Kết hợp chỉ báo ADX và RSI trong giao dịch Forex

Chỉ báo ADX là gì? Đặc điểm của chỉ báo ADX

ADX hay Average Directional Index là chỉ báo dao động dùng để đo lường sức mạnh của các xu hướng trên thị trường.

Chỉ số ADX không cho biết xu hướng hiện tại là tăng hay giảm mà chỉ đơn thuần đo lường sức mạnh của xu hướng đó. Do vậy, thông thường ADX sẽ được kết hợp với hệ thống định hướng DMI (Directional Movement Index) để xác định liệu thị trường có đang biến động theo xu hướng nào không.

• Ứng dụng: Chỉ số ADX được dùng để xác định độ mạnh yếu của xu hướng, xác định thị trường đang đi ngang hay đã bắt đầu xu hướng hay chưa.
• Ý nghĩa: Chỉ số ADX thường biến động trong khoảng từ 0 đến 100. Giá trị của ADX càng lớn thì xu hướng thị trường càng mạnh. Ngược lại, nếu ADX đang xuống dưới mức 20 tức là xu hướng hiện tại tương đối yếu.
• Cách sử dụng: Xu hướng tăng và xu hướng giảm trong đồ thị sẽ đi kèm mức tăng lên của ADX.
• Trường hợp giá tăng mạnh: Khi giá tăng và chỉ số ADX cũng tăng.
• Trường hợp giá giảm mạnh: Khi giá giảm và chỉ số ADX tăng.

2.Chỉ báo RSI là gì? Đặc điểm của chỉ báo RSI

RSI (Relative Strength Index) là chỉ số sức mạnh tương đối, giúp các nhà đầu tư đo lường mức độ thay đổi của giá trong khoảng thời gian gần nhất, xác định các mức quá mua và quá bán của thị trường.

Ứng dụng: RSI được sử dụng để xác định tình hình quá mua - quá bán nên được sử dụng cùng các phân tích chung về xu hướng giá theo hai cách đọc: các mức RSI, mẫu hình đồ thị và các phân kỳ của chỉ báo.

• Ý nghĩa:
• Ngưỡng 30:Ngưỡng quá bán, nghĩa là thị trường đang bán quá nhiều so với mức cân bằng.
• Ngưỡng 50: Cho biết chứng khoán sắp tăng giá hay giảm giá.
• Ngưỡng 70: Ngưỡng quá mua, nghĩa là thị trường đang mua quá nhiều so với mức cân bằng.
• Cách sử dụng: Các mức quá mua - quá bán thường là 30 - 70, cụ thể:
• Tín hiệu quá bán: Nếu RSI tăng trên 70.
• Tín hiệu quá mua: Nếu RSI giảm dưới 30.

Chiến lược kết hợp Chỉ báo ADX và Chỉ báo RSI

Cơ sở hình thành chiến lược

• Chỉ báo ADX: Chỉ báo kỹ thuật này đơn giản chỉ để đo lường sức mạnh của một xu hướng, cho biết trader có nên vào lệnh giao dịch trong giai đoạn đó hay không. ADX riêng lẻ không giúp trader xác định điểm vào lệnh tiềm năng.
• Chỉ báo RSI: Chỉ báo kỹ thuật dao động (Oscillators), là chỉ báo đi trước giá - không bao giờ đi trễ. Do vậy, nếu chỉ áp dụng RSI, nhà đầu tư sẽ gặp bất lợi:
• Không biết thời điểm nào giá sẽ đảo chiều.
• RSI cung cấp tín hiệu khá nhạy nhưng độ nhiễu lại tương đối cao

Trên cơ sở khắc phục các nhược điểm của nhau, chỉ số ADX và RSI được kết hợp thành một bộ công cụ giao dịch với khả năng thành công cao.

Phương pháp kết hợp của ADX và RSI trong giao dịch

Các công cụ cần có

• Chỉ báo RSI (thông số 14 chu kỳ)
• Chỉ báo ADX DMI (thông số 20 chu kỳ)
• Hai đường chỉ báo EMA 50 và EMA 100 để xác định xu hướng hiện tại của giá.
• Xu hướng chung của thị trường ở khung thời gian lớn hơn (Lưu ý: Trader sẽ chỉ giao dịch theo xu hướng này).

