Back Testing hệ thống giao dịch của bạn ( Phần 1)

Trader nào có lợi nhuận ổn định trong lĩnh vực Forex này đích thực là chuyêngia. Cũng giống như một nông dân lão luyệnhiểu về hạt giống và đất, như người thợ cơ khí chuyên nghiệp có thể nghe thấy sự khác biệt trong tiếng động cơ, các Trader lão luyện hiểu rõ thị trường như lòng bàn tay. Chuyên môn này đến từ đâu? Làm thế nào để nhà giao dịch ngoại hối mới bắt đầu trở thành chuyên gia? Đây là câu hỏi đáng giá hàng triệu đô la.

Có thể khẳng định rǎng, một khi bạn bước chân vào các thị trường giao dịch quốc tế, bao gồm thị trường Forex và bạn quyết định rằng mình sẽ kiếm lợi nhuận từ thị trường này đồng nghĩa với việc bạn đang quyết định đánh bại những con người tinh hoa nhất, quyết tâm nhất và có nguồn lực vôhạn để giành được chiến thắng và lợi nhuận mà bạn mong muốn. Ở chiều ngược lại cũng vậy, tất cả những thiên tài ấn tượng vừa kể trên cũng đều có một mục tiêu: lấy tiền của bạn. Làm thếnào bạn có thể kiếm tiền trên thị trường này, một khi bạn biết là mình đang đối đầu với những đối thủ sừng sỏ như thế? Đáp án rất đơn giản và có lẽ đơn giản quá mức bạn tin nó là sự thực.

Đó là bạn phải Luyệntập.

Luyện tập các ý tưởng về trading của bạn. Đây là cách đơn giản để trở thành một chuyên gia. Nhưng đơn giản không có nghĩa là dễ dàng, bởi vì nhiều Tradermong muốn trở thành chuyên gia mà không cần thực hành, và đáng buồn là họ không bao giờ đạt được trình độ chuyên môn cao.Lợi nhuận ổn định sẽ là điều hiển nhiênvới bạn nếu bạn chịu khó tập luyện và trở thành chuyện gia trong lĩnh vực này. Bây giờ thì bạn đã nắm được bí mật để có được lợi nhuận ổn định trong Trading rồi đấy, bạn sẽ sử dụng cách này chứ? Thống kê cho thấy 74,8% các Trader không sử dụng bí mật này, do đó họ thường xuyên thua lỗ, trong khi 25% số còn lại đã áp dụng và có kết quả tốt hơn hẳn.

Chỉ có 25.2% số Trader đang theo dõi nội dung này sẽ cố gắng tập luyện và trở thành chuyên gia. Không phải ngẫu nhiên mà nhóm này có được lợi nhuận ổn định như vậy, việc luyện tập giúp họ có được những kỹ nǎng cũng giống như các môn thể thao hay các công việc chuyên môn khác.Một điều rất thú vị khi thấy đa số các Traderđều mong muốn ngay lập tức thành công trong trading mà không cần phải nỗ lực luyện tập để trở thành chuyên gia trong ngành này.

Các chuyêngia đều bỏ công sức luyện tập để trở nên chuyên nghiệp như vậy. Có nhiều Trader bị thu hút bởi phong cách sống mà Trading mang lại, cứ lầm tưởng rằng Trading sẽ mang lại thu nhập thu động dễ dàng cho họ. Điều này thật ra là đúng, Trader nào cũng có thểkiếm tiền trong lúc ngủ, nhưng chuyên gia thì khác biệt ở chỗ họ đạt được lợi nhuận một cách ổn đinh và bền vững. Trading cũng như các nghề khác: Sự nỗ lực và luyện tập sẽ mang lại quả ngọt. Các Trader ở mức chuyên gia có thể nhanh chóng nhìn nhận đúng xu hướngcủa thị trường và vào lệnh, nhưng đây là kết quả của hàng nhiều giờ luyện tập hay nói cách khác là luyện tập không ngừng. Trader phải kiếm được lợi nhuận thông qua luyện tập , không có đường tắt nào cho việc này.

Luyện tập khiến Trader trở nên tự tin, luyện tập với hệ thống cho phép bạn có kinh nghiệm và tránh trở thành một trong hai nhóm Trader mô tả ở trên: nhóm chuyên đổ lỗi cho hệ thống đã sai hoặc nhóm đổ lỗi cho thị trường hỗn loạn. Việc luyện tập này khiến cho bạn tự tin khi vào lệnh khi tin rằng mình sẽ thành công với lệnh này.

