Làm thế nào để xây dựng một hệ thống giao dịch theo phân tích kỹ thuật
Các hệ thống giao dịch tốt nhất luôn được tạo ra bởi chính người dùng nó. Trước khi bạn bắt đầu và việc xây dựng, hãy trung thực với chính mình. Chỉ có bạn biết những gì bạn cần làm để làm cho bạn cảm thấy thoải mái và công việc của bạn là hiệu quả nhất. Hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau đây:
• Tôi thích theo dõi mọi biến động của thị trường, hay tôi nên giao dịch dài hạn?
• Tôi muốn dành bao lâu mỗi ngày cho việc phát triển chiến lược vào ngày mai?
• Tôi có thể mất bao nhiêu vốn trong trường hợp các quyết định giao dịch kém hiệu quả?
• Tôi có thể chịu được sự căng thẳng của giao dịch trong thời gian ngắn, hay tôi sẽ thoải mái hơn khi lùi lại và nhìn vào thị trường từ xa?
• Nếu tôi muốn giao dịch trong khung thời gian ngắn, liệu khung thời gian có làm tăng công việc của tôi tại thời điểm này hay sự xung đột có thể tàn phá đối với giao dịch của tôi không?
GIAO DỊCH CHƯA BAO GIỜ LÀ DỄ DÀNG
Thực sự rất quan trọng để quyết định bạn muốn dành bao nhiêu nỗ lực để theo đuổi lợi nhuận. Đừng phạm sai lầm, tạo ra và giao dịch trên hệ thống có lợi nhuận là công việc khó khăn, điều này cũng có thể dẫn đến căng thẳng về cảm xúc. Quan sát của ta cho thấy rằng nhiều người đã dành cả cuộc đời của họ để đạt được thành công trong sự nghiệp đã chọn, tiếp cận giao dịch trên thị phái sinh như một cách đơn giản để kiếm thêm thu nhập. Các số liệu thống kê được công bố cho thấy đại đa số họ đều thất bại. Tôi cần bạn tự tin nói rằng bạn có thể kiếm tiền ngay cả tiền tươi thóc thật trong tương lai, nhưng đừng hy vọng nó sẽ dễ dàng. Các nhà giao dịch thành công nhất đã dành rất nhiều thời gian và công sức. Đừng hy vọng sẽ thành công với ít hơn.
TẠI SAO CHÚNG TA CẦN XÂY DỰNG MỘT HỆ THỐNG GIAO DỊCH
Hệ thống giao dịch chỉ có thể thành công nếu được tuân theo sự quyết tâm và nhất quán, và để làm được điều này, bạn cần cảm thấy thoải mái và tự tin vào hệ thống của mình. Không có sự tự tin, sẽ không có sự nhất quán. Quá trình xây dựng và thử nghiệm hệ thống giao dịch của riêng bạn sẽ giúp đạt được mức độ tự tin cần thiết trước khi diễn ra giao dịch thực sự đầu tiên.
Tạo hệ thống giao dịch của riêng bạn không chỉ giúp phát triển các yếu tố quan trọng cho niềm tin mà còn cho phép bạn tùy chỉnh nó để thực hiện các sở thích cá nhân của riêng bạn. Để có kết quả tốt nhất, mỗi hệ thống phải được thiết kế để đáp ứng tính cách và sở thích của người giao dịch áp dụng nó. Một nhà giao dịch đang phát triển phương thức giao dịch của riêng mình nên làm quen với tốc độ giao dịch cũng như bản chất của rủi ro vốn có trong các thao tác hay hoạt động cần thực hiện.
Trong trường hợp này, người giao dịch có thể theo dõi hệ thống trong tình huống nguy cấp. Nếu hai nhà giao dịch sử dụng cùng một hệ thống và nó thuộc về một nhóm các hệ thống phải đối mặt với thua lỗ thường xuyên, một nhà giao dịch có thể chịu lỗ và tiếp tục giao dịch trong khi người kia có thể mất niềm tin và thoát khỏi trò chơi. Một người giao dịch sẽ là người chiến thắng, người còn lại thì thất bại. Một nhà giao dịch sẽ cho rằng đó là một hệ thống tuyệt vời, và người kia cho rằng ứng dụng của hệ thống này là một sai lầm thảm khốc, và cả hai đều đúng trong đánh giá của họ.
