Back Testing hệ thống giao dịch của bạn ( Phần 2)

CANDLESTICK

Candlestick là biểu đồ phổ biến dạng nến được hiển thị để thể hiện giá mở cửa, đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong cột nến ở khung thời gian tương ứng. Mỗi cột nến candlestick đều thể hiện các thông số quan trọng của khung thời gian mà nó đang thể hiện.

Để kiểm tra lại theo cách thủ công, bạn chỉ cần cuộn ngược biểu đồ về quá khứ và ghi lại các giao dịch của mình mà bạn sẽ thực hiện nếu bạn giao dịch thị trường trực tiếp. Bạn có thể tǎng dần các thanh nến một cách từ từ,từng thanh một, ghi lại giá vào lệnh của bạn,khối lượng giao dịch mỗi lệnh, cắt lỗ và mục tiêu chốt lời của bạn. Bạn có thể lo lắng rằng back test bằng tay như vậy cần rất nhiều ghi chú, bảng tính và lưu trữ thông tin có được từ việc back test. Đây là một phươngpháp tỉ mỉ và tốn nhiều công sức nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nếu bạn thích cảm giác nhìn biểu đồ trực tiếp và quyết định vào lệnh mỗi khi thấy giá hợp lý thì bạn sẽ có được cảm giác giống hệt nếu back test bằng phương pháp này Hầu hết các Trader sử dụng nhiều hệ thống trading khác nhau nên back test lại bằng tay được xem là phương pháp phù hợp cho hầu hết các Trader

Tất nhiên là back test bằng tay khá tốn thời gian và đôi khi bạn khó tránh khỏi việc “ ǎn gian” trong lúc đưa ra quyết định giao dịch khi back test bằng phương pháp này, do vậybạn nên tránh việc cuộn biểuđồ giá lịch sử về thời điểm sau thời điểm bạn đang cân nhắc vào lệnh back test. Bí quyết là bạn cần xem biểu đồ giá lịch sử bạn đang xem giống như là biểu đồ của thị trường theo thời gian thực và do đó bạn sẽ không biết được diễn biến giá của tương lai. Kinh nghiệm mà bạn gặt hái được từ việc back test bằng tay có thể nói là vô giá. Bạn sẽ nhanh chóng có được kinhnghiệm để sử dụng thuần thục hệ thốnggiao dịch của bạn nếu bạn back test đúng cách. Việc back test bằng tay sẽ thống kê nǎng suất mà hệ thống giao dịch của bạn và giúp bạn hiểu được bản chất của hệ thống giao dịch mà bạn đang sử dụng. Các thống kê này như chúng ta sẽ thấy ở phần tiếp theo, sẽ trở thành các yếu tố quan trọng quyết định bạn nên trade như thế nào và cách mà hệ thống này sẽ đóng góp vào kết quả trading của bạn trong thời gian tới.

Một lưu ý về về back test bằng tay là nó có vẻ tẻ nhạt, và nó sẽ khiến bạn đôi lúc muốn từ bỏ việc này khi tiến độ của nó rất chậm trong khi bạn đang muốn back test và vào lệnh theo hệ thống của mình trên biểu đồ giá lịch sử càng nhiều càng tốt. Hãy tiến bộ từng chút một và đừng nôn nóng, một giờ back test mỗi ngày có thể mang lại cho bạn một lợi thế lớn. Phần thưởng lớn này sẽ cho bạn kinh nghiệm để sử dụng hệ thống giao dịch của mình một cách nhuần nhuyễn thông qua các điều kiện thị trường khác nhau. Mỗi giao dịch trong quá trình back test bằng tay sẽ mang bạn đến gần hơn với chuyên môn mà bạn đang cần trong trading. Chuyên môn này có thể là sự khác biệt giữa việc bạn từ bỏ hệ thống của mình mỗi khi có loạt lệnh thua lỗ và việc duy trì được sự tự tin vào hệ thống giao dịch mà bạn đang sỡ hữu dù cũng trải qua một loạt lệnh thua lỗ y như vậy. Tuy nhiên vẫn có một số khó khǎn khi back test bằng tay

Khó khǎn phổ biến nhất với phương pháp này là bạn sẽ đôi khi thấy được vùng giá phía sau cột nến định vào lệnh và điều này ảnh hưởng đến quyết định vào lệnh của bạn , dù bạn thực sự vô tình hay cố ý thì điều này đều ảnh hưởng đến tính hiệu quả của việc back testing lại giá lịch sử

Do đó, các Trader rất nghiêm túc để tránh trường hợp thấy được vùng giá phía sau thời điểm vào lệnh trade back test.