Liệu bạn có tận hưởng công việc tradingmột khi bạn có một hệ thống mà bạn cảm thấy rất tự tin để dùng nó trong giao dịch? Bạn có vui hơn khi sở hữu một hệ thống cho phép bạn rời khỏi màn hình mà không sợ xu hướng sẽ đi ngược lại điểm vào lệnh của bạn? Điều gì sẽ xảy ra khi từ giờ trở đi bạn sẽ trở nên tự tin hoàn toàn vào các lệnh ra vào thị trường và thu được lợi nhuận cho dù xu hướng lên hoặc xuống ?

Trader có lợi nhuận ổn định , những người được coi là chuyên gia trong lĩnh vực tradingnày đều có một điểm chung: Họ test hệ thống của họ, hay nói cách khác, họ luyện tập với hệ thống giao dịch của họ, có nhiều cách để test hệ thống giao dịch, mỗi cách cũng đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng.

Tùy thuộc vào tính cách của bạn và cách bạn giao dịch, bạn có thể thử một trong các phương pháp sau, xem cái nào phù hợp với bạn hơn.

Đây đều là các phương pháp Back test lại hệ thống giao dịch. Kiểm tra lại back test là một thuật ngữ phổbiến được sử dụng trong Trading, có nghĩa đơn giản là “kiểm tra hệ thống giao dịch thông qua dữ liệu lịch sử của giá”. Tất cả Trader đều biết sử dụng giá trong lịch sử thì không phải là cách tốt nhất để test một hệ thống giao dịch, nhưng nó là giải pháp khả thi nhất chúng tacó trong việc back test này. Có rất nhiềungộ nhận liên quan đến việc thử nghiệm hệ thống giao dịch trên dữ liệu lịch sử; tuy nhiên việc áp dụng hệ thống vào giao dịch trực tiếp mà không thông qua công đoạn back test hệ thống với dữ liệu lịch sử còn dễ gây ra sai lầm lớn hơn
BA MỤC TIÊU CỦA VIỆC BACK TEST

Back test cho phép bạn làm hai việc sau: Đầu tiên bạn sẽ tìm ra hệ thống giao dịch phù hợp với bạn. Điều này không có nghĩa là bạn đã tìm ra một hệ thống giao dịch mang lại lợi nhuận nhưng nó giúp bạn tìm hiểu những điểm phù hợp giữa tính cách cá nhân của bạn với các quy tắc ra vào lệnh của hệ thống xem có phù hợp không. Điều thứ hai, là bạn sẽ học đượccách tin tưởng vào hệ thống giao dịch của mình để thực hiện giao dịch. Bạn sẽ có thể thư giãn một khi đã thực hiện hàng nghìn lệnh trade trước đó bằng hệ hệ thống và phương pháp giao dịch của mình thông qua các dữ liệu giá trong các nǎm trước.Sự tự tin này sẽ phản ánh rõ nét lên phong cách trading cũng như công việc trading thực tế của bạn. Đó là điều chỉ xảy ra khi bạn đã thực hiện nhiều lệnh trade và cách nhanh nhất để trade được nhiều lệnh nhất là back test hệ thốngvới dữ liệu lịch sử. Chúng ta sẽ xem qua 3 mục tiêu mà công đoạn back test cần đạt được:

1. Đây có phải là hệ thống phù hợp?

Hệ thống giao dịch của bạn phù hợp với bạn thế nào? Mục tiêu đầu tiêncủa việc back test là tìm hiểu được sự phù hợp củabạn với hệ thống giao dịch màbạn đang test..Tôi có một người bạn, người đã dẫn tôi đến với thị trường Forex, tên là Ashkan Bolour, là một nhà giao dịch ngoại hối nổi tiếng, bạn có thể đọc về anh ta trong cuốn sách Nhà giao dịch triệu phú của Kathy Lien và Boris Schlossberg. Bolour giao dịch trên các các biểu đồ 3 phút và 5 phút. Anh ấy giao dịch đặc biệt tốt các biểu đồ này. Cho dù tôi theo dõi anh ta giao dịch không biết bao nhiêu lần trên các biểu đồ này thì tôi vẫn không thấy hệ thống giao dịch này phù hợp với tôi. Tôi thích các biểu đồ ngày, tuần hoặc biểu đồ khung 4H. Trong khi tôi cảm thấy rất khó khǎn trong việc quan sát các lệnh mình đã vào trong thị trường thì Bolour lại thích nhìn lệnh liên tục trong khi trade. Tôi đã tìmđược hệ thốnggiao dịch phù hợp với mình, và cảm thấy có lợi nhuận ổn định hơn trong quá trình giao dịch trên các chart khung lớn. Công việc củabạn là tìm ra cách bạn nên giao dịch và chỉ giao dịch khi cách đó làm bạn thấy thoải mái

