hằng ngày) vào nửa đêm, nên khiến nó trở thành chỉ báo tuyệt vời cho các nhà giao dịch trong ngày. Trong bài viết này chúng ta sẽ chỉ tập trung hoàn toàn vào VWAP thực tế và bỏ qua đường band của chỉ báo.

Công thức tính toán chỉ báo VWAP

Công thức tính VWAP như sau, bạn lấy tổng số tiền giao dịch (giá nhân với khối lượng) và chia cho tổng khối lượng:

VWAP = (Giá x Khối lượng) / Tổng khối lượng​
Về cơ bản thì VWAP cung cấp cho bạn mức giá trung bình được trả cho mỗi cổ phiếu, được điều chỉnh theo số lượng cổ phiếu được giao dịch ở mỗi mức giá.

Chính vì chỉ báo VWAP có thể giúp cho nhà giao dịch có thể xác định được giá trung bình của một cổ phiếu hoặc tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể, nó tính đến cả giá và khối lượng nến điều này làm cho nó trở thành một chỉ báo kỹ thuật hiệu quả để giao dịch trong ngày.

Cách chỉ báo VWAP hoạt động trong giao dịch

Chỉ báo VWAP trong giao dịch tích hợp hai yếu tố quan trọng đó là giá và khối lượng. Bằng cách cân nhắc giá theo số lượng, nó đưa ra một bức tranh chi tiết hơn về tâm lý thị trường, Đây là một nguyên tắc quan trọng cần nhớ:

• Khi giá cao hơn VWAP thì thị trường được xem là tăng giá, cho thấy thị trường đang có xu hướng đi lên và các nhà giao dịch sẽ sẵn sàng mua cao hơn mức giá trung bình.
• Tương tự ngược lại, nếu như giá thấp hơn VWAP, nó được coi là thị trường giảm giá, cho thấy tài sản đang được giao dịch bên dưới mức giá trung bình và thị trường nằm trong xu hướng giảm.

Khi bắt đầu ngày mới, VWAP sẽ được thiết lập lại. Nếu như vào đầu ngày mới mà bạn thấy giá đang giao dịch quanh VWAP, việc giá phá vỡ khỏi VWAP là điều bình thường, điều quan trọng là phải phân tích xem việc giá phá vỡ khỏi VWAP là thành công hay thất bại.

Các bạn nhìn ví dụ bên dưới:

Mức giá phá vỡ VWAP vào đầu ngày mới không thành công, khiến cho tỷ lệ cược nghiêng về hướng thị trường tăng giá nhiều hơn.

Vậy thì trong tương lai, những đợt hồi về kiểm tra lại VWAP có thể được sử dụng để xác định các tín hiệu vào lệnh.

Sự khác biệt lớn nhất giữa VWAP và đường trung bình động

Mặc dù cả VWAP và đường trung bình động như đường SMA và EMA đều được sử dụng để phân tích xu hướng giá nhưng chúng lại có sự khác biệt đáng kể.

Đường trung bình động SMA và EMA được tính toán hoàn dựa trên dữ liệu giá và thường được sử dụng để làm mịn dữ liệu giá trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên chúng không tính đến khối lượng, đây có thể là yếu tố chính thúc đẩy hành động giá.

Trong khí chỉ báo VWAP được tính toán dựa trên giá và khối lượng và quan trọng hơn là nó được thiết lập lại mỗi ngày cho nên nó đặc biệt có giá trị đối với những nhà giao dịch trong ngày, nó phản ánh chính xác hơn tâm lý thị trường trong ngày đó. Mặt khác, đường trung bình động thì lại hữu ích hơn trong việc sử dụng để đánh giá xu hướng dài hạn.

Vậy thì cách sử dụng hai chỉ báo này cũng sẽ có sự khác nhau:

• VWAP được sử dụng cho các chiến lược ngắn hạn, trong ngày để tìm kiếm các mức giá trung bình được điều chỉnh theo khối lượng.
• Còn đường trung bình động được sử dụng để phân tích xu hướng trong thời gian dài hạn hơn, khi dữ liệu khối lượng ít quan trọng hơn.

