Keltner Channel – Cách sử dụng và giao dịch hiệu quả với KC

Keltner Channel hay còn gọi là Kênh Keltner là một indicator phổ biến được sử dụng rộng rãi trên thị trường giao dịch tài chính trực tuyến hiện nay. Đây là một công cụ giúp các nhà đầu tư và giao dịch xác định xu hướng và biến động giá trên thị trường.

Nếu các anh em biết đến Bollinger Bands thì chắc chắn cũng đã nghe qua cái tên Keltner Channel, bởi lẽ chỉ báo này được xem là anh em họ hàng quen của nhau. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ nguyên tắc hoạt động cũng như những cách thức nâng cao tỷ lệ thắng của các giao dịch khi áp dụng chỉ báo này. Chính vì lý do trên, bài viết dưới đây sẽ giải thích cho bạn về những định nghĩa cơ bản nhất của chỉ báo Keltner Channel cũng như một số lưu ý khi sử dụng chỉ báo này. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Chỉ báo Keltner Channel là gì?

Lịch sử hình thành chỉ báo Keltner Channel

Keltner Channel được gọi với cái tên Việt Hóa là Kênh Keltner được nhà giao dịch nổi tiếng Chester W. Keltner tìm hiểu và đã  giới thiệu đến công chúng lần đầu năm 1960, trong cuốn sách “How To Make Money in Commodities” (Làm thế nào để kiếm tiền trên thị trường hàng hóa). Ngay sau đó, Keltner Channel được chú ý đến nhiều hơn và dần được rất nhiều nhà giao dịch khác áp dụng.

Khái niệm về Keltner Channel

Keltner Channel là chỉ báo cho sự biến động hay thay đổi của một xu hướng giá. Nó được thiết lập chủ yếu để tìm điểm đảo chiều dựa trên dao động giá và hai đường bao. Sau khi xác định được điểm đó, các nhà giao dịch có thể thực hiện các giao dịch dựa trên dự báo điểm bắt đầu hay là một kết thúc cho một xu hướng giá nhất định. Bên cạnh đó, Keltner Channel còn được biết đến rất nhiều để xác định được cụ thể vùng quá mua và quá bán.

Dấu hiệu nhận biết một Keltner Channel chính là việc xác định một dải băng bao xung quanh và chạy theo đường giá, bao gồm một đường trung tâm, 1 đường kênh trên và 1 đường kênh dưới. Hai đường kênh trên và dưới cách đường trung tâm có thể là tổng hợp của một hoặc nhiều ATR. Chỉ báo này được đánh giá là một lagging indicator (chỉ báo chậm), thuộc nhóm các chỉ báo thể hiện phạm vi giá.

Những thành phần chính cần biết về chỉ báo Keltner Channel

Thành phần chính

• Đường trung tâm: Chính là đường trung bình động MA, thông thường sẽ là EMA 20.
• Đường kênh trên: Đường này được xác định bằng cách lấy đường trung tâm cộng cho một, hai hoặc ba ATR cụ thể biểu thị trên bản đồ.
• Đường kênh dưới: Tương tự với đường kênh trên, đường kênh dưới sẽ được tính bằng cách lấy đường trung tâm cộng cho một, hai hoặc ba ATR.

Như những gì chúng tôi đã phân tích bên trên, ta có thể dễ dàng nhận thấy đây là một chỉ bái 2 trong 1, chính là sự kết hợp giữa đường EMA và chỉ báo ATR. Nếu đường EMA chỉ ra xu hướng giá thì ATR lại chỉ ra mức độ biến động của nến. Với sự kết hợp hoàn hảo này  Keltner Channel sẽ giúp các nhà giao dịch và đầu tư dự đoán được xu hướng giá sẽ thay đổi như thế nào, hướng giá lúc này tăng hay giảm kèm theo các thông tin về phạm vi biến động giá trên thị trường.

