Chiến lược giao dịch kết hợp Bollinger Bands và đám mây Ichimoku

1, Bollinger Bands là gì?

Bollinger Bands hay đường BB là chỉ báo phân tích kỹ thuật được kết hợp dựa trên đường trung bình động của giá (Moving Average) và độ lệch chuẩn của giá (Standard deviation).

Bollinger bands được John Bollinger phát minh trong thập niên 1980.

Một hệ thống thông thường Bollinger bands bao gồm ba dãi Bolinger:

• Dãi giữa  (Middle Band) là một đường MA (Moving Average)
• Dãi trên (Upper band) =  Middle Band + Độ lệch giá
• Dãi dưới (Lower band) = Middle Band –  Độ lệch giá

Cách tính dải bollinger:

• Upper band = middle band + 2 x độ lệch chuẩn (standard deviation)
• Middle band = là một đường MA (moving average)
• MA là đường trung bình động được tính bằng giá trị trung bình của giá đóng cửa trong khoảng thời gian qui định.

Ứng dụng:

• Xác định xu hướng của thị trường.
• Dự đoán về khả năng tiếp diễn hoặc kết thúc của xu hướng đó.
• Xác định thị trường đang trong giai đoạn đi ngang hay đang bắt đầu cho một giai đoạn tích lũy.
• Một số ý nghĩa quan trọng:
• Sự thu hẹp (Siết chặt): Xảy ra khi dải trên và dải dưới tiến lại gần nhau và di chuyển sát tới đường giữa. Sự thu hẹp thể hiện một giai đoạn giá biến động thấp đến mức tối thiểu, báo hiệu cho xu hướng tăng sắp xảy ra trong thời gian tới.
• Điểm Breakout (Đột phá): Đây là tín hiệu tuyệt cho các trader vào vị thế giao dịch. Cụ thể, nhà đầu tư có thể cân nhắc vào lệnh mua nếu giá phá vỡ dải trên và ngược lại.

2,Chỉ báo Ichimoku là gì ?

Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo) là chỉ báo phân tích kỹ thuật gồm 5 thành phần, 2 trong số năm thành phần này tạo thành bộ phận giống một đám mây nên được gọi là Mây Ichimoku.

Phương pháp này do một nhà báo phát minh, chính thức xuất bản và ra mắt tới khách hàng vào năm 1968 được rất nhiều nhà đầu tư tin dùng.

Thành phần

Ichimoku bao gồm 5 đường quan trọng, mỗi đường có thể đóng vai trò như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự, và sự giao nhau giữa chúng thường được xem xét như một tín hiệu bổ sung:

1. Tenkan-Sen (Đường chuyển đổi): Thường được tính là (cao nhất 9 phiên + thấp nhất 9 phiên)/2.
2. Kijun-Sen (Đường cơ sở): Thường được tính là (cao nhất 26 phiên + thấp nhất 26 phiên)/2.
3. Chikou Span (Đường trễ): Giá đóng cửa của phiên hiện tại, thường được vẽ lùi về phía sau 26 phiên.
4. Senkou Span A (Đường dẫn dắt A): (Đường chuyển đổi + Đường cơ sở)/2 và thường được vẽ về phía trước 26 phiên.
5. Senkou Span B (Đường dẫn dắt B): Thường được tính là (cao nhất 52 phiên + thấp nhất 52 phiên)/2 và thường được vẽ về phía trước 26 phiên.

• Ứng dụng:
• Phản ánh cái nhìn đầy đủ, tổng quan về biến động của giá.
• Cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự có thể dự đoán trong tương lai.
• Thể hiện tính khách quan của thị trường nên áp dụng dễ dàng và hiệu quả hơn.
• Giúp trader tối đa hóa lợi nhuận và rủi ro.

