ATR là gì? Cách cài đặt và sử dụng chỉ báo ATR đầu tư forex

Chỉ báo ATR (Average True Range) là gì?

Chỉ báo ATR được hiểu là khoảng dao động thực tế trung bình. Loại chỉ báo này được J. Welles Wilder Jr định nghĩa và thiết lập trong cuốn “Tư tưởng mới trong hệ thống kỹ thuật giao dịch” năm 1978.

Khi có chỉ báo ATR bạn sẽ đánh giá trong một khoảng thời gian nhất định về:

• Hướng đi của giá
• Đo lường độ biến động giá bị gây ra bởi khoảng trống giá (GAP)
• Biến động giới hạn (Limit move).

Ý nghĩa của chỉ báo ATR

Theo Investopedia có thông tin, Wilder giới thiệu chỉ báo ATR là gì cũng như ý nghĩa của chỉ báo này trong phân tích đầu tư Forex, chứng khoán. Trong đó, có 2 ý nghĩa nổi bật nhất phải kể đến:

• Xác định điểm cắt lỗ (Stop Loss), chốt lời (Take Profit)

Khi có nhận định các thay đổi về biến động giá hiện tại trên thị trường, các trader có thể cài đặt điểm stop loss, take profit linh hoạt, phù hợp.

• Tăng lãi mạnh khi uptrend

Khi chỉ báo ATR kết hợp với Trailing Stop sẽ giúp các trader tăng lãi tốt khi uptrend có hiệu quả. Vì những nguyên lý của ATR tương tự như chỉ báo BBW của Bollinger.

• Xác định các điểm đảo chiều

Nếu ATR vượt qua 70% ngưỡng trung bình thì xác suất đảo chiều sẽ xảy ra cao hơn. Nếu ATR thấp thì giá có chiều hướng không thay đổi hoặc đi ngang sideway.

Ưu điểm và hạn chế của ATR Indicator là gì?

Ưu điểm:

• Sử dụng vùng biên độ trung bình dễ dàng và chính xác hơn so với chỉ báo BBW.
• Một số hệ thống giao dịch ATR có thể sử dụng ở bất cứ khung thời gian nào, đặc biệt với các khung nhỏ như M15, giúp xác định được những điểm ra vào lệnh phù hợp.
• Xác định điểm đáy, điểm đảo chiều dễ dàng hơn so với các chỉ báo có tỉ lệ %.

Hạn chế:

• Là thước đo chủ quan để xác định về biến động giá đã và đang diễn ra.
• Chỉ đo lường biến động nhưng không chỉ ra được hướng đi của giá.

Cách tính toán chỉ báo ATR là gì?

Để tính toán được chỉ báo ATR, bạn cần dựa trên độ chênh lệch giữa mức giá cao nhất và thấp nhất so với mức giá hiện tại trong giao dịch. Chu kỳ mặc định của ATR là 14 phiên (ngày, tháng, năm…) phụ thuộc vào khung thời gian giao dịch.

Dưới đây là công thức tính toán:

• Bước 1: Tính True Range (TR) theo công thức:

TR=Max[(H − L), Abs (H − CP​), Abs (L − CP​)]

Trong đó:

• H là mức giá cao nhất, L là mức giá thấp nhất ở thời điểm hiện tại.
• Abs (H − CP): Giá trị tuyệt đối của mức giá cao nhất thời điểm hiện tại trừ đi giá đóng cửa trước đó.
• Abs (L − CP): giá trị tuyệt đối của mức giá thấp nhất thời điểm hiện tại trừ đi giá đóng cửa trước đó.

Dựa trên 3 giá trị tính toán trên, chọn ra giá trị lớn nhất được gọi là True Range. True Range là giá trị lớn nhất trong ba kết quả đó, bao gồm:

+ Giá cao nhất phiên hiện tại – giá thấp nhất phiên hiện tại (hình A).