Hướng dẫn cài đặt các thông số cụ thể cho chỉ báo Keltner Channel

• Chọn loại MA: Hiện nay, có rất nhiều sự lựa chọn về MA như đường SMA, EMA, DMA, WMA. Mỗi loại đường MA bên trên đều có những ưu điểm cũng như đặc trưng riêng. Thông thường, các nhà giao dịch hiện nay sẽ chọn EMA để làm đường trung tâm.
• Thông số cho MA: Thông số biểu thị cao sẽ thể hiện một xu hướng dài hạn, loại nhiễu, và ngược lại. Nhưng nếu bạn muốn xem xét chỉ báo phản ứng nhanh với giá thì có thể chọn một thông số thấp hơn. Thông thường thông số mặc định là 20
• Thông số cho ATR: Đây là một thông số cực kỳ quan trọng trong việc xác định chỉ báo Keltner Channel. Việc lựa chọn khoảng cách giữa đường kênh trên và kênh dưới so với ATR phụ thuộc vào mức độ bạn đánh giá thị trường đó. Trường hợp khi Keltner Channel ôm sát lấy giá và liên tục bị phá vỡ thì biểu thị cho 1 ATR hơi ngắn. 4 ATR có thể sẽ được đánh giá là hơi dài vì nếu gặp trường hợp giá ít khi chạm vào 2 kênh của chỉ báo. Nên lựa chọn một thông số ATR phù hợp nhất sao cho Keltner Channel sẽ bao bọc được toàn bộ phần lớn của biểu đồ biểu thị giá, từ khoảng 90 – 95%.

Công thức giúp tính toán chỉ số Keltner Channel

Chỉ báo Keltner Channel

Đường giữa = EMA(20)

Đường trên = EMA(20) + 2 * ATR

Đường dưới = EMA(20) – 2 * ATR

Trong đó:

EMA(20) : là đường trung bình động luỹ thừa của 20 ngày. Chỉ ra xu hướng giá

ATR : là vùng dao động trung bình của giá thực. Biểu thị sự biến động theo biên độ của nến.

Với sự kết hợp này, các trader có thể dự đoán được sự thay đổi cũng như xu hướng giá hiện tại là downtrend hay uptrend. Kèm theo đó sẽ cung cấp về thông tin liên quan về phạm vi biến động của giá.

Công thức tính ATR

Để tính được chỉ số ATR, đầu tiên, các nhà giao dịch và đầu tư cần phải xác định phạm vi dao động thực (True Range – TR). Để có được giá trị của TR này, bạn cần thực hiện 3 phép tính sau và lựa chọn kết quả của phép tính có giá trị cao nhất:

• TR = Hp – Lp
• TR = | Hp – Cp |
• TR = | Lp – Cp |

Trong đó:

• TR : True Range – vùng dao động thực
• Hp : Highest Price – giá cao nhất của cây nến
• Lp : Lowest Price – giá thấp nhất của cây nến
• Cp : Close Price – giá đóng cửa của cây nến

Dựa vào kết quả này theo công thức bên trên, chúng ta có thể vận dụng chỉ số vừa tính để xác định được giá trị của ATR dựa trên công thức sau:

ATR = (1/n) * TRi

Trong đó:

• ATR :  vùng dao động trung bình của giá thực
• n : khoảng thời gian của vùng dao động
• TRi : phạm vị dao động thực cụ thể (với i >= 1)

Ý nghĩa của chỉ báo Keltner Channel

Keltner Channel có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là công cụ hỗ trợ hữu ích của các nhà giao dịch khi tham gia vào thị trường giao dịch trực tuyến.

Thứ nhất, độ dốc của kênh sẽ chỉ ra được những xu hướng có thể xảy ra của giá. Nếu kênh đang dốc lên, biểu hiện một xu hướng ngắn hạn ở thời điểm hiện tại là đang tăng. Ngược lại,  Nếu trường hợp kênh dốc xuống biểu hiện một xu hướng ngắn hạn ở hiện tại là đang giảm.

Thứ hai, trên biểu đồ đường kênh trên đóng vai trò kháng cự trong khi đường kênh dưới đóng vai trò hỗ trợ. Khi thị trường chưa xuất hiện một xu hướng rõ ràng, giá sẽ thường có xu hướng bật xuống khi chạm vào kênh trên và bật lên khi chạm vào kênh dưới. Tuy nhiên, khi có một xu hướng tăng xuất hiện, biểu đồ có thể chạy liên tục và thường chạm nhiều lần vào đường kênh trên. Tương tự vậy, khi thị trường đang có xu hướng giảm, giá có thể liên tục thường xuyên chạm vào đường kênh dưới.

Chức năng của Kênh Keltner

Kênh giá Keltner có chức năng dùng để tính toán các dải giá dài dựa trên việc tính trung bình đường trượt đơn giản ( hay còn gọi là SMA) cùng với biên độ giá trên. Vào những năm 1980, ATR mới được sử dụng vào trong công thức để tính toán ra tỷ số kênh giá Keltner.

Chức năng của kênh giá

Kênh giá Keltner có vai trò và chức năng cực kỳ to lớn giúp các nhà đầu tư đến gần hơn với những giao dịch thắng. Tùy vào mục đích sử dụng cũng như chiến lược theo dõi thị trường của các nhà giao dịch mà có thể xác định các thông tin như sau:

– Một đường EMA dài hơn sẽ khiến cho tín hiệu chỉ báo có độ trễ lớn hơn, vì vậy các kênh giá sẽ không phản ứng nhanh chóng và kịp thời nếu có bất cứ một sự thay đổi trong giá.

