Đường MA là gì?

Đường MA (Moving Average) là gì?

Theo Wikipedia, đường trung bình động MA (Moving Average), còn được gọi tắt là đường MA, là đường thể hiện các biến động giá trung bình và là chỉ báo xu hướng tương lai của giá cổ phiếu, tiền tệ, hay coin trong một khung thời gian với chu kỳ xác định.

Lý do đường MA tồn tại là để theo dõi nến giá đang vận động theo xu hướng tăng/giảm hay không có xu hướng, từ đó giúp bạn trader biết được xu hướng thị trường hiện tại là ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Đường MA tự động được tạo ra nhờ hệ thống tính toán giá trị trung bình động dựa trên những thay đổi về các nến giá trong 1 chu kỳ.

• Ví dụ: Khung thời gian M1 (1 nến/1 phút), đường trung bình động trong 5 phút được tính bằng giá đóng cửa bình quân của 5 phút trước đó, tổng 5 giá lại và chia cho 5.
• Ví dụ: Khung thời gian là D1 (1 nến/1 ngày), đường trung bình động trong 10 ngày được tính bằng giá đóng cửa bình quân của 10 ngày trước đó, tổng 10 giá lại và chia cho 10.

Khung thời gian và chu kỳ của đường MA trong Forex

Chu kỳ là khoảng thời gian cần để tính giá trị trung bình động. Trên những khung thời gian khác nhau thì ý nghĩa của chu kỳ cũng khác nhau. Đường MA có ký hiệu là MA(n), với n là chu kỳ của đường MA cần nhập.

Ví dụ: Tại khung thời gian M15 (15 phút/1 nến), đường MA(10) (chu kỳ là 10) nghĩa là hệ thống sẽ lấy giá trị trung bình động của 10 cây nến trước đó và chia cho 10.

Chu kỳ của đường MA được quy định thành 3 loại: Ngắn hạn, Trung hạn và Dài hạn.

Một số chu kỳ thường được các trader sử dụng trong phân tích xu hướng bao gồm:

• Chu kỳ ngắn hạn: MA (10), MA(14), MA (20).
• Chu kỳ trung hạn: MA (50).
• Chu kỳ dài hạn: MA (100), MA (200).

Đặc trưng của đường MA là một chỉ báo trễ, làm mượt dữ liệu. Và chu kỳ chính là yếu tố quyết định đến 2 đặc điểm đó của một đường MA. Chu kỳ càng nhỏ thì độ mượt càng thấp và độ trễ càng thấp. Ngược lại, chu kỳ càng cao thì độ mượt càng cao và độ trễ càng lớn.

Tùy thuộc vào sàn giao dịch và chiến lược ngắn hạn, trung hạn, hay dài hạn mà các trader sẽ sử dụng đường MA với chu kỳ phù hợp các mốc khung thời gian khác nhau:

• Với các chiến lược dài hạn, phân tích trên khung ngày, khung tuần… thì bạn nên sử dụng các đường MA có chu kỳ lớn, ví dụ MA50, MA100… để có cái nhìn tổng quát nhất.
• Trong các khung thời gian trung hạn như H4, H1, bạn có thể dùng các chu kỳ nhỏ hơn của đường MA, như Ma50, MA20
• Trong ngắn hạn, với các khung thời gian nhỏ như M15, M5… bạn có thể sử dụng các chu kỳ MA10 hoặc nhỏ hơn để theo dõi các tín hiệu giao dịch

Các cột mốc phổ biến của đường Moving Average trong giao dịch forex

Như vậy, đường MA thể hiện giá trị đóng cửa trung bình của x phiên giao dịch gần nhất. Thông thường, đường MA sẽ lấy các cột mốt là MA5, MA10, MA20, MA50. Cụ thể:

Đường MA10

Đây là đường trung bình thể hiện giao động trong phiên giao dịch 2 tuần, tương ứng với 10 ngày giao dịch. M10 là chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn phổ biến, được nhiều trader ứng dụng trong forex, chứng khoán. Với chu kì 10 ngày (Ngắn hạn) cung cấp cho nhà đầu tư mức độ mạnh yếu của xu hướng giá và tín hiệu mua bán.

Đường M20

Đường MA20 là đường trung bình động thuộc chu kì ngắn hạn trong 20 phiên giao dịch. Giá trị MA20 được xác định bằng cách tính trung bình giá đóng cửa trong 20 khung thời gian giao dịch gần nhất.

Đường MA50

Cũng như các đường trung bình MA10 và MA20, đừng MA50 thể hiện giá trị trung bình của 50 cây nến (Mức giá đóng cửa) của 50 ngày gần nhất. Đây là chỉ báo kỹ thuật thường được các trader sử dụng để đặt mức hỗ trợ và kháng cực trong giao dịch ngoại hối.

