BA MỤC TIÊU CỦA VIỆC BACK TEST (Price Action)

Đây có phải hệ thống phù hợp ?

Hệ thống giao dịch của bạn phù hợp với bạn thế nào? Mục tiêu đầu tiên của việc back test là tìm hiểu được sự phù hợp của bạn với hệ thống giao dịch mà bạn đang test.

Có thể là bạn đã thử qua nhiều hệ thống giao dịch trong quá khứ rồi. Đa số những hệ thống này có thể ban đầu rất hay ho hấp dẫn và làm bạn choáng ngợp. Có lẽ bạn đã mua những hệ thống này trên mạng, ở những website đã ca ngợi hệ thống giao dịch họ đang bán cho bạn là kỳ diệu trong việc mang lại lợi nhuận, hoặc là bạn tìm thấy những hệ thống giao dịch này trong các diễn đàn , trang mạng. Hoặc cũng có thể nó được trao cho bạn từ một người bạn nào đó. Và cho dù hệ thống giao dịch đó có vẻ hấp dẫn thế nào trong lần đầu bạn tiếp nhận nó, thì kết quả thu được từ nó cũng sẽ khác rất xa với những kỳ vọng ban đầu mà bạn tưởng tượng khi sở hữu hệ thống đó trong tay. Làm sao chuyện này có thể xảy ra và Vì sao hệ thống giao dịch trông có vẻ rất tốt lại không thể hoạt động đúng như bạn kỳ vọng khi bắt đầu thử nghiệm nó để giao dịch thực tế?

Câu trả lời là “ phù hợp”. Nếu hệ thống đã không phù hợp với bạn ngay từ tư duy về thị trường, cách nhìn nhận xu hướng, cách vào lệnh thì nó sẽ không bao giờ có thể mang lại lợi nhuận cho bạn. Một hệ thống giao dịch PHẢI phù hợp với hiểu biết của bạn về thị trường. Nếu bạn tin rằng biểu đồ 5 phút gây nhiễu và chỉ là giá ngẫu nhiên của thị trường thì có thể là bạn chỉ phù hợp để giao dịch trên chart Daily. Nếu bạn tin rằng các đường trung bình động MA là các chỉ báo kỹ thuật vô dụng, thì bạn sẽ rất khó chịu nếu phải dùng các hệ thống giao dịch dựa vào các đường MA. Nếu bạn nghĩ cặp USD/JPY là một cặp rất khó để trade thì bạn sẽ không bao giờ áp dụng hệ thống giao dịch phù hợp trong việc trade USD/JPY. Tóm lại, các niềm tin và tôn chỉ của bạn về trading phải phù hợp với hệ thống giao dịch mà bạn lựa chọn.

Nhịp điệu cuộc sống của bạn cũng góp phần quyết định đến hệ thống giao dịch mà bạn lựa chọn. Nếu bạn có một công việc toàn thời gian và phải dành 10 tiếng mỗi ngày ở văn phòng và rất ít khi có thể vào phần mềm giao dịch thì bạn có lẽ phù hợp với giao dịch trên khung thời gian lớn hơn như 4H, Daily, Weekly sẽ là các biểu đồ phù hợp với bạn hơn. Tính cách riêng cũng sẽ góp phần vào cách bạn trade. Nếu bạn cảm thấy hoảng loạn khi lệnh của bạn lời hay lỗ vài pip trên các khung thời gian nhỏ thì có thể bạn nên cân nhắc chuyển qua các khugn thời gian lớn hơn. Nếu bạn đang mạo hiểm với cùng một tỷ lệ phần trăm tài khoản của mình trên mỗi giao dịch, thì có khả năng giao dịch trên biểu đồ khung thời gian thấp hơn sẽ gặp rủi ro nhiều hơn trên mỗi pip vì mức dừng lỗ gần với giá nhập hơn so với giao dịch ở khung thời gian cao lớn hơn. Chính vì vậy công đoạn back test hệ thống giao dịch sẽ chỉ ra hệ thống nào phù hợp với bạn để kiếm được lợi nhuận. Đôi khi có hệ thống cho các tính hiệu đa số vào khung thời gian khi thị trường châu Âu hoạt động, nhưng đây là là giờ ngủ của bạn thì có lẽ hệ thống này cũng không phải hệ thống giao dịch mà bạn đang tìm kiếm.

