IPDA là gì? Thuật toán giao hàng giá liên ngân hàng

Một thuật toán không được nhắc đến nhiều nhưng lại liên quan nhiều đến biến động của thị trường là IPDA (Thuật toán phân phối giá liên ngân hàng).

IPDA (Thuật toán phân phối giá liên ngân hàng trung bình) là một ma trận được thiết kế để phân tích thị trường thông qua hai biến quan trọng: thời gian và giá cả.

Để phát triển một chiến lược giao dịch hiệu quả phù hợp với thị trường, việc biết thuật toán này là rất quan trọng.

Công nghệ đằng sau IPDA

IPDA là kết quả của sự hợp tác giữa các nhà vật lý, toán học, lập trình viên và tâm lý học. Thiết kế của nó không chỉ tập trung vào việc dự đoán các chuyển động của thị trường mà còn vào việc tạo ra chúng. Bằng cách thao túng giá và khối lượng một cách chiến lược, thuật toán này nhằm mục đích mang lại lợi ích cho các tổ chức trong khi gây bất lợi cho các nhà giao dịch bán lẻ.

IPDA hoạt động như thế nào

Ngân hàng trung ương, nơi phát hành tiền tệ và kiểm soát chính sách tiền tệ, là trụ cột hỗ trợ hiệu quả của IPDA. Thông qua thuật toán này, nó cố gắng cung cấp giá một cách hiệu quả nhất có thể, tránh tình trạng kém hiệu quả có thể bị những người tham gia thị trường khác khai thác.

Thuật toán hoạt động theo nguyên tắc trung hòa thanh khoản, liên tục đưa các tổ chức tài chính lớn vào thế đối đầu với nhau, cũng như các cá nhân và nhóm nhỏ tìm cách bảo vệ khoản đầu tư của họ. Chiến trường này để lại dấu ấn trên thị trường dưới dạng biến động giá lên xuống.

Kiến thức về thuật toán này có thể giúp gì cho các nhà giao dịch?

Công cụ này cho phép các nhà giao dịch xác định các điểm cụ thể trên biểu đồ cho biết giá đã phản ứng ở đâu trong quá khứ và có thể phản ứng ở đâu trong tương lai. Điểm tuyệt vời của thuật toán này nằm ở khả năng dự đoán và hành động theo các điểm phản ứng này trước khi chúng trở nên rõ ràng.

Hai điểm mà IPDA phân tích là các yếu tố về giá và thời gian để hấp thụ thanh khoản thị trường. Do đó, điều cần thiết là phải hiểu những thời điểm quan trọng của mỗi phiên và hiểu tầm quan trọng của sự không hoàn hảo của thị trường (tức là các khu vực không chính xác về giá cả và thời gian).

Như bạn đã biết, khái niệm thời gian trong giao dịch có thể dựa trên tính tạm thời của nến.

Trong những khoảng thời gian này, những sai sót phát sinh luôn có xu hướng bao phủ các vùng thanh khoản.

Lịch trình kích hoạt IPDA chính và “sự cố”

Thời gian kích hoạt IPDA ước tính thường nằm trong hai khung thời gian chính.

1 - Mở cửa London, theo giờ New York, khung giờ sẽ là từ 3h00 sáng đến 5h00 sáng

2 - Mở cửa tại New York, giờ New York, khung giờ sẽ là từ 8h00 sáng đến 10h30 sáng.

Có một số sự cố ảnh hưởng đến các lịch trình này và thường liên quan đến những tin tức quan trọng.

Cách mà thị trường thường bị ảnh hưởng cho đến thời điểm tin tức này được công bố thường là thông qua thị trường đi ngang và khối lượng giao dịch thấp, vì thị trường sẽ không có sự kích hoạt mạnh mẽ cho đến khi dữ liệu tin tức được công bố và cùng với đó, giá sẽ cố gắng tìm kiếm vùng thanh khoản ở mức cao hoặc thấp có liên quan.

Trò chơi mua và bán

Một trong những tiết lộ hấp dẫn nhất về IPDA là cách nó xử lý các xu hướng thị trường. Trong xu hướng tăng, thuật toán không chỉ đi theo dòng chảy, nó bắt đầu bán theo xung lực để thao túng thị trường. Tương tự như vậy, trong xu hướng giảm, nó mua để đảo ngược hướng của thị trường. Chu kỳ này cho phép thuật toán tận dụng cả sự tăng giá và giảm giá của thị trường, đảm bảo lợi nhuận liên tục cho các tổ chức kiểm soát nó.