Có thể là bạn đã thử qua nhiều hệ thống giao dịch trong quá khứ rồi. Đasố những hệ thống này có thể ban đầu rất hay ho hấp dẫn và làm bạn choáng ngợp. Có lẽ bạn đã mua nhữnghệ thống này trên mạng,ở những website đã ca ngợi hệ thống giao dịch họ đang bán cho bạn là kỳ diệu trong việc mang lại lợi nhuận, hoặc là bạn nhìn thấy những hệ thống giao dịch này trong các diễn đàn, trang mạng. Hoặc cũng có thể nó được trao cho bạn từ một người bạn nào đó. Và cho dù hệ thống giao dịch đó có vẻ hấp dẫn thế nào trong lần đầu bạn tiếp nhận nó, thì kết quả thuđược từ nó cũng sẽ KHÁC RẤT XA với những kỳ vọng ban đầu mà bạn tưởng tượng khi sở hữu hệ thống đó trong tay. Làmsao chuyện này có thểxảy ra và Vì sao hệ thống giao dịch trông có vẻ rất tốt lại không thể hoạt động đúng như bạn kỳ vọng khi bắt đầu thử nghiệm nó để giao dịch thực tế?

Câu trả lời là “ phù hợp”. Nếu hệ thống đã không phù hợp với bạn ngay từ tư duy về thị trường, cách nhìn nhận xu hướng, cách vào lệnh thì nó sẽ không bao giờ có thể mang lại lợi nhuận cho bạn. Một hệ thống giao dịch PHẢI phù hợp với hiểu biết của bạn về thị trường. Nếu bạn tin rằng biểu đồ 5 phút gây nhiễu và chỉ là giá ngẫu nhiên của thị trườngthì có thể là bạn chỉ phù hợp để giao dịch trên chart Daily. Nếu bạn tin rằng các đường trung bình động MA là các chỉ báo kỹ thuật vô dụng, thì bạn sẽ rất khó chịu nếu phải dùng các hệ thống giao dịch dựa vào các đường MA. Nếu bạn nghĩ cặp USD/JPY là một cặp rất khó để trade thì bạn sẽ không bao giờ áp dụng hệ thống giao dịch phù hợp trong việc trade USD/JPY. Tóm lại, các niềm tin và tôn chỉ của bạn về trading phải phù hợp với hệ thống giao dịch mà bạn lựa chọn.

Nhịp điệu cuộc sống của bạn cũng góp phần quyết định đến hệ thống giao dịch mà bạn lựa chọn. Nếu bạn có một công việc toàn thời gian và phải dành 10 tiếng mỗi ngày ở vǎn phòng và rất ít khi có thể vào phần mềm giao dịch thì bạn có lẽ phù hợp với giao dịch trên khung thời gian lớn hơn như 4H, Daily, Weekly sẽ là các biểu đồ phù hợp với bạn hơn.

Tính cách riêng cũng sẽ góp phần vào cách bạn trade. Nếu bạn cảm thấy hoảng loạn khi lệnh của bạn lời hay lỗ vài pip trên các khung thời gian nhỏ thì có thể bạn nên cân nhắc chuyểnqua các khugn thời gian lớn hơn. Nếu bạn đang mạo hiểm với cùng một tỷ lệ phần trǎm tài khoản của mình trên mỗi giao dịch, thì có khả nǎng giao dịch trên biểu đồ khung thời gian thấp hơn sẽ gặp rủi ro nhiều hơn trên mỗi pip vì mức dừng lỗ gần với giá nhập hơn so với giao dịch ở khung thời gian cao lớn hơn.

Chính vì vậy công đoạn back test hệ thống giao dịch sẽ chỉ ra hệ thống nào phù hợp với bạn để kiếm được lợi nhuận. Đôi khi có hệ thống cho các tính hiệu đa số vào khungthời gian khi thị trườngchâu Âu hoạt động, nhưng đây là là giờ ngủ của bạn thì có lẽ hệ thống này cũng không phải hệ thống giao dịch mà bạn đang tìm kiếm.