Phân loại các đường MA cơ bản trong chứng khoán, forex

Đường MA có tất cả 3 loại trung bình động khác nhau: SMA, EMA, WMA. Các đường được tính toán theo những cách khác nhau, mang ưu và nhược điểm riêng. Do vậy các đường MA được sử dụng với vai trò nhất định trong từng trường hợp cụ thể.

Đường trung bình động đơn giản SMA (Simple Moving Average)

Đường SMA (Simple Moving Average) là dạng đơn giản nhất trong các dạng của đường trung bình động MA. Đường SMA hiển thị giá trị trung bình của các mức giá đóng cửa trong một chu kỳ xác định. Nên điều này giúp cho đường SMA nhận biết được xu hướng do không chịu ảnh hưởng lớn bởi các biến động giá nhỏ.

Dựa vào chu kỳ, đường SMA được chia ra thành 3 loại như sau:

• Đường SMA ngắn hạn: SMA10, SMA12, SMA20.
• Đường SMA trung hạn: SMA50, SM70, SMA90.
• Đường SMA dài hạn: SMA200, SMA250, SMA500.

Ưu điểm của đường SMA:

• Giảm các tín hiệu nhiễu, làm mượt đường giá, từ đó giúp nhà đầu tư nắm bắt xu hướng đang diễn ra trên thị trường giao dịch.
• Đường trung bình động được tính toán dựa trên lịch sử giá trong phiên giao dịch gần nhất nên các tín hiệu sẽ chính xác hơn trên những khung thời gian cao hơn.
• Cung cấp các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự động quan trọng trong giao dịch. Từ đó nhận biết các tranh chấp của thị trường ở phe mua và phe bán.

Nhược điểm của đường SMA:

• Cũng chính vì sử dụng lịch sử giá trong giao dịch, nên chỉ báo sẽ trễ hơn so với hành động giá. Do vậy các nhà đầu tư cũng dễ bỏ qua nhiều cơ hội tiềm năng.
• Tín hiệu SMA cung cấp thường phản ứng chậm tại những điểm có biến động mạnh.

Đường trung bình động luỹ thừa EMA (Exponential Moving Average)

Đường EMA (Exponential Moving Average) là đường trung bình động hàm số mũ. Chỉ báo này quan tâm đến những biến động giá gần nhất. Các phiên càng gần phiên hiện tại sẽ càng được coi trọng hơn.

Tương tự SMA, đường EMA cũng được chia thành 3 loại: Ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Ưu điểm của đường EMA:

• Đường EMA tính toán từ khung thời gian ngắn nhất nên hành động giá được bám sát hơn so với SMA. Các tín hiệu EMA cung cấp cũng nhanh và nhạy với thị trường hiện tại hơn.
• Cung cấp tín hiệu gần như chính xác thông qua những điểm giá bất thường hoặc đảo chiều.
• Thông qua độ dốc/thoải của đường EMA, trader dễ dàng mô phỏng trạng thái của thị trường.

Nhược điểm của đường EMA: Cũng chính vì quá nhạy với thị trường, nên cũng ảnh hưởng đến các tín hiệu nhiễu. Vì vậy trader phải cần cẩn thận hơn khi sử dụng đường EMA để tránh các tín hiệu giả.

Đường trung bình trượt trọng số WMA (Weighted Moving Average)

Đường WMA (Weighted Moving Average) là đường trung bình động có trọng số, nghĩa là chỉ báo này đặt nặng các bước giá có khối lượng giao dịch lớn trong chu kỳ, quan tâm đến yếu tố chất lượng của dòng tiền.

Ưu điểm:

• Đường WMA được tính dựa vào dữ liệu giá gần nhất và trọng số – tần số xuất hiện và khối lượng giao dịch. Vì vậy các tín hiệu cung cấp cũng chính xác và ít bị nhiễu hơn rất nhiều so với SMA và EMA.
• Cung cấp các tín hiệu bất thường trên biểu đồ hoặc dấu hiệu đảo chiều sớm.

Nhược điểm: Ở một số trường hợp những nhà tạo lập thị trường (Market Maker) làm giá, Giá trị trung bình đường WMA có tỷ lệ sai số nhất định.

Vai trò của đường MA trong phân tích kỹ thuật là gì?

Mỗi khi xảy ra các đợt giá biến động thất thường trên biểu đồ giao dịch, khiến trader không thể theo dõi đúng xu hướng và đưa ra quyết định cắt lỗ và chốt lời không phù hợp. Tuy việc này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như các tin tức kinh tế, chính trị,.. nhưng quan trọng là bạn cần nhận định đúng xu hướng để tránh được những rủi ro.

Thế nhưng, nếu chỉ dựa vào giá để xác định xu hướng thì sẽ rất khó khăn, bởi giá biến động liên tục, gây ra những tín hiệu nhiễu khiến cho việc nhận định xu hướng đôi khi thực sự là một thử thách đối với các nhà giao dịch.

