P3: Đường Trung Bình Động - Giải Thích Đường Trung Bình Động Hàm Mũ (EMA)

Một Đường Trung Bình Động Luỹ Thừa (EMA) là một dạng đường trung bình mà đặt trọng số lớn hơn vào dữ liệu giá mới nhất, khiến nó phản ứng nhanh hơn với thông tin mới so với Đường Trung Bình Đơn Giản (SMA), cái mà phân bổ trọng số đều cho tất cả các điểm dữ liệu.

Như chúng ta đã đề cập trong bài học trước, đường trung bình đơn giản có thể bị méo mó bởi các đột biến. Bắt đầu với một ví dụ nhé.

Giả sử chúng ta vẽ một đường SMA 5 kỳ trên biểu đồ hàng ngày của EUR/USD.

Giá đóng cửa trong 5 ngày qua như sau:

Ngày 1: 1.3172

Ngày 2: 1.3231

Ngày 3: 1.3164

Ngày 4: 1.3186

Ngày 5: 1.3293

Đường trung bình đơn giản sẽ được tính như sau:

(1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3209

Đơn giản quá, đúng không?

Vậy nếu có một báo cáo tin tức vào Ngày 2 khiến đồng euro giảm trên diện rộng thì sao?

Điều này khiến EUR/USD giảm mạnh và đóng cửa ở mức 1.3000. Hãy xem điều này ảnh hưởng thế nào đến SMA 5 kỳ.

Ngày 1: 1.3172

Ngày 2: 1.3000

Ngày 3: 1.3164

Ngày 4: 1.3186

Ngày 5: 1.3293

Đường trung bình đơn giản sẽ được tính như sau:

(1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3163

Kết quả của đường trung bình đơn giản sẽ thấp hơn nhiều và có thể khiến bạn nghĩ rằng giá thực sự đang giảm khi thực tế chỉ là sự kiện nhất thời vào Ngày 2 do kết quả kinh tế kém.

Điều chúng tôi muốn nói là đôi khi đường trung bình đơn giản có thể quá đơn giản.

Nếu chỉ có cách nào đó để bạn lọc bỏ các đột biến này để không có ấn tượng sai.

Hmm... Chờ chút... Có đấy!

Nó được gọi là Đường Trung Bình Động Luỹ Thừa!

EMA đặt trọng số lớn hơn vào các kỳ gần đây nhất.

Trong ví dụ trên, EMA sẽ đặt trọng số lớn hơn vào giá của các ngày gần nhất, tức là Ngày 3, 4, và 5.

Việc tính toán EMA gán trọng số lớn hơn cho các giá gần đây nhất, trong khi ảnh hưởng của các giá cũ hơn, bao gồm bất kỳ đột biến lớn nào, giảm dần theo cấp số nhân theo thời gian.

Điều này có nghĩa là đột biến vào Ngày 2, ảnh hưởng của nó đến giá trị EMA hiện tại là không đáng kể, cho phép EMA phản ánh chính xác hơn điều kiện thị trường hiện tại và phản ứng nhanh hơn với các thay đổi giá gần đây.

Ngược lại, SMA cho trọng số đều cho tất cả các giá trong khoảng thời gian được chọn, vì vậy một đột biến giá lớn từ quá khứ tiếp tục ảnh hưởng đến trung bình cho đến khi nó ra khỏi cửa sổ tính toán.

Điều này khiến cho SMA chậm hơn trong việc điều chỉnh theo các thay đổi gần đây và dễ bị méo mó bởi các chuyển động giá cũ, ngoại lệ.

Do đó, EMA thường hiệu quả hơn trong việc giảm thiểu ảnh hưởng kéo dài của các đột biến giá trong quá khứ và cung cấp cái nhìn hiện tại hơn về xu hướng giá.

Đường Trung Bình Động Luỹ Thừa (EMA) vs. Đường Trung Bình Đơn Giản (SMA)

Hãy xem biểu đồ 4 giờ của USD/JPY để làm nổi bật cách một đường trung bình đơn giản (SMA) và đường trung bình động luỹ thừa (EMA) sẽ xuất hiện cạnh nhau trên biểu đồ.

Chú ý cách đường màu đỏ (30 EMA) dường như gần giá hơn so với đường màu xanh (30 SMA).

Điều này có nghĩa là nó thể hiện chính xác hơn hành động giá gần đây. Bạn có thể đoán tại sao điều này xảy ra.

Đó là vì đường trung bình động luỹ thừa nhấn mạnh hơn vào những gì đã xảy ra gần đây.

Khi giao dịch, điều quan trọng hơn nhiều là xem các nhà giao dịch đang làm gì BÂY GIỜ hơn là những gì họ đã làm tuần trước hoặc tháng trước.