+ Giá trị tuyệt đối của [giá cao nhất phiên hiện tại – giá đóng cửa phiên trước] (hình B).

+ Giá trị tuyệt đối của [giá thấp nhất phiên hiện tại – Giá đóng cửa phiên trước] (hình C).

Chú ý ở cả 3 trường hợp ta phải lấy giá trị tuyệt đối để kết quả là một số dương. Vì ATR chỉ đo độ biến động chứ không xác định hướng đi của giá, do đó không có sự xuất hiện của số âm.

• Bước 2: Tính ATR đầu tiên

Gọi giá trị lớn nhất của 3 phép tính trên là TRi, ta thay giá trị đó vào công thức tính ATR đầu tiên:

Trong đó:

• n =14. Đây là giá trị mặc định khi sử dụng trong nền tảng giao dịch Meta Trader 4, Tradingview
• TRi là giá trị lớn nhất trong vùng biên độ.
• Bước 3: Tính ATR

ATR = [(ATR đầu tiên x 13) + TR Hiện tại ]/14

Trên thực tế, chỉ báo ATR đã được tính toán sẵn trên MT4 hoặc Tradingview. Bạn chỉ cần tải và cài đặt nền tảng nên sẽ không mất nhiều thời gian tính toán các thông số này. Tuy nhiên, bạn cũng nên nắm được cách tính từ đó sẽ hiểu hơn về bản chất của ATR.

Cách cài đặt chỉ báo ATR trong phần mềm MT4

• Bước 1: Mở phần mềm MT4 và đăng nhập tài khoản.
• Bước 2: Chọn “Insert” trên thanh Menu -> Chọn Indicato -> Chọn Oscillators -> Chọn Average True Range.

• Bước 3: Tiến hành điều chỉnh chu kỳ tại ô Period, màu sắc đường nét tại Style rồi nhấn OK.

Biểu đồ sẽ xuất hiện như hình dưới đây.

Cách sử dụng chỉ báo ATR trong Forex

Chỉ báo ATR có thể sử dụng để hỗ trợ trader đưa ra các quyết định giao dịch, hoặc sử dụng như một công cụ hiệu quả để đặt stop loss và take profit, hay chiến lược giao dịch breakout… Chúng ta sẽ tìm hiểu những cách giao dịch cơ bản với chỉ báo này.

Đo độ mạnh của biến động để hỗ trợ quyết định giao dịch

Khi giá trị chỉ báo ATR ngày càng tăng (vùng 1 1 theo hình minh hoạ), điều này có nghĩa là mức biến động của giá sẽ tăng lên, cụ thể là trend sẽ đi mạnh (cả trend tăng hay giảm). Ngược lại nếu ATR giảm (vùng 2 trên hình minh hoạ) thì giá sẽ đi sideway.

Dựa vào đó, trader sẽ biết được điều kiện cũng như sức mạnh của thị trường, và sử dụng các chiến lược phù hợp cho từng điều kiện.

Đặt lệnh cắt lỗ (Stop Loss) với chỉ báo ATR

Trader có thể sử dụng điểm dừng lỗ dựa trên chỉ báo ATR bằng cách sử dụng giá trị của ATR để biết được mức biến động của giá, từ đó sẽ xác định được một khoảng an toàn để đặt stop loss.

Ví dụ trong biểu đồ dưới đây, giá trị của ATR khi các bạn vào lệnh là 60 pips, thì các bạn chỉ cần đặt SL ở mức lớn hơn 60 pips một chút, hoặc an toàn hơn là khoảng 70 pips, là có thể đảm bảo lệnh bán không bị dính stop loss.