– Đường EMA ngắn hơn có nghĩa là các dải giá đang phản ứng nhanh hơn với các thay đổi giá, nhưng điều này cũng khiến cho các nhà giao dịch và đầu từ khó khăn hơn trong việc xác định các xu hướng giá trên thị trường.

– Chỉ số nhân của ATR nếu được tính là lớn hơn thì sẽ tạo nên một kênh giá cách xa nhau khá dài. Giá sẽ dịch chuyển đến phần lớn các dải giá ít thường xuyên hơn. Điều này cũng tương tự ngược lại đối với một số nhân nhỏ hơn của ATR.

Chức năng của góc kênh giá

Góc của kênh giá sẽ giúp người chơi xác định được một xu hướng giá mới, nếu kênh giá đang cao dần, đồng nghĩa với việc giá trên thị trường tăng, ngược lại nếu giá kênh đi xuống hoặc đi theo hướng ngang thì sẽ cho thấy giá đang giảm hoặc đang có dấu hiệu chững lại.

– Một sự phá vỡ giá vượt ngưỡng lên trên dải giá trên sẽ cho thấy sức mạnh các hành động giá, đây cũng là một dấu hiệu để nhận biết một xu hướng đang tăng, đặc biệt là nếu kênh giá hướng lên trên.

– Một sự phá vỡ giã vượt ngưỡng xuống dưới dải giá dưới sẽ cho thấy một sự suy yếu và giảm dần của các hành động giá. Đây là bằng chứng của một xu hướng sẽ giảm, đặc biệt là nếu kênh giá đang theo chiều nghiêng xuống.

– Nếu xét thấy giá đang thường xuyên và liên tục chạm vào dải giá trên và không có lần nào chạm vào dải giá dưới, nếu giá chạm đến dải giá dưới, đó là dấu hiệu cho thấy xu hướng đang tăng giá đang mất đà.

– Nếu trường hợp giá đang liên tục chạm vào dải giá dưới và không chạm vào dải giá trên, thì xét trường hợp giá cuối cùng đã đạt đến dải giá trên, là một dấu hiệu báo giá đang giảm dần và gần như trong quá trình kết thúc.

Xét sau khi kênh giá đi ngang, nếu giá phá vỡ vượt ngưỡng lên trên hoặc xuống dưới kênh giá và kênh sẽ bắt đầu dịch chuyển theo cùng 1 hướng, đây là dấu hiệu cho thấy một xu hướng giá mới sẽ xuất hiện và thay thế hoàn toàn xu thế giá hiện tại.

Hạn chế của Kênh giá Keltner

Để có thể tận dụng tối đa công dụng của Kellner Channel thì điều kiện đặc biệt cần lưu ý là việc phải thiết lập được chính xác vị trí của các đường trên biểu đồ giá. Dựa vào mục đích sử dụng cũng như các yêu cầu cụ thể của mỗi nhà giao dịch mà thiết lập các đường sao cho hợp lý nhất. Bên cạnh đó, một số chức năng của chỉ báo Keltner sẽ không phát huy tác dụng nếu các dải giá đang đứng quá cách xa nhau hoặc khoảng cách quá hẹp.

Các dải giá cũng sẽ không thể đảm bảo chức năng là những đường hỗ trợ hoặc đường kháng cự trong một số trường hợp nhất định và lúc đó khả năng dự báo sẽ không thể chính xác tối đa được. Mặc dù Kênh giá Keltner có thể giúp nhà đầu tư xác định được những xu hướng giá cũng như cung cấp tín hiệu vào những thời điểm hợp lý nhất để họ giao dịch nhưng chúng tôi khuyên rằng, nên sử dụng chỉ báo này như một công cụ hỗ trợ và nên kết hợp thêm nhiều phương pháp khác nữa để việc giao dịch trở nên hoàn thiện và chính xác hơn..

Điểm khác biệt giữa Keltner Channel và Bollinger Bands

Về mặt trực quan, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy Keltner Channel bao gồm hai đường màu xanh và đỏ bao xung quanh đường giá, và ở giữa sẽ là EMA – đường trung bình động hàm mũ. Về mặt hình thức, nó khá giống với Bollinger Bands.

Tuy nhiên, điểm khác biệt để có thể phân biệt hai loại chỉ báo này chính là chỉ báo Keltner Channel sử dụng ATR – Average True Range chứ không giống như chỉ báo khác thường sẽ dùng độ lệch để thiết lập khoảng cách giữa hai đường bao và đường trung bình động hàm mũ.