2. Tự tin giao dịch

Sau khi tìm được hệ thống giao dịch phù hợp tính cách cũng như tư duy về thị trường của bạn thì bạn cần tìm kiếm sự thoải mái khi giao dịch hệ thống đó. Đây sẽ là mục tiêu thứ haimà bạn cần có được để thực sự có được lợi nhuận ổn định. Chìa khóa ở điều này nằm ở việc có được càng nhiều kinh nghiệm trong nhiềuđiều kiện thị trường càng khác nhau càng tốt. Thoải mái trong quá trình vào lệnh giúp bạn quản lý lệnh đã vào tốt hơn.

Sự thoải mái mà bạn cần sẽ có một khi bạn thực sự tự tin vào hệ thống và phương pháp giao dịch của mình, điều này có được nếu một hệ thống mang lại sự thoải mái và tự tin khi vào lệnh liên tục, lập đi lập lại trong các diễn biến khác nhau của thị trườngnǎm này qua nǎm khác.Bạn sẽ học được cách tin tưởng vào hệ thống giao dịch của bạn và tự tin vào lệnh. Việc quản lý quá chi tiết các lệnh được vào trên khung thời gian thường là các sai lầm cơ bản của Trader mới vào nghề. Bạn chỉ có được sự tự tin một khi có thể mạnh dạn vào lệnh và rời khỏi màn hình, điều này chỉ đạt được với những Trader đã back test hệ thống giao dịch của họ một cách kỹ càng , đủ lâu và hiệu quả.

Hãy tǎng tốc quá trình học hỏi của bạn bằng back testing. Không quan trọng bạn sử dụng phương pháp nào để back test, mà điều cần nhất là bạn đã sẵn sàng để LÀM nó. Back test hệ thống với hàng nghìn lệnh sẽ giúpbạn chuẩn bị kỹ hơn trong việc ra quyết định vào lệnh bằng hệ thống của mình. Một khi back test và thu được lợi nhuận, bạn sẽ sẵn sàng để mở rộng quá trình back test với hệ thống của mình, tự xây dựng được cho riêng mình các kinh nghiệm thị trường với hệ thống giao dịch đó. Bước kế tiếp là bạn sẽ trở thành chuyên gia với hệ thống giao dịch của chính bạn

3. Bạn trở thành chuyên gia

Lý do lớn nhất mà các Traderthất bại ở thị trường forex là : Hầu hết các Trader đều không có kiến thức chuyên môn. Đa số họ đều trading với một hệ thống mà họ không có nhiều kinh nghiệm do đó khi đối mặt với khủng hoảngđầu tiên: ví dụ như chuỗi lệnh lỗ liên tục, hoặc hệ thống không cho bất kỳ tín hiệu nào trong cả tuần,hoặc là các tín hiệu vào lệnh không rõ ràng, vv) là ngay lập tức hệ thống đó bị họ từ bỏ ngay.Trong khi các chuyên gia thì thu được lợi nhuận đều đặn, bất kể thị trường như thế nào.

Để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực gì hoặc việc gì, bạn phải làm điều đó ít nhất 10 000 lần. Nếu bạn muốn thành chuyên gia với hệ thống bạn đã chọn thì bạn phải có ít nhất 10 000 lệnh bằng hệ thống đó, điều này có thể làm bạn tốn vài nǎm nếu không back test , trong khi việc back test hệ thống với dữ liệu lịch sử sẽ nhanh chóng cho bạn các kinh nghiệm quý báu mà bạn cần với hệ thống giao dịch củabạn. Back test một cách nghiêm túc như là bạn đang vào lệnh trên tài khoản thực bằng cách quan sát các nến sát bên phải màn hình và ra quyết định vào lệnh với dữ liệu quá khứ, bằng cách đó bạn sẽ giúp mình không bị ảnh hưởng bởi xu hướng mà bạn thấy trong khi đang test giá lịch sử.

Trader theo naked trading có lợi thế hơn các Trader giao dịch bằng hệ thống chỉ báo Indicator. Nếu một trader có hệ thống giao dịch dựa trên 7 chỉ báo Indicator thì khi vào lệnh họ phảinhìn và tham chiếu cả 7 chỉ báo đó trước, trong khi và sau khi vào lệnh. Trong khi Trader theo Naked trading có một chart trống trơn, không có chỉ báo nào và rất rõ ràng để quan sát giá. Trên thực tế, các Naked Trader thu thập và tự thẩm thấu kinh nghiệm cho bản thân với hệ thống giao dịch của họ bất cứ khi nào họ nhìn thấy một biểu đồ trên báo, trên TV , trên một quyển sách và trên bất kể thị trường nào. Đó là do họ có khả nǎng nhìn được các tín hiệu buy, sell hoặc không vào lệnh từ các chart đó Điều này giúp các Naked Trader có một lợi thế vượt lên trên các Trader sử dụng chỉ báo Indicator, vì họ sẽ có kinh nghiệm chiều hơn, nhanh hơn và cho phép họ có thể nhìn ra bất kỳ chart nào trong bất kỳ thị trường nào và thời điểm nào.