Quy tắc đơn giản để xác định dừng lỗ trong phương pháp quản lý giao dịch theo ATR là:

• Nếu đường ATR nằm ở nửa trên của phạm vi dao động, biểu thị cặp tiền tệ này tương đối biến động, bạn nên đặt lệnh Stop Loss xa hơn để đảm bảo giá không chạm SL trước khi đi đúng hướng.
• Nếu ATR đưa ra một giá trị nằm ở nửa dưới của phạm vi, trader có thể sử dụng một lệnh Stop Loss chặt chẽ hơn (thấp hơn), vì giá tương đối ít biến động hơn bình thường. Từ đó, chúng ta có thể tối ưu lợi nhuận với mức tỷ lệ RR tốt hơn.

Sử dụng ATR để đặt Trailing Stop Loss và Take Profit

Ở mức độ nâng cao hơn, các có thể dựa theo giá trị của ATR indicator kết hợp trailing stop để cắt lỗ. Cụ thể, khi một lệnh giao dịch đã có lợi nhuận, trader có thể dịch chuyển mức Stop Loss để đảm bảo khoảng cách với giá hiện tại phù hợp với mức giá trị của ATR.

Để dễ hình dung, các bạn hãy quay lại ví dụ phía trên khi chúng ta thực hiện lệnh bán:

• Vị trí nến 1 là nơi chúng ta vào lệnh với SL ban đầu khoảng 65 pip, dựa theo mức ATR lúc đó.
• Đến vị trí 2, giá bắt đầu giảm với cây nến đỏ khá dài, chúng ta đã có lợi nhuận. Mức ATR lúc này vẫn khoảng 60 nên bạn có thể dời SL thấp xuống, cách giá đóng cửa của cây nến 2 khoảng 65 pips. Mức Stop Loss 2 lúc này đã ở entry, tức là dù giá giảm trader cũng có một lệnh hòa.
• Cứ như vậy, giả sử đến vị trí số 3. Lúc này ATR tăng lên gần mức 70 pips, vậy nên sau khi cây nến 3 đóng cửa, các bạn dời stop loss đến vị trí cách giá đóng cửa đó khoảng 70 pips là đảm bảo an toàn. Sau đó chúng ta có thể thấy giá không giảm tiếp nữa, và đã đạt cắt lỗ.

Lúc này chúng ta chấp nhận đóng lệnh với kết quả lợi nhuận là khá tốt. Nếu như không dời stop loss để gồng lãi, có lẽ rất ít nhà giao dịch có thể giữ lệnh để đạt được mức lợi nhuận lớn như vậy.

Lưu ý, khi đã đặt Stop loss theo chỉ báo ATR thì trader cần tuyệt đối tuân thủ, chỉ dời Stop loss khi có lời chứ không được gồng lỗ. Bởi vì nếu như giá đột nhiên quay đầu chạm cắt lỗ, có nghĩa là sự biến động tăng lên, cấu trúc thị trường thay đổi, và việc gồng lỗ lúc này là vô cùng nguy hiểm.

Ngoài ra, nếu muốn an toàn hơn, các bạn có thể sử dụng mức stop loss cao hơn so với giá trị của ATR một mức đủ lớn, tối đa là gấp đôi. Ví dụ ATR là 50 pips thì Stop loss có thể ở mức 100 pips. Đổi lại, mức rủi ro nếu thua lỗ sẽ lớn hơn, và tỷ lệ RR sẽ không quá tối ưu.

Tổng kết

Như vậy trong bài viết này, Tradingview đã giới thiệu đến các bạn những kiến thức cốt lõi về chỉ báo ATR là gì, cũng như cách sử dụng chỉ báo ATR trong Forex để cắt lỗ và chốt lời (stop loss và take profit).

Ngoài những kiến thức đó, chỉ báo ATR còn có thể được kết hợp với nhiều chỉ báo khác để tạo nên những chiến lược giao dịch hoàn chỉnh, chúng mình sẽ chia sẻ các chiến lược này trong những bài viết khác. Chúc các trader giao dịch an toàn và hiệu quả. Đừng quên theo dõi Tradingview để cập nhật tin tức Forex, Chứng khoán, Tiền điện tử mới nhất.