Ai mới là trader đỉnh nhất thế giới với lợi nhuận siêu to, khổng lồ ổn định trong mấy chục năm?

Năm 1982, giáo sư toán học nghỉ hưu ở 40 tuổi - Jim Simons - đã thành lập Quỹ phòng hộ Renaissance Technologies và làm việc với các nhà toán học, nhà khoa học máy tính và nhà vật lý để trở thành người tiên phong trong thế giới của giao dịch thuật toán. Kể từ năm 1988, Quỹ Renaissance Technologies Medallion đã đem lại lợi nhuận trung bình +66%/năm và kiếm được hơn 150 tỷ đô la lợi nhuận từ thị trường tài chính.

Bản thân Jim Simons đã kiếm về hơn 23 tỷ đô la như là phần chia sẻ lợi nhuận từ quỹ của mình. Chẳng trader, nhà đầu tư hay quỹ nào khác có một tấm vé để so sánh với lợi nhuận của ông trong 30 năm qua. Quỹ của Jim Simons đã tạo ra sự giàu có thậm chí còn cao hơn cả tài sản cá nhân của Warren Buffett hay Bill Gates.

Một điều vô cùng thú vị về Jim Simons - người nuốt chửng thị trường tài chính đó là ông chưa bao giờ tham gia vào một lớp học về tài chính, cũng không quan tâm đến kinh doanh mà chỉ thuê người bên ngoài Phố Wall về làm việc cho quỹ phòng hộ của mình. Cả nhóm của ông đã mang đến một viễn cảnh mới cho thế giới giao dịch khi sử dụng bộ lọc thuật toán chứ không phải là dự đoán, bản ngã hay ý kiến.

Renaissance Technologies chuyên về giao dịch theo hệ thống bằng cách sử dụng các mô hình định lượng có nguồn gốc từ các phân tích toán học và thống kê. Quỹ Medallion của Jim Simons được thành lập vào năm 1988, bắt đầu sử dụng một phiên bản tốt hơn và rộng hơn của các mô hình toán học Leonard Baum - được phát triển bởi nhà toán học đại số James Axe. Quỹ đã khám phá ra các mối tương quan có thể được sử dụng để tạo ra lợi thế lợi nhuận. Quỹ Medallion được đặt tên bởi Simons và Axe, sau các giải thưởng về toán học mà cả hai đã giành được (Medallion dịch ra là huy chương). Quỹ đã có thành tích tốt nhất về lợi nhuận ổn định lâu dài trong lịch sử, với trung bình hơn 35%/năm trong khoảng thời gian 20 năm. Từ năm 1994-2014, lợi nhuận trung bình hàng năm là 71,8%. Nhắc đến lợi nhuận dài hạn thì cả Warren Buffett, George Soros hay Paul Tudor Jones cũng không thể địch nổi với Jim Simons - người khổng lồ trong những trader vĩ đại nhất!

Ngay cả sau khi trừ đi phí quản lý 5% và phí hiệu suất 44% (vốn cao hơn tiêu chuẩn trong ngành: phí quản lý là 2% và phí hiệu suất là 20%) thì quỹ Medallion vẫn tạo ra lợi nhuận ròng khoảng 40%/năm tính từ năm 1988.

Jim Simons đã nghỉ hưu vào cuối năm 2009. Hiện quỹ của ông được quản lý bởi Peter Brown - một nhà khoa học máy tính chuyên về ngôn ngữ học tính toán - người được Renaissance tuyển dụng vào năm 1993 khi làm việc tại IBM Research.

Simons vẫn là một chủ tịch không điều hành và vẫn góp vốn trong quỹ của mình, chủ yếu dồn vào chiến lược Medallion black-box với lợi nhuận cao đến khó tin. Sau khi đo lường hiệu suất lợi nhuận thì Jim Simons hiện đang là nhà quản lý vốn và trader đỉnh nhất trên trái đất dựa trên những con số siêu to, khổng lồ của ông. Renaissance hiện quản lý tài sản trị giá hơn 110 tỷ đô la, phần lớn vốn là từ các nhân viên của công ty.

Có vẻ như toán học và khoa học máy tính là những công cụ rất quan trọng đưa lối Jim Simons trở thành một trader vĩ đại như vậy!

Theo dõi các bài viết và nhận định của Dương Sunny tại đây .