Như chúng ta đã thấy, do thực tế là giao dịch trên thị trường là một công việc rất riêng tư, hệ thống tốt nhất cho một nhà giao dịch có thể hoàn toàn không phù hợp với người khác. Có vô số yếu tố của hệ thống giao dịch, trong đó có sở thích cá nhân. Ví dụ, một số nhà giao dịch cảm thấy không an toàn, ngại rủi ro. Những nhà giao dịch này có thể thích thiết kế một hệ thống chỉ mua sau khi giảm và bán sau khi giá đi ngang. Một số nhà giao dịch sẽ yêu cầu cần phải có sự tập trung cao với hệ thống của họ, vì họ mong muốn hành động liên tục trên thị trường, trong khi những người khác sẽ thích rất lặng lẽ, cẩn thận tham gia thị trường chỉ khi cơ hội dường như gần như hoàn hảo.
Các chuyên gia tư vấn cổ phiếu đang phải đối mặt với một nhiệm vụ thậm chí còn khó khăn hơn, bởi vì chúng ta phải phát triển một hệ thống đáp ứng không chỉ sở thích cá nhân của chúng ta, mà cả sở thích mong đợi của khách hàng. Các hệ thống chuyên nghiệp đang trở nên bảo thủ hơn, nghĩa là kết hợp thu nhập khiêm tốn với tổn thất tối thiểu.
Các nhà giao dịch lại khỏe hơn, họ có lợi thế phát triển hệ thống giao dịch của riêng họ. Thông qua phát triển cá nhân và thử nghiệm hệ thống của họ, họ sẽ được chuẩn bị tốt hơn để đối mặt với những giai đoạn thua lỗ không thể tránh khỏi. Nếu bạn tình cờ trở thành một trong những nhà giao dịch có tư duy như vậy, chỉ cần đảm bảo rằng hệ thống của bạn được thiết kế chính xác cùng câu trả lời với khả năng chịu thua lỗ và niềm đam mê chiến thắng là bạn có thể thành công.
CHI PHÍ CHO LỢI ÍCH
Hệ thống giao dịch xây dựng bao gồm các giải pháp liên tiếp được kết nối với nhau, mỗi giải pháp đều có ưu điểm của nó, nhưng cũng đòi hỏi một khoản phí cho chúng. Người thiết kế hệ thống phải phát triển một tập hợp các giải pháp thay thế hợp lý và cân nhắc cẩn thận những ưu và nhược điểm.
Bí quyết để thành công cuối cùng sẽ phụ thuộc vào khả năng của bạn trong việc lựa chọn chính xác quy trình sẽ mang lại kết quả mong muốn với chi phí tối thiểu, trong khi vẫn phối hợp được với các sở thích cá nhân của bạn về các đặc điểm của hệ thống. Ví dụ, để tránh ảnh hưởng của "sự biến động bất thường trên thị trường" thì có thể đặt điểm dừng lỗ rộng hơn 1 chút. Tuy nhiên,khi lỗ thì lỗ nhiều hơn.
Một nhà thiết kế thông minh sẽ cố gắng khắc phục vấn đề này bằng cách chọn một giải pháp sẽ tránh được hầu hết các biến động đó với tổn thất tối thiểu.
Để thành công, với tư cách là người tạo ra các hệ thống, chúng ta cần nắm vững hai thành phần xây dựng của chúng: định nghĩa chính xác các vấn đề ở từng giai đoạn thị trường và lựa chọn các giải pháp phù hợp nhất trong số nhiều giải pháp có sẵn cho giai đoạn đó. Vì có nhiều giải pháp cho từng vấn đề, chúng ta phải chọn tùy chọn thoải mái nhất về sở thích cá nhân và mục tiêu của hệ thống hỗ trợ cho quyết định. Có một số giải pháp hoàn toàn khả thi đòi hỏi bản thân phải chấp nhận một cái giá hợp lý. Như ta đã nhấn mạnh, trước hết cần xác định vấn đề nằm ở đâu.