Tín hiệu mua

• Các tín hiệu:
• Đường ADX vượt ngưỡng 25.
• Chỉ báo RSI cho tín hiệu quá bán, kể cả phân kỳ dương.
• Chỉ báo ADX biến động theo sau với đường DI+ cắt đường DI-, đường DI+ nằm trên đường DI-
• Tín hiệu xu hướng tăng từ bộ đôi chỉ báo EMA 50 và EMA 100: Đường EMA 50 cắt lên và nằm trên đường EMA 100.
• Cách giao dịch:
• Điểm entry (Điểm vào lệnh): Đặt lệnh mua ở mức giá đóng cửa tại cây nến gần nhất.
• Stop Loss (Điểm cắt lỗ): Đặt ở mức đáy gần nhất
• Take Profit (Điểm chốt lời): Khi đường ADX dưới ngưỡng 25.

Tín hiệu bán

• Các tín hiệu:
• Đường ADX vượt ngưỡng 25.
• Chỉ báo RSI cho tín hiệu quá mua, kể cả phân kỳ âm.
• Chỉ báo ADX biến động theo sau với đường DI+ cắt đường DI-, đường DI+ nằm trên đường DI-
• Tín hiệu xu hướng giảm từ bộ đôi chỉ báo EMA 50 và EMA 100: Đường EMA 50 cắt xuống và nằm dưới đường EMA 100.
• Cách giao dịch:
• Điểm entry (Điểm vào lệnh): Đặt lệnh bán ở mức giá đóng cửa tại cây nến gần nhất.
• Stop Loss (Điểm cắt lỗ): Đặt ở mức đỉnh gần nhất
• Take Profit (Điểm chốt lời): Khi đường ADX dưới ngưỡng 25.

Nguyên nhân thực hiện chiến lược kết hợp ADX và RSI

Việc kết hợp đồng thời hai chỉ số đầu tư ADX và RSI đã khắc phục thành công những hạn chế khi sử dụng riêng lẻ chỉ số ADX hoặc RSI:

• Chỉ số ADX giúp nhà đầu tư đo lường sức mạnh của một xu hướng nhưng không cung cấp điểm vào lệnh cụ thể.
• Chỉ báo RSI không cung cấp tín hiệu quá mua quá bán nhưng không chỉ ra chính xác thời điểm giá thực sự đảo chiều.
• Chỉ báo RSI có độ nhiễu lớn.

Ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng chiến lược kết hợp này trong giao dịch

Ưu điểm

• Khắc phục được những hạn chế khi chỉ sử dụng RSI hoặc ADX riêng lẻ.
• Chiến thuật vào lệnh đơn giản, rõ ràng, dễ áp dụng.
• Cho phép trader giao dịch tốt hơn, dễ dàng đạt mục tiêu lợi nhuận một cách nhanh chóng.
• Giusp trader xác nhận, đo lường sức mạnh của xu hướng hiện tại theo khung thời gian giao dịch, từ đó tìm được điểm vào lệnh chính xác.

Nhược điểm

• Tỷ suất lợi nhuận thấp khi áp dụng trong các thị trường Sideway.

Một số lưu ý khi sử dụng chiến lược kết hợp ADX và RSI

• Chỉ mua khi chỉ số ADX vượt ngưỡng giá trị 25: Vượt qua mốc giá trị này, chứng tỏ thị trường đang phát triển tương đối mạnh mẽ. Do vậy, nhà đầu tư nên đợi khi chỉ số ADX vượt ngưỡng giá trị 25 trước xem xét thị trường đang tăng hay giảm.
• Chỉ bán khi chỉ báo RSI giảm xuống dưới ngưỡng 30: Chỉ số RSI thấp hơn ngưỡng 30 cho thấy thị trường đang trong giai đoạn quá bán và đảo chiều, giúp các nhà đầu tư xác nhận tín hiệu vào lệnh bán phù hợp.
• Đặt Stop Loss ở mức ADX có giá trị cao nhất: Đây là điểm cắt lỗ vô cùng phù hợp, giúp trader giảm thiểu rủi ro khi giao dịch với chiến lược ADX và RSI.
• Đặt Take Profit khi chỉ số ADX vượt dưới mức 25: Khi một xu hướng bắt đầu mờ dần, trader nên chốt lời để thu lợi nhuận.
• Đứng ngoài khi thị trường sideway: Các tín hiệu từ chiến lược giao dịch ADX và RSI vẫn sẽ đúng nhưng tỷ suất lợi nhuận trong trường hợp này không đáng kể. Do vậy, tốt nhất trader nên đứng ngoài thị trường nếu không thể xác định xu hướng rõ ràng.
• Thử nghiệm và backtest: Để đảm bảo tính hiệu quả của chiến lược kết hợp ADX và RSI, nhà đầu tư nên thử nghiệm và backtest trước khi giao dịch trên tài khoản thực.