Các bạn nhìn ví dụ bên dưới:

Đường EMA 30 (đường màu đen) cung cấp cho chúng ta xu hướng dài hạn của thị trường, bởi vì giá đang giao dịch phía trên đường EMA 30 này, các nhà giao dịch sẽ tập trung tìm kiếm các tín hiệu mua lên và bỏ qua các tín hiệu bán.

VWAP có thể được sử dụng để tìm các tín hiệu mua trong ngày theo xu hướng tăng dài hạn của thị trường. Tất cả các tín hiệu giảm giá bên dưới VWAP đều sẽ bị bỏ qua trong ví dụ trên.

Tại sao trader chuyên nghiệp lại sử dụng chỉ báo VWAP?

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng chỉ báo VWAP để đánh giá liệu họ thực hiện giao dịch ở mực giá có thuận lợi hơn so với phần còn lại của thị trường hay không. Nó đóng vai trò như một mức tham chiếu về giá đảm bảo cho các giao dịch lớn không ảnh hưởng đáng kể đến giá thị trường.

Các nhà giao dịch nhỏ lẻ có thể sử dụng chỉ báo VWAP theo cách tương tự để theo dõi hoạt động của thị trường biết được họ đang mua hay bán ở mức giá thuận lợi so với các hoạt động của tổ chức hay không.

Chiến lược giao dịch phổ biến với chỉ báo VWAP

Có một vài chiến lược giao dịch với chỉ báo VWAP cần phải kể đến như sau:

Chiến lược phá vỡ

Chiến lược phá VWAP bao gồm việc chờ cho giá di chuyển lên trên hoặc xuống bên dưới chỉ báo VWAP một cách đáng kể. Nếu giá vượt lên trên VWAP kèm theo khối lượng ngày càng tăng thì đó là tín hiệu bóa hiệu một cú phá vỡ tăng giá mạnh.

Như ví dụ bên dưới:

Giá giao dịch bên trong mô hình tam giác hẹp ngay phía trên VWAP, nến phá vỡ mạnh sau đó cung cấp tín hiệu vào lệnh tiềm năng khi giá đang phá vỡ mạnh khỏi VWAP.

Chiến lược pullback

Trong chiến lược pullback, các nhà giao dịch tìm kiếm sự thoát lui của giá về đường VWAP sau một động thái tăng hoặc giảm mạnh.

Ví dụ như sau khi giá tăng lên trên VWAP, thì việc giảm xuống mức VWAP có thể là cơ hội mua lên để đi theo xu hướng tăng trước đó.

Như ví dụ bên dưới:

Chúng ta thấy thị trường đang trong xu hướng tăng, giá giao dịch trên VWAP. Việc giá hồi về VWAP, và VWAP đã thành công giữ được giá ở mức hỗ trợ và giá không thể đóng cửa bên dưới VWAP. Nến tăng giá mạnh và cách xa VWAP là tín hiệu vào lệnh mua tiềm năng để đi theo xu hướng tăng hiện tại của thị trường.

Lợi ích của việc sử dụng chỉ báo VWAP

Có một vài lợi thế khi chúng ta sử dụng chỉ báo VWAP, đây cũng là lý do khiến các trader thành công thích sử dụng chỉ báo VWAP này:

• Mức giá chính xác: VWAP cung cấp cho các nhà giao dịch mức giá chính xác hơn cho xác điểm vào lệnh và thoát lệnh vì nó tính đến khối lượng.
• Hiệu quả hơn khi giao dịch trong ngày: Nó cải thiện kết quả giao dịch trong ngày, cho phép các nhà giao dịch xác định thời điểm giao dịch tốt hơn.
• Tương quan giá và khối lượng: VWAP tích hợp cả giá và khối lượng, giúp nhà giao dịch thấy được bức tranh đầy đủ hơn về động lượng trong thời gian thực của thị trường.