Tự tin giao dịch

Sau khi tìm được hệ thống giao dịch phù hợp tính cách cũng như tư duy về thị trường của bạn thì bạn cần tìm kiếm sự thoải mái khi giao dịch hệ thống đó. Đây sẽ là mục tiêu thứ hai mà bạn cần có được để thực sự có được lợi nhuận ổn định. Chìa khóa ở điều này nằm ở việc có được càng nhiều kinh nghiệm trong nhiều điều kiện thị trường càng khác nhau càng tốt. Thoải mái trong quá trình vào lệnh giúp bạn quản lý lệnh đã vào tốt hơn.

Sự thoải mái mà bạn cần sẽ có một khi bạn thực sự tự tin vào hệ thống và phương pháp giao dịch của mình, điều này có được nếu một hệ thống mang lại sự thoải mái và tự tin khi vào lệnh liên tục, lập đi lập lại trong các diễn biến khác nhau của thị trường năm này qua năm khác.Bạn sẽ học được cách tin tưởng vào hệ thống giao dịch của bạn và tự tin vào lệnh. Việc quản lý quá chi tiết các lệnh được vào trên khung thời gian thường là các sai lầm cơ bản của Trader mới vào nghề. Bạn chỉ có được sự tự tin một khi có thể mạnh dạn vào lệnh và rời khỏi màn hình, điều này chỉ đạt được với những Trader đã back test hệ thống giao dịch của họ một cách kỹ càng , đủ lâu và hiệu quả.

Hãy tăng tốc quá trình học hỏi của bạn bằng back testing. Không quan trọng bạn sử dụng phương pháp nào để back test, mà điều cần nhất là bạn đã sẵn sàng để LÀM nó. Back test hệ thống với hàng nghìn lệnh sẽ giúp bạn chuẩn bị kỹ hơn trong việc ra quyết định vào lệnh bằng hệ thống của mình. Một khi back test và thu được lợi nhuận, bạn sẽ sẵn sàng để mở rộng quá trình back test với hệ thống của mình, tự xây dựng được cho riêng mình các kinh nghiệm thị trường với hệ thống giao dịch đó. Bước kế tiếp là bạn sẽ trở thành chuyên gia với hệ thống giao dịch của chính bạn.

Bạn trở thành chuyên gia

Lý do lớn nhất mà các Trader thất bại ở thị trường forex là : Hầu hết các Trader đều không có kiến thức chuyên môn. Đa số họ đều trading với một hệ thống mà họ không có nhiều kinh nghiệm do đó khi đối mặt với khủng hoảng đầu tiên: ví dụ như chuỗi lệnh lỗ liên tục, hoặc hệ thống không cho bất kỳ tín hiệu nào trong cả tuần, hoặc là các tín hiệu vào lệnh không rõ ràng, vv) là ngay lập tức hệ thống đó bị họ từ bỏ ngay.Trong khi các chuyên gia thì thu được lợi nhuận đều đặn, bất kể thị trường như thế nào.

Để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực gì hoặc việc gì, bạn phải làm điều đó ít nhất 10 000 lần. Nếu bạn muốn thành chuyên gia với hệ thống bạn đã chọn thì bạn phải có ít nhất 10 000 lệnh bằng hệ thống đó, điều này có thể làm bạn tốn vài năm nếu không back test , trong khi việc back test hệ thống với dữ liệu lịch sử sẽ nhanh chóng cho bạn các kinh nghiệm quý báu mà bạn cần với hệ thống giao dịch của bạn. Back test một cách nghiêm túc như là bạn đang vào lệnh trên tài khoản thực bằng cách quan sát các nến sát bên phải màn hình và ra quyết định vào lệnh với dữ liệu quá khứ, bằng cách đó bạn sẽ giúp mình không bị ảnh hưởng bởi xu hướng mà bạn thấy trong khi đang test giá lịch sử.

Trader theo naked trading có lợi thế hơn các Trader giao dịch bằng hệ thống chỉ báo Indicator. Nếu một trader có hệ thống giao dịch dựa trên 7 chỉ báo Indicator thì khi vào lệnh họ phải nhìn và tham chiếu cả 7 chỉ báo đó trước, trong khi và sau khi vào lệnh. Trong khi Trader theo Naked trading có một chart trống trơn, không có chỉ báo nào và rất rõ ràng để quan sát giá. Trên thực tế, các Naked Trader thu thập và tự thẩm thấu kinh nghiệm cho bản thân với hệ thống giao dịch của họ bất cứ khi nào họ nhìn thấy một biểu đồ trên báo, trên TV , trên một quyển sách và trên bất kể thị trường nào. Đó là do họ có khả năng nhìn được các tín hiệu buy, sell hoặc không vào lệnh từ các chart đó Điều này giúp các Naked Trader có một lợi thế vượt lên trên các Trader sử dụng chỉ báo Indicator, vì họ sẽ có kinh nghiệm chiều hơn, nhanh hơn và cho phép họ có thể nhìn ra bất kỳ chart nào trong bất kỳ thị trường nào và thời điểm nào.