Các lĩnh vực thanh khoản chính

Nhưng đâu là những khu vực thanh khoản chính mà bạn sẽ tấn công? Cá nhân tôi, các khu vực chính, ít nhất là đối với tôi, sẽ là mức cao và mức thấp của ngày hôm trước hoặc mức cao và mức thấp của tuần.

Sự đột phá của các vùng chính này cho phép chúng ta thiết lập một định dạng giao dịch mà chúng ta có thể thực hiện một cách có hệ thống tùy thuộc vào mức độ kém hiệu quả mà giá có thể để lại.

Khối lệnh, mất cân bằng và phân dạng: Chìa khóa thành công

Một khái niệm trung tâm khi làm việc với IPDA là khối lệnh, một vùng thường thấy sự đảo ngược giá mạnh. Các vùng này rất quan trọng vì chúng chỉ ra nơi thuật toán đang đóng các giao dịch bán tích cực và bắt đầu di chuyển vốn theo hướng ngược lại. Ngoài ra, hiểu được tầm quan trọng của fractal và khối lượng giao dịch ở các điểm cực trị của fractal có thể mang lại cho các nhà giao dịch một lợi thế đáng kể.

Sự mất cân bằng hoặc mất cân bằng

Sự mất cân bằng hoặc mất cân bằng trong bối cảnh của IPDA (Thuật toán giao dịch giá liên ngân hàng) đề cập đến tình huống trên thị trường khi có sự mất cân bằng đáng kể giữa cung và cầu, dẫn đến khoảng cách thanh khoản, có thể được hình dung là các khu vực trên biểu đồ nơi giá tăng nhanh mà không có nhiều giao dịch trung gian. Hiện tượng này đặc biệt liên quan đến giao dịch của tổ chức và phân tích được sử dụng bởi các nhà giao dịch theo IPDA.

Sự mất cân bằng hình thành như thế nào trong bối cảnh IPDA?

Trong bối cảnh của IPDA, sự mất cân bằng xảy ra khi những người tham gia thị trường lớn, chẳng hạn như các ngân hàng trung ương và các tổ chức tài chính, di chuyển một lượng vốn lớn theo cách mà giá thay đổi đáng kể mà không có đủ các bên đối tác để bù đắp cho lệnh này. Điều này có thể xảy ra trong cả xu hướng tăng và xu hướng giảm và là dấu hiệu cho thấy một vùng giá đã được tạo ra với ít hoặc không có sức cản hoặc hỗ trợ.

Tầm quan trọng của sự mất cân bằng trong giao dịch IPDA

Sự mất cân bằng rất quan trọng vì chúng chỉ ra các khu vực có khả năng đảo ngược hoặc tiếp tục: Sự mất cân bằng thường cho thấy giá có thể quay trở lại các khu vực này để "lấp đầy" khoảng cách thanh khoản. Điều này là do thị trường có xu hướng di chuyển đến nơi có thanh khoản.

Chúng có thể báo hiệu sự tham gia của các giao dịch tiền thông minh: Sự mất cân bằng có thể chỉ ra rằng các tổ chức đang tích cực tham gia ở cấp độ đó, để lại dấu vết hoạt động của họ mà các nhà giao dịch có hiểu biết có thể khai thác.

Chúng giúp xác định các vùng có xác suất cao: Các nhà giao dịch sử dụng IPDA tìm kiếm các vùng mất cân bằng này để lập kế hoạch vào và thoát lệnh, vì đây là những khu vực mà thị trường trước đây đã thể hiện hành vi đáng kể.

Sử dụng thực tế của sự mất cân bằng

Trên thực tế, các nhà giao dịch sử dụng IPDA và các phương pháp phân tích thể chế tương tự thường đánh dấu các vùng mất cân bằng này trên biểu đồ của họ như là mục tiêu tiềm năng cho các giao dịch trong tương lai. Ý tưởng là khi giá trở lại vùng mất cân bằng, có khả năng sẽ có phản ứng, tạo cơ hội để tham gia hoặc thoát khỏi thị trường.

Do đó, mất cân bằng là một phần quan trọng của chiến lược giao dịch đối với những người theo dõi hành vi và chiến lược của các tổ chức tham gia thị trường. Nghiên cứu và hiểu được nơi và cách thức mất cân bằng này hình thành có thể mang lại cho các nhà giao dịch lợi thế đáng kể về mặt dự đoán biến động thị trường và quản lý rủi ro.