Sau đây là danh sách các thách thức lớn phải đối mặt với hệ thống giao dịch, và một số giải pháp có thể. Tôi hy vọng rằng phương pháp đơn giản hóa này có thể giúp mọi người phát triển hệ thống từng bước thông qua việc tạo ra một hệ thống giao dịch khả thi và có lợi nhuận, mà bạn có thể làm theo và tin tưởng.
VẤN ĐỀ 1: ĐỊNH NGHĨA VỀ MỘT THỊ TRƯỜNG PHÙ HỢP ĐỂ GIAO DỊCH
Trên thị trường có hàng trăm mã cổ phiếu khác nhau, chưa nói nói các hợp đồng phái sinh, các cặp tiền Forex,... Theo Tôi, cho đến nay, ta có quá nhiều thị trường để theo dõi tất cả, và làm thế nào để xử lý việc này hiệu quả?
Chúng ta sẽ cần rất nhiều thời gian và vốn giao dịch để giao dịch cho 30 hoặc 40 thị trường, do đó nỗ lực xử lý với hơn 100 thị trường là không thể.
Bước đầu tiên trong việc xây dựng một hệ thống giao dịch thực tế nên là một nghiên cứucho một số lượng thị trường hợp lý. Ngay cả trước khi ta bắt đầu suy nghĩ về xu hướng, phương thức gia nhập và nhiều yếu tố khác trong hệ thống giao dịch của mình, ta cần đặt ra một số tiêu chuẩn giao dịch tối thiểu để tách biệt thị trường mà chúng ta muốn theo. Chúng ta sẽ không dành thời gian và nguồn lực quý giá của mình bằng cách phân tích các thị trường mà ta sẽ không giao dịch ngay cả khi nhận được tín hiệu đẹp nhất.
Thanh khoản - chìa khóa để tìm thị trường hợp lý
Yếu tố chính được tính đến khi lựa chọn thị trường là thanh khoản. Chúng ta có thể tham gia và thoát khỏi thị trường một cách nhanh chóng và hiệu quả không? Chúng ta muốn chắc chắn rằng chúng ta đang giao dịch với các thị trường, trong đó sự chênh lệch giữa giá cung và cầu là hợp lý, khoảng cách giá mua và giá bán cũng vậy.
Volume và open interest chính là hai bộ lọc tốt nhất để loại bỏ những thị trường kém thanh khoản.
VẤN ĐỀ 2: XÁC ĐỊNH XU HƯỚNG
Bất cứ khi nào sử dụng từ "xu hướng", nó phải được gắn liền với khái niệm khoảng thời gian. Chúng ta đang tìm kiếm các xu hướng kéo dài ba đến bốn tháng hoặc lâu hơn, vì vậy chúng ta sử dụng các phương pháp kỹ thuật cơ bản có thể dựa trên các khoảng thời gian hàng ngày, hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng. Hãy nhớ rằng tại thời điểm này, chúng ta không sử dụng nghiên cứu để tìm điểm vào lệnh. Khi ta đã thiết lập hướng của thị trường, thì mới bắt đầu làm việc ấy.
Bây giờ ta chỉ quan tâm đến một câu hỏi đơn giản nhưng rất quan trọng: liệu thị trường đang di chuyển đi lên, đi xuống hay đi ngang. Có nhiều chỉ số kỹ thuật đơn giản, và thậm chí cơ bản hơn, chẳng hạn như phân tích cung / cầu, có thể giúp ta xác định hướng của xu hướng. Tuy nhiên, phân tích cơ bản, cùng với nhiều chủ đề thảo luận khác nằm ngoài ranh giới của chủ đề hôm nay.
VẤN ĐỀ 3: THIẾT LẬP THỜI ĐIỂM VÀO LỆNH
Hầu hết các nhà giao dịch không thể hiểu được sự phức tạp của việc xây dựng một hệ thống và chỉ cố gắng tìm ra chỉ báo Chén Thánh có thể làm tốt mọi thứ. Những người giao dịch như vậy sẵn sàng tin rằng một chỉ số hoàn hảo sẽ xác định tất cả các xu hướng, chọn điểm vào lệnh và thậm chí báo luôn điểm thoát lệnh.