“Thành kiến nhận thức” sẽ là nhân tố hàng đầu dễ khiến bạn thất bại với mục tiêu của mình trong việc back test bằng tay . Bí quyết để tránh trường hợp này là trong quá trình back test, bạn cho giá đi về phía trước một cách thật chậm rãi khi cuộn giá để test hoặc nếu lỡ giá bị cuốn tới trước thì bạn phải cố gắng giữ thời điểm vào lệnh của bạn ở cột nến cuối cùng rìa bên phải màn hình. Nếu không thì bạn sẽ thấy trước diễn giá trước khi vào lệnh back test và do đó bạn đang có “ thành kiến nhận thức” về xu hướng giá nên lệnh back test của bạn sẽ khôngcòn chính xác và khách quan nữa.

THÀNH KIẾN NHẬN THỨC ( HINDSIGHT BIAS )

Là xu hướng đánh giá cao quá mức dự đoán của mình khi đã biết trước kết quả của việc dự đoán.

Ngay cả khi bạn chỉ đặt lệnh trade trong quá trình back test bằng cách đi tới từng cột nến một trong quá khứ thì tâm lý thành kiến nhận thức vẫn có thể tác động tới quá trình back test. Ví dụ như bạn đang back test để trade trên các dữ liệu lịch sửcủa cặp EUR/USDtrong nǎm 2008 , và bạn đã có kinh nghiệm thực tế trong việc giao dịch cặp này vào nǎm đó thì điều này sẽ mang cho bạn chút rắc rối. Tiềm thức của bạn mặc nhiên đang hình dung ra diễn biến thị trường EUR/USDvào giai đoạn đó dựa vào ký ức mà bạn đã có và rõ ràng là bạn thậm chí không nhận thức được điều đó. Để chống lại thành kiến nhận thức này, hãy cố gắng xem xét dữ liệu lịch sử ở cột nến cuối cùng bên rìa phải màn hình của bạn và không đi tới các cột nến sau đó để đưa ra quyết định cho hành động ở cột nến hiện tại, và khi vô tình để giá bị cuốn tới trước thì hãy cố gắng bỏ qua các mức giá đột ngột xuất hiện trong nhận thức khi bạn thấy các cột nến sau đó mà chỉ tập trung lại vào cột nến mà bạn đang test

BACK TEST BẰNG PHẦN MỀM:

Phần mềm back test là một cải tiến so với back test bằng tay. Hầu hết các Trader thậm chí còn không nhận thức được việc back test bằng tay là hoàn toàn khả thi để cải thiện hiệu suất hệ thống giao dịch của họ. Phần mềm back test là công cụ sẽ cho phép bạn back test lại hệ thống giao dịch của mình với một tốc độ nhanh đáng kể. Cài đặt phần mềm back test ghilại các giao dịch của bạn vàcho phép bạn bạn trade nhanh chóng trên các biểu đồ giá lịch sử. Có thể nói back test bằng phần mềm thì không khác biệt lắm so với việc bạn back test bằng tay . Những ưu điểm khi sử dụng phần mềm để back test có thể liệt kê như sau: Phần mềm sẽ cho phép kiểm tra nhanh hơn, vì vậy bạn có thể tích lũy kinh nghiệm nhanh hơn; phần mềm sẽ thực hiện việc lưu trữ thông số cho bạn và cho phép bạn tập trung vào các tín hiệu giao dịch tốt hơn; bạn có thểdễ dàng trích xuất dữ liệu của mình để phân tích; và phần mềm back test giúp bạn ngǎn chặn được thành kiến nhận định , đó là điểm khác biệt và ưu thế của phần mềm so với việc back test bằng tay

Trong số cácphần mềm back test hiện nay thì tôi thích nhất là Forex Tester. Forex Tester là một gói phần mềm back test cho phép bạn nhập bất kỳ dữ liệu nào như dữ liệu ngoại hối, dữ liệu tương lai, dữ liệu chứng khoán — mọi dữ liệu đều được. Forex Tester sẽ ghi lại các giao dịch của bạn và cho phép bạn tríchxuất dữ liệu giao dịch của mình vào một bảng tính sau khi bạn đã hoàn thành việc back test để bạn có thể phân tích .

Điều tuyệt vời của việc back test bằng phần mềm là nó cho phép bạn tập trung nhiều hơn vào việc trading bằng hệ thống của bạn.