Bollinger Bands được đánh giá là một chỉ báo kinh phổ biến mà các tài liệu nhập môn hay bất cứ tài liệu về giao dịch trực tuyến đều đề cập đến. Bollinger Bands chủ yếu tập trung vào việc dùng độ lệch chuẩn của giá để cộng vào đường trung tâm, tạo ra nhiều đường biên trên và biên dưới khác nhau. Chính đặc trưng này đã khiến cho Bollinger Bands có độ rộng thường xuyên thay đổi linh động, chúng phản ứng rất mạnh và nhanh nếu khi xét thấy xu hướng giá biến động đột ngột.

Ngược lại với Keltner Channel tập trung tối đa vào việc sử dụng ATR để cộng vào đường trung tâm giúp đường kênh này có độ rộng ổn định, và đồng đều hơn, lúc này người chơi sẽ  dễ dàng quan sát thông tin và những biến đổi đồng thời bên cạnh đó bái chỉ còn cung cấp các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự rõ ràng và cụ thể hơn. Đây chính là lý do giải đáp cho việc nhiều trader ưa chuộng Keltner Channel hơn Bollinger Bands.

Tránh những sai lầm sau đây khi sử dụng Keltner Channel

Một trong những sai lầm lớn nhất của các Trader khi giao dịch áp dụng Keltner Channel không xác định được thời điểm thực hiện lệnh đúng lúc. Thực hiện lệnh Buy khi giá đã vượt xuống band dưới của KC vì đang lầm tưởng rằng giá đã “quá bán”; hoặc thực hiện lệnh Sell khi giá đã vượt lên band trên của KC vì lầm tưởng rằng giá đã “quá mua”.

Có lẽ vì đặc trưng của báo chỉ này là dự báo một xu hướng mạnh cho nên có thể trong một thời gian dài giá có thể ở trạng thái “quá mua” hoặc “quá bán”. Do đó cách cơ bản nhất để nhà đầu tư có thể tận dụng và tối đa hiệu quả của Keltner Channel nhất chính là việc KHÔNG BUY khi giá đã vượt band trên; và bạn nên lưu ý không thực hiện lệnh sell khi giá đã vượt xuống band dưới. Với cách làm này sẽ giúp người chơi tối đa lợi nhuận nhất, đồng thời cũng sẽ hạn chế được nhiều rủi ro có thể xảy ra khi giao dịch, một trong đó là việc buy đỉnh sell đáy.

Cách tính Keltner Channel chính xác để xác định đỉnh đáy

Khi có một hành động giá mạnh mẽ hoặc có thể là phá vỡ mức hỗ trợ giá hay mức kháng cự nào đó xuất hiện sẽ kèm theo cả một market đảo chiều xuất hiện theo đó. Vậy làm thế nào ta có thể xác định được một hành động thể nào được xem là mạnh mẽ và đủ để có một Maket đảo chiều? Lúc này Keltner Channel chính là đáp án cho câu hỏi trên.

Các nhà đầu tư có thể tìm hiểu và chọn lọc ra những lần phá giá và đóng cửa bên ngoài Keltner Channel, đây chính là một ví dụ cho việc có một hành động đủ mạnh vượt qua một mức quy định trung bình thông thường.

Hướng dẫn cách cài đặt Keltner Channel trên nền tảng MT4/MT5

Hiện nay Keltner Channel không được cài đặt sẵn trong phần mềm MT4 vì vậy để được sử dụng chỉ báo này trên nền tảng giao dịch của bạn, bạn phải thực hiện thao tác tải xuống và thêm vào nền tảng MT4 .

Bước 1: Thêm báo chỉ vào MT4

Chọn “File” đã tải chỉ báo xuống và chọn dòng “Open Data Folder”.

Lúc này giao diện sẽ mở ra phần mềm MT4 của sàn bạn giao dịch, tìm đến folder MQL4 và nhấp chuột vào để mở ra bảng tiếp theo.

Khi hiển thị bảng công cụ mới bạn tiếp tục chọn dòng “Indicators”.

Bước 2: Cài đặt chỉ báo Keltner Channel

Khi folder “Indicators” mở ra bạn tiến hành sao chép file Keltner Channel mà bạn đã tải xuống trước đó, tiến hành giải nén file đó là xong.

Bước 3: Khởi động biểu đồ chỉ báo

Sau khi đã hoàn tất các bước bên trên, bạn tắt phần mềm MT4 đi và bật lại. Để biểu đồ giá của bạn xuất hiện được chính xác chỉ báo Keltner Channel, hãy tiến hành nhấn đúp chuột 2 lần vào Keltner Channel ở khung cửa sổ “Navigator”. Một hộp thoại mới sẽ hiện ra, nhấn ok để hoàn tất.