Sẽ không tuyệt sao nếu thị trường thực sự đơn giản như vậy? Thực tế cho thấy sự phụ thuộc vào một chỉ báo duy nhất để tạo ra một loạt tín hiệu chắc chắn sẽ bị thất bại bởi vì khi bản chất của bất kỳ yếu tố nào của hệ thống thay đổi, hệ thống sẽ thất bại. Tôi tin rằng sẽ tốt hơn nếu tách ra và kiểm tra từng vấn đề, và sau đó cẩn thận chọn các chỉ báo thích hợp cho từng nhiệm vụ cụ thể. Bằng cách thực hiện kết hợp nhiều nhiệm vụ / giải pháp, tôi hy vọng sẽ phát triển một hệ thống linh hoạt sẽ tồn tại trong thế giới đầy rủi ro của các điều kiện thị trường luôn thay đổi.
Sẵn sàng, nhắm / bắn
Điểm vào lệnh đầy nghệ thuật có thể được so sánh với việc bắn súng vào mục tiêu. Đầu tiên chúng ta phải nhắm (tìm hướng). Sau đó, để tay lên cò súng (sẵn sàng), và sau đó nhẹ nhàng bóp cò (vào lệnh). Tại bất kỳ thời điểm nào, thị trường tồn tại ít nhất ba xu hướng. Xu hướng đầu tiên - xu hướng dài (tuần hoặc tháng), mà chúng ta sử dụng để xác định trọng tâm của thị trường. Xu hướng thứ hai là xu hướng trung bình (vài ngày qua), bây giờ chúng ta cần xác định, sử dụng các chỉ số nhạy hơn. Xu hướng gần nhất - biến động giá ngắn hạn nhất (hôm qua và hôm nay), mà chúng ta sẽ sử dụng để vào lệnh chính xác.
Trong quá trình giải quyết vấn đề xác định xu hướng, tôi đã đưa ra một vài trong số nhiều chỉ báo khả thi xác định hướng: các MA khác nhau, biểu đồ tic-tac-toe, đường xu hướng hồi quy tuyến tính dài và kết hợp các chỉ báo. Vì định hướng dài hạn của thị trường đã được xác định - nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là tìm ra chỉ báo trung hạn, đưa ra một loạt các tín hiệu trong xu hướng dài hạn. Chúng ta cần một loạt tín hiệu, bởi vì tín hiệu trung hạn đầu tiên xuất hiện trước chỉ báo dài hạn sẽ cho phép chúng ta giao dịch theo hướng này. Lưu ý trình tự rõ ràng: tín hiệu ngắn hạn xảy ra trước, sau đó - trung bình và cuối cùng là tín hiệu dài hạn. Vào thời điểm chúng ta xác định xu hướng dài hạn, các tín hiệu trung hạn và ngắn hạn đầu tiên đã phát sinh. Vì vậy, chúng ta cần sử dụng các tín hiệu trung hạn và ngắn hạn được lặp lại nhiều lần trong một xu hướng dài hạn.
Chọn chỉ báo thích hợp
Danh sách các chỉ số trung hạn hữu ích có thể bao gồm giao cắt DMA (Dual Moving Average - double moving averages), phá vỡ kênh, MA, tín hiệu parabol, breakout đường xu hướng, nghiên cứu tic-tac-toe và bất kỳ phương pháp nhận dạng mẫu hình nào. Mỗi nhà giao dịch đều có chỉ số yêu thích của mình và bất kỳ ai trong số chúng có thể tốt như công cụ khác. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta đang xây dựng một hệ thống xung quanh sự kết hợp của các chỉ báo, do đó tầm quan trọng của từng chỉ báo riêng biệt thường bị triệt tiêu trong toàn bộ hệ thống (tức là tầm quan trọng của chúng ngang nhau). Tất cả những gì bạn cần làm là tìm một chỉ báo mà bạn tin tưởng và nó sẽ đưa ra một loạt các tín hiệu ngắn hạn trong một xu hướng dài.
Điều quan trọng cần nhớ ở đây, là những gì cần thiết để xác nhận tín hiệu hành động giá cho các chỉ báo còn lại và cho phép vào lệnh. Hầu hết các nhà giao dịch giỏi kiếm lợi nhuận ngay sau khi bắt đầu nhảy vào lệnh. Mục tiêu của chúng ta là đồng bộ với cả ba xu hướng ngay từ đầu.