Nhiều Trader, bao gồm cả tôi thích việc back test bằng phần mềm hơn là back test bằng tay. Phần mềm back test giúp Trader thu được hàng nǎm kinh nghiệmchỉ bằng vài giờ test lại dữ liệu cũ của thị trường. Tuy nhiên, việc quan trọng nhất của công đoạn back test là phân tích kết quả thu được trong quá trình back test. Việc trích xuất và phân tích dữ liệu là cơ sở để Trader chứng nghiệm cho hệ thống giao dịch mà họ đang sử dụng trong việc tìm các mẫu mô hình hành vi thị trường và phát triển các chiến lược nhằm tìm kiếm lợi nhuận, do đó các dữliệu phân tích này thật sự là vàng với các Trader chuyên nghiệp

Dữ liệu back test sẽ giúp bạn quyết định mẫu hình trading mà bạn hướng tới ( Như liệu bạn có thể có lợi nhuận dễ hơn nếu trade trên chart Daily không ? Liệu bạn có thường trade hiệu quả trong phiên thị trường châu Âu mở cửa ? Hay hệ thống của bạn sẽ hiệu quả nhất với thị trường của cặp CAD/JPY) và những điều này sẽ cho bạn thấy thêm nhiều thứ hay và quý giá bạn sẽ thu được trong quá trình back test dữ liệu lịch sử. Và bạn cũng nhận ra rằng, hệ thống giao dịch của bạn đã được sử dụng để ra quyết định vào hàng trǎm lệnh và nếu nó có lợi nhuận, bạn sẽ hoàn toàn tự tin vào hệ thống giao dịch mà mình đang sở hữu. Thực tế là trước khi bạn mất bất kỳ món tiền nào cho thị trường này, thì bạn cũng nên back test vài trǎm lệnh trên dữ liệu lịch sử, để xem liệu hệ thống bạn chọn có mang lại được lợi nhuận cho bạn hay không, và đồng thời bạn cũng sẽ hiểu rõ và sử dụng thuần thục hơn hệ thống của mình thôngqua quá trình back test hàng trǎm lệnh trong lịch sử giá.

Và cũng như back test bằng tay, việc back test bằng phần mềm đôi khi cũng có vấn đề. Phần mềm back test giúp bạn dễ dàng hơn trong việctránh được thành kiến nhận thức so với back test bằng tay, nhưng bạn vẫn phải cẩn thận chỉ thực hiện vào lệnh với vùng giá mà bạn không cuộn cột nến lên sau đó để xem diễn biến. Vì mục tiêucủa bạn là tạo ra kết quả giao dịch giống như thực tế trong quá back test, nên bạn phải tạo môi trường giống như bạn không biết giá sẽ chạy về đâu trong tương lai. Ngoài ra, vì rất dễ dàng thực hiện các giao dịch nhanh chóng với phần mềmback test, bạn phải chú ý đến cácgiao dịch nhỏ hơn, nếu các điểm vàolệnh mà bạn sẽ không vào nếu đang trade bằng tài khoản thật thì khi trade back test bạn cũng nên bỏ qua các điểm vào lệnh nhồi này. Cố gắng trade back test như thể bạn có rủi ro bằng tiền thật.Đây là cách duy nhất để đảm bảo rằng số liệu thống kê và kinh nghiệmcủa bạn trong quá back test sẽ khớp chặt chẽ với giao dịch trực tiếp của bạn. Nếu bạn vẫn giữ được cảnh giác giác và tận tâm trong quá trìnhback test, kết quả của bạn sẽ có ý nghĩa hơn.

BACK TEST TỰ ĐỘNG:

Back test tự động là phương pháp nổitiếng nhất trong việc kiểm tra hệ thống giao dịch. Hầu hế các Trader đều nhận thức được rằng có vài công đoạn có thểđược tự động hóa trong quá trình back test, tuy nhiên các Trader thì đều dùng hệ thống khác nhau và ngẫu nhiên nên việc tự độnghóa quá trình back test không phải là cách tốt nhất để làm việc này. Có nhiều lý do để không khuyến khích các Trader sử dụng back test tự động như sau:

· Có quá nhiều hành vi của con người trên hệ thống giao dịch thường thấy, do đó việc tự động hóa back test sẽ hạn chế các tác động ngẫu nhiên từ các hành vi này

· Hệ thống giao dịch đang test có nhiều biến số ngẫu nhiên khác ngoài biểu đồ giá như tin tức thời sự, số liệu kinh tế và các sự kiện toàn cầu tác động đến việc vào lệnh

· Khó mà tự động hóa hoàn toàn hệ thống giao dịch do các biến số phi logic và không tuyến tính liên tục xuất hiện

· Đôi khi Trader không thực sự hiểu rõ các tính nǎng về hệ thống giao dịch của mình, trong khi việctự động hóa back test yêu cầu các thông số của hệ thống với cực kỳ rõ ràng và logic