Các nhà tâm lý học chứng minh rằng các chuyên gia ở đẳng cấp cao nhất trong bất kỳ lĩnh vực nào đều khó khăn trong việc dạy lại chuyên môn của họ. Bởi vì các chuyên gia hàng đầu này biết cách làm vì khả năng này đã biến các hoạt động chuyên môn của họ trở thành phản ứng tự động, học không cần phải suy nghĩ về những hành động của họ nữa, mà nó chỉ tự động được thực hiện mà thôi. Các Trader mới vào thị trường thì tốn thời gian cho các quy trình, set up các hệ thống trong khi các chuyên gia đẳng cấp thì họ chỉ tốn thời gian để giải thích thông tin đầu vào thôi, vì thế đây chính là khác biệt cơ bản giữa Trader chuyên gia và Trader nghiệp dư.

Vậy điều này có ý nghĩa gì đối với sự nghiệp trading của bạn? Nó có nghĩa là bạn nên backtest càng nhiều càng tốt. Mục tiêu của bạn phải là thoát khỏi giai Trader nghiệp dư và lên cấp chuyên gia càng nhanh càng tốt. Cách nhanh chóng để đạt được chuyên môn là có được kinh nghiệm giao dịch với hệ thống của bạn thông qua thử nghiệm back test với giá lịch sử. Các Trader nghiệp dư đều dành thời tự hỏi, "Đây có phải là một tín hiệu tốt không?" “Thiết lập này có đủ điều kiện là một thiết lập giao dịch hợp lệ không?” “Tôi có nên thực hiện giao dịch này không? Tôi không chắc liệu điều này có phải là một tín hiệu tốt hay không ... ”Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thì dành thời gian đánh giá thêm. vẫn đang học hệ thống giao dịch. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp dành nhiều thời gian hơn để quản lý các lệnh đang vào và tập trung vào việc đảm bảo rằng các giao dịch đang mở được quản lý một cách hợp lý, để thu lợi nhuận tối đa từ thị trường khi các lệnh đó bắt đầu có lợi nhuận.

Một trong những nghịch lý thực sự của chuyên môn là điều này: Các chuyên gia lại không thích diễn đạt bằng lời nói về quá trình ra quyết định. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường không thể giải thích cách để có được kết quả tốt giống với kết quả của họ. Điều này gây khó chịu cho người mới vào nghề. Các chuyên gia thường dựa vào suy nghĩ vô thức hay còn gọi là “cảm giác thị trường” khi đưa ra quyết định. Các nhà giao dịch mới bắt đầu tốt hơn nên dành thời gian tích lũy kinh nghiệm thông qua thử nghiệm, xây dựng chuyên môn và hiểu biết của mình, thay vì cố gắng tìm kiếm con đường tắt cho kiến thức chuyên môn bằng cách sao chép từ các chuyên giaTrừ khi bạn để cho máy tính tự giao dịch – nói cách khác là trading bằng robot – thì không còn cách nào ngoài việc bạn phải tự nâng cao chuyên môn và kinh nghiệm của mình và cách nhanh nhất là back test . Mặc dù công việc này có vẻ nặng nề và tốn nhiều thời gian, nhưng thực sự nó sẽ giúp bạn thu được rất nhiều kinh nghiệm thị trường trong vài năm chỉ bằng vài giờ chịu khó ngồi backtest, và đây dường như là con đường ngắn nhất để có thể thành công trong trading. Những trader cực kỳ thành công là những người có lợi nhuận ổn định dài hạn, là những người trading để sống đều chia sẻ một công thức chung: Họ back test hệ thống của họ và thấy nó thành công thu được lợi nhuận từ diễn biến giá lịch sử trong quá trình backtest bằng phần mềm. Thế thì tại sao bạn không bắt chước nhóm những Trader thành công này ngay hôm nay?