Đường LWMA là gì? Tìm hiểu công thức và ý nghĩa của đường LWMA

1. Đường LWMA là gì ?

Đường LWMA - Linear Weighted Moving Average là một loại đường trung bình động có trọng số tuyến tính. Cụ thể, ta có thể hiểu đường trung bình trọng số tuyến tính là một phép tính trung bình có trọng số lớn hơn với mỗi dữ liệu tại thời gian gần nhất. Với giá trị càng ở gần, trọng sẽ càng lớn và khi càng lùi về quá khứ thì trọng số sẽ càng nhỏ.

Đơn giản hơn, bạn có thể hiểu rằng LWMA là một đường trung bình động đề cao dữ liệu ở thời gian gần nhất và lược bớt các dữ liệu trong quá khứ. Nhờ đó, nhà đầu tư sử dụng đường LWMA có thể tận dụng tối ưu các tín hiệu ở thời điểm hiện tại và tránh khỏi các thông tin nhiễu từ quá khứ.

2. Công thức tính LWMA

Công thức tính đường trung bình động trọng số tuyến tính LWMA cụ thể như sau:

Trong đó:

• LWMA là gì trị đường trung bình động trong số tuyến tính cần tính toán.
• P là giá trong kỳ (Price for the period).
• n là kỳ gần đây nhất (The most recent period), n-1 là kỳ trước đó và n-2 là hai kỳ trước đó,...
• W là tổng trọng số được ấn định từng kỳ.

Ví dụ: Để tính toán giá trị LWMA của một mã cổ phiếu cụ thể trong 5 ngày qua. Ta sẽ áp dụng công thức trên như sau:

Bắt đầu bằng cách nhân giá cổ phiếu ngày hôm nay với 5; Nhân giá hôm qua với 4 và giá ngày hôm trước với 3. Tiếp tục nhân giá mỗi ngày với vị trí của nó cho đến khi đạt số nhân là 1. Sau đó, ta sẽ cộng các kết quả này lại với nhau và chia cho tổng trọng số. Khi đó ta sẽ có được giá trị của đường trung bình động có trọng số tuyến tính LWMA. Cụ thể:

Chẳng hạn, ta có các mức giá của cổ phiếu trong 5 ngày là như dưới đây:

Ngày 5: $90.90.
Ngày 4: $90.36.
Ngày 3: $90.28.
Ngày 2: $90.83.
Ngày 1: $90.91.

Khi đó, LWMA sẽ có giá trị như sau:

3. Ý nghĩa của đường LWMA

• Đường LWMA giúp xác định xu hướng giá: Dựa trên trạng thái giữa đường LWMA và mức giá hiện tại của thị trường mà nhà đầu tư có thể xác định xu hướng hiện tại. Cụ thể, khi giá cao hơn LWMA và LWMA đang tăng thì thị trường đang xác nhận xu hướng tăng. Tương tự, khi giá nằm dưới đường LWMA và LWMA hướng xuống, đây là tín hiệu xác nhận xu hướng giảm.
• Đường LWMA giúp xác nhận sự đảo chiều dựa trên sự giao cắt: Các tín hiệu đảo chiều được xác nhận khi đường LWMA giao cắt cắt với các cây nến giá. Ví dụ, trong xu hướng giảm, nếu xuất hiện cây giá cắt lên trên đường LWMA, nó cho thấy thị trường chuẩn bị đảo chiều tăng. Ngược lại, khi xuất hiện cây nến giảm và cắt qua đường LWMA, đây là tín hiệu chuẩn bị đảo chiều giảm.
• Đường LWMA xác định vùng hỗ trợ và kháng cự: Giống như các loại đường trung bình động khác, LWMA đôi khi có thể được sử dụng để biểu thị các vùng hỗ trợ và kháng cự của thị trường. Đây là các vùng giá hữu ích có thể cung cấp cho nhà đầu tư nhiều thông tin để thực hiện giao dịch hiệu quả.

4. So sánh LWMA và DEMA

Trên thực tế, đường trung bình động có trọng số tuyến tính LWMA và đường trung bình động hàm mũ kép DEMA đều được hình thành và tính toán dựa trên Moving Average. Bên cạnh đó, mục đích hoạt động chính của cả hai đường này đều là nhằm giảm đi độ trễ của chỉ báo MA. Tuy nhiên, theo như công thức tính toán, ta có:

• Đường LWMA được tính toán dựa trên các giá trị trọng số gần nhất với hiện tại. Do đó, nó sẽ không ưu tiên các thông tin từ quá khứ mà thay vào đó chỉ tập trung đánh giá tín hiệu hiện tại.
• Đường DEMA được tính bằng giá trị nhân 2 của đường EMA và một đường EMA làm mịn.

Đây là hai cách tính toán hoàn toàn khác nhau với cùng một giá trị đường trung bình động. Do đó, các thông tin, tín hiệu nhận được và cách sử dụng của cả hai đường chỉ báo này cũng sẽ hoàn toàn khác biệt.

5. Hạn chế khi sử dụng đường LWMA

• LWMA không hoạt động hiệu quả trong thị trường đi ngang và ít biến động: Tương tự như tất cả các đường trung bình động khác thì đường LWMA cũng hoạt động rất kém trong các thời điểm thị trường đi ngang và ít biến động. Nếu sử dụng LWMA trong các xu hướng này, giá sẽ dao động xung quanh đường LWMA và khó xác nhận các tín hiệu giao dịch.
• Không phải lúc nào LWMA cũng giúp xác nhận vùng giá kháng cự và hỗ trợ: Trên thực tế, nhà đầu tư cần rất nhiều điều kiện để có thể xác nhận vùng giá kháng cự và hỗ trợ dựa vào LWMA. Các điều kiện này cũng không phải lúc nào cũng xảy ra đồng thời để hỗ trợ nhà đầu tư. Vì vậy, việc xác nhận tín hiệu giao dịch và xu hướng thị trường sẽ được ưu hơn khi sử dụng LWMA.
• LWMA có xuất hiện tín hiệu nhiễu: Đường trung bình động có trọng số tuyến tính LWMA hoạt động như một đường chỉ báo nhanh. Nó tập trung phân tích các dữ liệu hiện tại để đưa ra dự báo về xu hướng tiếp theo. Do đó, các tín hiệu từ LWMA không thể đảm bảo độ chính xác 100%. Nhà đầu tư nên sử dụng kết hợp thêm các chỉ báo khác để tránh gặp phải các tín hiệu nhiễu này.

Trên đây là một số thông tin cơ bản để giúp bạn hiểu rõ hơn về đường trung bình động có trọng số tuyến tính LWMA. Được coi là một phiên bản cải tiến khác của đường trung bình động MA, mong rằng những thông tin trên đã phần nào giúp bạn hiểu được cách áp dụng đường LWMA để thực hiện các giao dịch hiệu quả.