Hầu hết các Trader đều không cần back test tự động, phương pháp back test này phù hợp hơn với các Traderđang giao dịch bằng hệ thống tự động, còn được gọi là giao dịch bằng robot, hoặc gọi là EA ( Expert Adviser),nhóm này cũng khá phổ biến trong thị trườngforex. Tóm lại dù việc tự động hóa back test là khả thi, nhưng với các hệ thống ra quyết định dựa vào biến số ngẫu nhiên như của hầu hết Trader hiện nay thì dường như việc back test tự động cũng không phù hợp với phần đông Trader

Nếu bạn thấy hệ thống bạn đang sử dụng chỉ cần mở lên và tự động giao dịch không cần sự có mặtcủa bạn trong thời giancả tháng thì có lẽ back test tự động chính là phương án back test dành cho bạn. Còn ngược lại, nếu hệ thống giao dịch của bạn đều cần sự can thiệp có mặt của bạn vìbất cứ lý do gì thì bạn nên thực hiện việc back test bằng tay hoặc bằng phần mềm như đã mô tả ở trên.

Ngoài ra còn một bất lợi nữa với việc tự động back test là nó sẽ không giúp bạn có được trả nghiệm thực tế và do đó không thu lại được kinh nghiệm thực tế từ việc quan sát biểu đồ và ra quyết định vào lệnh như hai phương pháp back test bằng tay và bằng phần mềm. Vì máy tính đã thực hiện hết các công đoạn đó nên khiến bạn sẽ không có được sự thuần thục trong việc sử dụng hệ thống trading của mình. Nên nói tóm lại , đây là phươngpháp back test không dành cho các Trader sử dụng hệ thống giao dịch bình thường.

Có những vấn đề khó khǎn liên quan đến việc back test tự động. Ví dụ,việc phải sử dụng nhiều biến số từ các chỉ bảo khác nhau trong việc đưa ra quyết định giao dịch, điều này cho thấy đang có quá nhiều biến số cho các chỉ báo và khung thời gian khác nhau đối với một hệ thống giao dịch . Các nhà giao dịch dày dạn hiểu rõ các hệ thống giao dịch đơn giản mạnh mẽ như thế nào và có thể được áp dụng cho nhiều thị trường trong các khung thời gian khác nhau. (Tất cả các hệ thống giao dịch Naked Trading trong cuốn sách này đều cực kỳ đơn giản và mạnh mẽ.) Các nhà phát triển hệ thống giao dịch tự động rất khó để giữ cho hệ thống giao dịch của họ đơn giản và mạnh mẽ; vì sự cám dỗ để thêm nhiều chỉ số và quy tắc vào hệ thống là rất lớn.

Các hệ thống giao dịch tự động phải thỏa mãn nhiều biến số tham chiếu lẫn nhau, và khi tất cả các tham chiếu phù hợp thì hệ thống dường như hoạt động tốt, nhưng điều này lại làm tǎng xác xuất cho việc tổ hợp đúng các biến số này lại trở nên không còn chính xác khi các điều kiện của thị trường đã thay đổi. Đây là một rủi ro thực tế với việc tự động hóa trading. Bằng việc cho thêm các chỉ báo vào hệ thống nhằm để các chỉ báo này phù hợp và chỉ ra được các tín hiệu “ đã có” trong lịch sử giá – điều này làm cho kết quả back test rất tốt. Nhưng khi áp dụng vào thị trường thực và giá chạy ngẫu nhiên,các tham số từ các chỉ báo được bỏ vào hệ thống giao dịch tự động sẽ không còn chính xác nữa và làm hệ thống sụp đổ mặc dù kết quả back test là trên cả tuyệt vời với dữ liệu “ giá lịch sử”.

Điểm mạnh của back test tự động là nó rất nhanh, bạn có thể test một hệ thống giao dịch chỉ trong vài giây xem nó có hiệu quả hay không. Nhưng hãy nhớ là những người sử dụng back test tự động sẽ không có bất kỳ trải nghiệm nào trong thị trường vì việc back test hoàn toàn do máy tính thực hiện, do đó họ sẽ không bao giờ có được kinh nghiệm và có kiến thức chuyên môn như những người back test bằng tay dù họ cũng đã thực hiện back test và vào hàng ngàn lệnh với dữ liệu lịch sử.

Do vậy, nếu bạn trading bằng hệ thống tự động thì back test tự động có lẽsẽ phù hợp với bạn, còn nếu bạn đang sử dụng một hệ thống giaodịch thông thường thì hãy cố gắng tránh xa phương pháp back test tự động này.