3,Chiến lược kết hợp Bollinger Bands và chỉ báo Ichimoku.

a.Mục đích hình thành chiến lược

• Dải Bollinger Bands: Dải Bollinger gồm đường trung bình động đơn giản SMA và hai độ lệch chuẩn ở phía trên và phía dưới nó. Dải càng rộng, thị trường càng biến động. Biên độ càng hẹp, thị trường càng ổn định. Do vậy, sự kết hợp của dải Bollinger Bands trong chiến lược kết hợp giúp xác định xu hướng, sự đảo chiều, tình trạng quá mua, quá bán cũng như các cơ hội đột phá.
• Mây Ichimoku: Trong chiến lược kết hợp, mây Ichimoku có vai trò nhận định xu hướng, cường độ xu hướng, động lượng và các tín hiệu mua bán.

b.Phương pháp kết hợp Bollinger Bands và Ichimoku

Mặc dù mỗi thành phần của mây Ichimoku khi kết hợp với dải Bollinger Bands đều đem đến hiệu quả đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, nếu tận dụng được cả 5 thành phần đó trong phân tích với dải Bollinger Bands, phân tích của bạn sẽ chính xác và đáng tin cậy hơn rất nhiều.

c.Cách kết hợp của Bollinger Bands và Ichimoku trong giao dịch

Thiết lập các chỉ số cho chiến lược

Để thiết lập dải Bollinger Bands và đám mây Ichimoku trên biểu đồ phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư cần lựa chọn khung thời gian giao dịch, thông số và màu sắc sao cho phù hợp với từng chỉ báo.

Trader có thể cài đặt mặc định hoặc linh hoạt điều chỉnh chúng theo phong cách và sở thích giao dịch cá nhân.

Ví dụ:

• Có thể sử dụng đường SMA 20 ngày và 2 độ lệch chuẩn cho dải chỉ báo Bollinger Bands.
• Sử dụng đường chuyển đổi 9 ngày, đường cơ sở 26 ngày, khoảng B dẫn đầu 52 ngày và khoảng trễ 26 ngày cho đám mây Ichimoku.
• Sử dụng linh hoạt các màu sắc khác nhau cho dải trên, dải dưới, đám mây và các đường kẻ sao cho dễ dàng phân biệt nhất.

Tổng hợp các chỉ số cho chiến lược

Việc kết hợp hai chỉ báo Bollinger Bands và đám mây Ichimoku giúp tăng xác suất thành công và độ tin cậy của tín hiệu. Cụ thể, sự kết hợp giữa hai chỉ báo thể hiện sự thống nhất về tín hiệu trong khi sự phân kỳ phản ánh khả năng đảo chiều hoặc điều chỉnh.

• Tín hiệu bắt đầu hoặc tiếp diễn mạnh mẽ xu hướng trước đó: Khi giá vượt qua trên dược dưới đám mây và dải giữa cùng một lúc.
• Chỉ ra mức hỗ trợ và kháng cự mạnh, báo hiệu tín hiệu đảo chiều hoặc thoái lui tiềm năng: Nếu giá vượt ra khỏi đám mây và dải trên hoặc dải dưới cùng một lúc.
• Phản ánh biến động và động lượng cao: Nếu giá thoát ra khỏi mây Ichimoku và các dải sau một thời gian hợp nhất.
• Báo hiệu thị trường đi ngang hoặc giới hạn phạm vi: Nếu giá di chuyển trong đám mây và các dải Ichimoku.

Chiến lược mở rộng dải Bollinger và Ichimoku cho Boom Sell và Crash Buy

Để giao dịch với chiến lược mở rộng dải Bollinger và mây Ichimoku cho Boom Sell và Crash Buy, trader cần xác định xu hướng của thị trường trên H4 và H1. Vì chiến thuật này chủ yếu dành cho các giao dịch lướt sóng Scalping, nên khi xu hướng được xác lập thành công, nhà đầu tư hãy chuyển sang khung thời gian phân tích M1.

Đối với Boom Sell:

• Dấu hiệu: Trader xác nhận Boom Sell xảy ra khi giá nằm dưới dải Bollinger Bands.
• Tín hiệu bán: Tín hiệu bán xuất hiện khi màu của Ichimoku trên chỉ báo số 1 chuyển từ xanh sang đỏ.
• Cách giao dịch: Bán khi nhận được tín hiệu, lấy vài cây nến và nhanh chóng rời khỏi thị trường để chờ các thiết lập khác.