Lúc này, đường MA sẽ đóng vai trò như một bộ lọc, giúp bạn không bị phân tâm bởi những tín hiệu giá gây nhiễu (nến ngắn) để giữ vững sự tập trung và cân nhắc xem liệu một xu hướng có xuất hiện hay không.

Dưới đây là cách sử dụng đường MA trong Forex cơ bản nhất (đường xanh) để xác định xu hướng:

Có thể thấy đường trung bình động đi theo xu hướng giá của cặp tiền GBP/JPY ở khung H1 (Khung thời gian 1 tiếng).

Mình sử dụng đường MA(50) trung hạn để lọc bỏ các tín hiệu nhiễu để có thể quan sát xu hướng tốt hơn. Sau khi đường giá cắt xuống vượt qua được đường MA thì thể hiện xu hướng giảm. Và ngược lại, khi đường giá bật lên vượt qua khỏi đường MA(50) thì lại cho xu hướng tăng.

Phần tiếp theo, để giải thích cho bạn tại sao lại sử dụng chu kỳ 50 như trên thì mình sẽ nói rõ hơn về mối liên hệ giữa khung thời gian và chu kỳ. Vì điều này sẽ quyết định rất lớn đến hiệu quả của đường MA mang lại.

High – Low – Open – Close MA

Khi thiết lập chỉ báo MA trong các hệ thống biểu đồ, bạn sẽ cần lựa chọn các thông số đầu vào của chỉ báo, trong đó bao gồm thông tin quan trọng là nguồn đầu vào để tính toán ra đường MA.

Chúng ta có 4 cách khác nhau để lựa chọn nguồn cho đường MA, bao gồm High – Low – Open – Close, lần lượt có ý nghĩa là giá đóng cửa, giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất.

High (Điểm mạnh)

Điểm mạnh nghĩa là hệ thống sẽ chọn giá cao nhất của tất cả cây nến trong chu kỳ đó và tính trung bình động.

Low (Điểm yếu)

Điểm yếu nghĩa là hệ thống sẽ chọn giá thấp nhất của tất cả cây nến trong chu kỳ đó và tính trung bình động.

Open (Điểm mở cửa)

Điểm mở cửa là cách nhanh nhất để tạo thành đường trung bình động, nhưng cũng là cách nguy hiểm nhất. Vì giá trung bình được tính dựa trên giá mở cửa của nến (khối lượng giao dịch đầu tiên) nên nếu cây nến trở đầu vì khối lượng giao dịch lớn tiếp theo làm biến động thị trường thì trader sẽ không thể trở tay kịp. Nên nguồn này sẽ phù hợp với những tài sản ít biến động.

Ở đây, đường MA(50) màu vàng vì lấy nguồn là mở cửa nên nó đã không quan tâm đến những khối lượng giao dịch sau đó và cho dù các cột nến đang giảm nhưng nó vẫn tiếp tục đi lên.

Close (Điểm đóng cửa)

Đóng cửa là cài đặt mặc định sẵn của hệ thống giao dịch, nó sẽ lấy giá đóng cửa (giá cuối cùng) của phiên giao dịch để tính trung bình động. Nghĩa là nó sẽ đợi để xác nhận giá đóng cửa của một cây nến để hình thành đường MA.

Bạn nên sử dụng cài đặt đóng cửa nếu muốn giao dịch an toàn hơn. Thời gian chờ đóng cửa thường chậm nhưng bạn sẽ tránh được các rủi ro biến động từ khối lượng giao dịch lớn trong phiên.

Trong ví dụ dưới đây, mình sẽ gộp 4 loại MA với nguồn khác nhau nhưng cùng chu kỳ 10 phiên, vào cùng 1 biểu đồ GBP/USD để bạn thấy được sự khác biệt.

Nguồn High (xanh biển) nằm trên cùng vì nó lấy giá cao nhất, tiếp theo là nguồn Close (tím) và nguồn Open (xanh lá), cuối cùng là nguồn Low (đỏ) nằm dưới cùng vì nó lấy giá trị thấp nhất. Do đó, tuỳ theo thông tin gì mà bạn muốn thể hiện trên biểu đồ là gì thì việc chọn loại nguồn phù hợp cũng rất quan trọng.

Hướng dẫn cài đặt đường trung bình động (MA) trên MT4, MT5 chi tiết

Cũng như các loại chỉ báo khác, đường trung bình động MA cũng được thêm sẵn trên nền tảng MetaTrader 4 & 5 nên cách cài đặt khá đơn giản. Các bước thiết lập đường MA trên MT4 (MT5 tương tự) như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống MT4

Bước 2: Trên thanh công cụ (Toolbar) chọn “Insert” => chọn “Indicators” => chọn “Trend” => chọn “Moving Average”.

Bước 3: Trên màn hình xuất hiện hộp thoại. Các bạn tiến hành nhập các thông số Period (Chu kỳ), MA Method và Style (Kích cỡ và màu sắc MA).

Bước 4: Chọn “OK” để hoàn thành thiết lập.