Vấn đề 4: Đặt mức dừng lỗ (stoploss)
Bất kỳ nhà giao dịch giàu kinh nghiệm nào cũng sẽ xác nhận rằng các lệnh dừng lỗ là điều cần thiết để tránh tổn thất thảm khốc. Các nhà giao dịch bước vào thị trường mà không bị thua lỗ chắc chắn sẽ thất bại trong tương lai. Việc dừng lỗ tương tự như các khoản đóng góp cho chính sách bảo hiểm và nên được xem là một chi phí cần thiết của giao dịch.
Dừng lỗ được chia thành hai loại: gần và xa. Điểm dừng lý tưởng phải là một trong những điểm nằm đủ xa để vượt ra khỏi ranh giới của sự ngẫu nhiên (biến động giá đột biến quét stoploss) hoặc theo quan điểm kỹ thuật, tránh khỏi biến động giá vô nghĩa, đồng thời đủ gần để có rủi ro kiểm soát thoải mái khi giao dịch. Chúng ta thấy rằng các lựa chọn đặt stoploss phổ biến thường loại trừ lẫn nhau, chúng ta buộc phải chọn một trong hai. Hãy xem xét "ưu điểm" và "nhược điểm" của từng lựa chọn.
Dừng lỗ gần cung cấp lợi thế về tổn thất thấp tại mỗi vị trí và hạn chế rủi ro tổng thể trên danh mục giao dịch. Tuy nhiên, cách này dẫn đến sự khó chịu về tâm lý mỗi khi điểm dừng lỗ bị chạm, và thường xuyên sẽ bị thua lỗ, ảnh hưởng đến tài chính. Chúng ta giả sử rằng nhà giao dịch sẽ vào lệnh một lần nữa tại đó nếu anh ta cho rằng giá vẫn đi theo đúng hướng cũ. Rõ ràng, hành động này lại làm tăng thêm chi phí vào lệnh, chi phí trượt giá (slippage). Hơn thế nữa, nó là một sự thỏa hiệp, không tuân thủ quy tắc đã đặt ra.
Một hệ thống sử dụng điểm dừng lỗ xa sẽ có xu hướng tăng tỷ lệ lệnh thắng lên so với lệnh dừng lỗ gần. Không cần phải tìm điểm vào lại, cũng không quan tâm đến chi phí trượt, chi phí vào lệnh nhiều lần. Nhưng một khi bị chạm dừng lỗ, điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải chịu rủi ro rất cao.
Điểm dừng lỗ lý tưởng
Phương pháp dừng lỗ phù hợp có thể được phát triển hợp lý, nếu bạn cố gắng đặt nó ra khỏi mức biến động giá ngẫu nhiên. Trong trường hợp điểm dừng này bị khớp, chúng ta cần một phương pháp cho phép tìm điểm vào lệnh lại (re-entry), điều này sẽ đưa chúng ta quay trở lại giao dịch khi xu hướng ngắn hạn tiếp tục chuyển động theo hướng xu hướng dài hạn. Phương pháp này dường như là một sự trung hòa giữa hai cách đặt stoploss gần và xa. Thiết lập các điểm dừng bên ngoài mức biến động giá ngẫu nhiên sẽ giúp tránh hầu hết các rắc rối và mất mát do co giật thường xuyên của giá. Phương pháp re-entry sẽ giúp tránh sự thua lỗ do thiếu sót của bất kỳ biến động giá đáng kể nào. Nghe có vẻ đơn giản, sau đây sẽ có vài gợi ý cho chúng ta.
Một trong những cách khả thi là sử dụng độ lệch chuẩn từng đường MA của giá, cụ thể là Bollinger Bands.
Các phương pháp mà bạn có thể xem xét thêm là mức kháng cự/ hỗ trợ, đỉnh và đáy của ngày gần nhất, Parabolic Sar, các loại kênh giá, Envelope,... Dĩ nhiên, không có công cụ nào cho phép đặt stoploss hoàn hảo, bạn chỉ cần tìm công cụ nào bạn sử dụng tốt là được.