Đối với Crash Buy:

• Dấu hiệu: Trader xác nhận Crash Buy xảy ra khi giá nằm cao hơn dải Bollinger Bands.
• Tín hiệu mua: Tín hiệu mua xuất hiện khi màu của Ichimoku trên chỉ báo số 1 chuyển từ đỏ sang xanh.
• Cách giao dịch: Vào lệnh mua sau khi tín hiệu đã được xác nhận, lấy vài cây nến và rời bỏ thị trường, chờ các thiết lập khác có thể xảy ra sau đó.

Lưu ý khi thực hiện chiến lược

• Chiến lược này đã được chứng minh hiệu quả đạt tới 99%, đặc biệt là trong các giai đoạn đã xác nhận được xu hướng thị trường.
• Cần có kế hoạch quản lý rủi ro thích hợp: Thiết lập các thông số về tỷ lệ R:R, mức cắt lỗ và chốt lời phù hợp bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật. (Chẳng hạn như sử dụng Ichimoku và các dải làm điểm dừng lỗ, chốt lời linh hoạt).
• Luôn lưu ý về các mức hỗ trợ và kháng cự chính, giao dịch tránh các vùng đó.
• Kiểm tra hiệu suất thành công của chiến lược trên bản Demo trước, sau đó mới tham gia bằng tài khoản thật để giảm thiểu rủi ro.
• Phải chờ xác nhận tín hiệu trước khi bán đối với Boom Sell hay mua đối với Crash Buy.
• Có thể sử dụng đường chuyển đổi, đường cơ sở làm điểm vào và ra hoặc để xác nhận tín hiệu.
• Kết hợp thêm các công cụ kỹ thuật khác để tăng độ chính xác của các quyết  định phân tích giao dịch và đầu tư: Đường xu hướng Trendline, các mô hình nến, mức thoái lui Fibonacci.

4,Ưu điểm và hạn chế.

Ưu điểm của chiến lược

1. Đám mây Ichimoku đánh giá rõ ràng hướng xu hướng, với các đường chuyển đổi và độ trễ biểu thị xu hướng ngắn hạn và các dải đám mây biểu thị hướng xu hướng trung và dài hạn.
2. Dải Bollinger xác định liệu giá có bị mở rộng quá mức hay không, điều này có thể lọc ra một số giao dịch không cần thiết một cách hiệu quả.
3. Sự kết hợp của các chỉ báo giúp tín hiệu giao dịch rõ ràng và đáng tin cậy hơn, tránh rủi ro khi giao dịch.

Rủi ro và tối ưu hóa

1. Cài đặt thông số không đúng cho Dải Bollinger có thể dẫn đến tín hiệu giao dịch không chính xác. Các thông số phải được đặt cẩn thận tùy theo các tài sản cơ bản khác nhau.
2. Quy mô vị thế cần được điều chỉnh phù hợp để kiểm soát rủi ro. Vị trí quá lớn có thể dẫn đến tổn thất lớn hơn.
3. Hãy cân nhắc việc kết hợp chiến lược dừng lỗ để dừng lỗ khi giá vượt quá một phạm vi nhất định theo hướng bất lợi.
4. Hãy cân nhắc thử nghiệm thêm nhiều chỉ báo kết hợp với Đám mây Ichimoku để hình thành các chiến lược giao dịch đáng tin cậy hơn.

Chiến lược này tận dụng hiệu quả Đám mây Ichimoku để xác định hướng xu hướng và chỉ báo Dải bollinger để lọc tín hiệu. Các tín hiệu chiến lược tương đối rõ ràng và đáng tin cậy. Thông qua việc điều chỉnh tham số và tối ưu hóa mức dừng lỗ, rủi ro giao dịch có thể được giảm bớt và có thể thu được lợi nhuận tốt.