Chỉ số RSI trong cổ phiếu là gì: Định nghĩa & Lịch sử

Phần 1

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI Indicator) được phát triển bởi J. Welles Wilder, tác giả của một chỉ báo tiêu chuẩn khác cho МТ4 và МТ5: chỉ báo ATR.

Wilder lần đầu tiên công bố mô tả về chỉ báo RSI trên tạp chí Commodities vào năm 1978. Vài năm sau đó, cuốn sách "New Concepts in Technical Trading Systems" của ông được xuất bản, mô tả chi tiết hơn về công cụ kỹ thuật này thông qua các ví dụ thực tế.

Chỉ số sức mạnh tương đối có nghĩa là gì? RSI là chỉ số gì? RSI là đường gì? Relative strength là gì? Theo định nghĩa RSI, RSI là một chỉ báo dao động động lượng đo vận tốc và độ lớn của các chuyển động giá. Nó là một đường động di chuyển trong thang từ 0 đến 100.

Chỉ báo này so sánh giá đóng cửa của nến hiện tại và nến trước đó, cho biết độ mạnh của xu hướng. Làm thế nào để đọc chỉ báo RSI?

Biểu đồ chỉ số sức mạnh tương đối hoạt động như sau:

Chuyển động giá tương đối tăng càng mạnh thì tổng giá trị của các nến tăng càng lớn và xu hướng tăng càng mạnh. Đường chỉ báo dao động ở gần giá trị 100.

Chuyển động giá tương đối giảm càng mạnh thì tổng giá trị của các nến giảm dần càng lớn. Vì vậy, xu hướng giảm càng mạnh thì đường chỉ báo dao động càng gần 0.

Chỉ báo dao động được hiển thị trong một cửa sổ riêng bên dưới biểu đồ giao dịch.

Đường ngang chấm chấm là đường tín hiệu, có các thông số được chỉ định trong cài đặt. Các giá trị 30 và 70 là mặc định; thang đo mức ở bên phải của biểu đồ.

Vùng quá mua nằm giữa mức 70 và 100.
Vùng quá bán nằm giữa mức 30 và 0.
Các vùng này mạnh vì xu hướng và chỉ báo dao động có nhiều khả năng đảo ngược nhất.

Nếu xu hướng rõ ràng, các mức biên của phạm vi có thể được di chuyển đến 20 và 80. Các mức 30 và 70 được sử dụng nếu xu hướng yếu hoặc thị trường giao dịch đi ngang. Khoảng cách giữa các mức tín hiệu càng dài thì tín hiệu càng ít thường xuyên hơn. Mặt khác, tín hiệu sẽ chính xác hơn trong trường hợp này.

Bạn có thể sử dụng chỉ báo này ở bất kỳ thị trường nào. Chỉ báo cũng hiệu quả tương đương trong các biểu đồ giao dịch Forex, trong thị trường chứng khoán hoặc cổ phiếu

Cách tính RSI & Công thức tính RSI

RSI cho biết điều gì? Theo ý nghĩa RSI, chỉ báo RSI so sánh kích thước của các nến (tức là độ mạnh của xu hướng. Nến càng dài thì xu hướng càng mạnh) trong một khoảng thời gian (period) cụ thể được chỉ định trong cài đặt. Nói chung, các tín hiệu để mua và bán của chỉ báo RSI dựa trên điều này.

Công thức RSI:

Bước 1. Chỉ số sức mạnh tương đối tính toán phạm vi thay đổi giá dương (U) và âm (D). Tôi sẽ giải thích công thức tính chỉ số sức mạnh tương đối bên dưới.

Period (khoảng thời gian) đóng cửa tăng là một period tăng (dương) nếu giá đóng cửa hiện tại cao hơn giá đóng cửa của period trước đó.
U = Giá (i) - Giá (i-1)

D = 0, trong đó

Giá (i) là giá đóng cửa của period hiện tại (tức là nến hiện tại), Giá (i-1) là giá đóng cửa của period trước đó.

Period đóng cửa giảm là period giảm (âm) nếu giá đóng cửa hiện tại thấp hơn giá đóng cửa trước đó.

U = 0

D = Giá (i-1) - Giá (i)

Nếu cả hai giá đóng cửa bằng nhau thì U = 0, D = 0.

Bước 2. Cách tính sức mạnh tương đối.

RS = SMA(N) of U / SMA(N) of D

Trong công thức này, các giá trị của U và D được làm mượt bằng Đường trung bình động đơn giản (SMA) với period N. Một trong những nguồn cung cấp công thức đơn giản: RS (Sức mạnh tương đối) là tỷ số giữa lợi nhuận trung bình trên lỗ trung bình.

Bước 3. Cách tính chỉ báo RSI

RSI = 100 - (100 /(1 + RS))

Đây là một trong những công thức tính thông dụng nhất, nhưng không phải là duy nhất. Ví dụ: trong các phiên bản điều chỉnh của công thức tính chỉ báo RSI, thay đổi giá được làm mượt bằng cách sử dụng Đường trung bình động hàm mũ. Chính tác giả đã đề xuất sử dụng SMMA Động Đơn giản điều chỉnh.

Lưu ý 1: Nếu bạn sử dụng SMA trong công thức. Khi xu hướng tăng đều đặn mà không có nến giảm trong period được ghi trong cài đặt chỉ báo, thì giá trị D trong mẫu số RS sẽ bằng 0. Vì không thể chia cho 0 nên giá trị của chỉ báo dao động được coi là 100.

Lưu ý 2. Công thức trên mô tả nguyên tắc chung của phép tính chỉ số, nó không phải là một hằng số. Theo đó, khi period là 2 đối với xu hướng tăng, giá trị chỉ số phải là 100. Giá trị thực tế trong ảnh chụp màn hình bên dưới là 89.

Nếu muốn khám phá công thức và tìm hiểu chi tiết hơn, bạn có thể mở mã nếu biết ngôn ngữ lập trình MGL. Trong menu MT4, vào thư mục dữ liệu File/Open (Tệp/Mở). Trong cửa sổ mở ra, hãy chuyển đến thư mục “MQL4/Indicators”(MQL4/Chỉ báo), tìm và chạy tệp mql4. Nó sẽ mở trong Word.

Bảng Excel tính chỉ số RSI

Tôi đã chuẩn bị mẫu Máy tính sức mạnh tương đối cho phân tích kỹ thuật. Tệp Excel này chứa một thuật toán để tính Chỉ số Sức mạnh Tương đối, bạn cũng có thể vẽ biểu đồ bằng cách nhập các giá trị RSI.

Bạn có thể tải Bảng excel tính RSI tại đây.

Thiết lập và tùy chỉnh chỉ báo RSI

Bạn không cần phải thiết lập phiên bản tiêu chuẩn; chỉ báo dao động có sẵn trong hầu hết các nền tảng giao dịch.

Các bản điều chỉnh thì khó hơn đôi chút. Bạn phải tự thiết lập chúng trên nền tảng giao dịch. Hơn nữa, mã chỉ báo phải tương thích với mã terminal giao dịch.

Ví dụ: nền tảng MT4 sử dụng ngôn ngữ lập trình MQL4. Nếu nền tảng giao dịch không đề xuất thêm chỉ báo thì bạn không thể giao dịch với các phiên bản kết hợp của RSI.

Nếu bạn muốn tải xuống phiên bản điều chỉnh, hãy cho tôi biết trong phần bình luận nhé. Tôi sẽ gửi cho bạn nguồn để lấy các mẫu làm việc qua mail.