Các nhà tâm lý học chứng minh rằng các chuyên gia ở đẳng cấp cao nhất trong bất kỳ lĩnh vực nào đều khó khǎn trong việc dạy lại chuyên môn của họ. Bởi vì các chuyên gia hàng đầu này biết cách làm vì khả nǎng này đã biến các hoạt động chuyên môn của họ trở thành phản ứng tự động, học không cần phải suy nghĩ về những hành động của họ nữa, mà nó chỉ tự động được thực hiện mà thôi. Các Trader mới vào thị trường thì tốn thời gian cho các quy trình, set up các hệ thống trong khi các chuyên gia đẳng cấp thì họ chỉ tốn thời gian để giải thích thông tin đầu vào thôi, vì thế đây chính là khác biệt cơ bản giữa Trader chuyên gia và Trader nghiệp dư.

Vậy điều này có ý nghĩa gì đối với sự nghiệp trading của bạn? Nó có nghĩa là bạn nên backtest càng nhiều càng tốt. Mục tiêu của bạn phảilà thoát khỏi giai Trader nghiệp dư và lên cấp chuyên gia càngnhanh càng tốt. Cách nhanh chóng để đạt được chuyên môn là có được kinh nghiệm giao dịch với hệ thống của bạn thông qua thử nghiệm back test với giá lịch sử. Các Trader nghiệp dư đều dành thời tự hỏi, "Đây có phải là một tín hiệu tốt không?" “Thiết lập này có đủ điều kiện là một thiết lập giao dịch hợp lệ không?” “Tôi có nên thực hiện giao dịch này không? Tôi không chắc liệu điều này có phải là một tín hiệu tốt hay không ... ”Các nhà giao dịch chuyên nghiệpthì dành thời gian đánh giá thêm. vẫn đang họchệ thống giao dịch. Các nhà giao dịch chuyênnghiệp dành nhiềuthời gian hơn để quản lý các lệnh đang vào và tập trung vào việc đảm bảo rằng các giao dịch đang mở được quản lý một cách hợp lý, để thu lợi nhuận tối đa từ thị trường khi các lệnh đó bắt đầu có lợi nhuận.

Một trong những nghịchlý thực sự của chuyên môn là điều này: Các chuyên gia lại không thích diễn đạt bằng lời nói về quá trình ra quyết định. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường không thể giải thích cách để có được kết quả tốt giống với kết quả của họ. Điều này gây khó chịu cho người mới vào nghề. Các chuyên gia thường dựa vào suy nghĩ vô thức hay còn gọi là “cảm giác thị trường”khi đưa ra quyết định. Các nhà giao dịch mới bắt đầu tốt hơn nên dành thời gian tích lũy kinh nghiệm thông qua thử nghiệm, xây dựng chuyên môn và hiểu biết của mình, thay vì cố gắng tìm kiếm con đường tắt cho kiến thức chuyên môn bằng cách sao chép từ các chuyên gia

Trừ khi bạn để cho máy tính tự giao dịch – nói cách khác là trading bằng robot – thì không còn cách nào ngoài việc bạn phải tự nâng cao chuyên môn và kinh nghiệm của mình và cách nhanh nhất là back test . Mặc dù công việc này có vẻ nặng nề và tốn nhiều thời gian, nhưng thực sự nó sẽ giúp bạn thu được rất nhiều kinh nghiệm thị trường trong vài nǎm chỉ bằng vài giờ chịu khó ngồi backtest, và đây dường như là con đường ngắn nhất để có thể thành công trong trading. Nhữngtrader cực kỳ thành công là những người có lợi nhuận ổn định dài hạn, là những người trading để sống đều chia sẻ một công thức chung: Họ back test hệ thống của họ và thấy nó thànhcông thu được lợi nhuậntừ diễn biến giá lịch sử trong quá trình backtest bằng phần mềm. Thế thì tại sao bạn không bắt chước nhóm những Trader thành công này ngay hôm nay?

Đây là phương pháp sẵn có nhất, nhiều Trader biết điều này nhưng hầu hết họ đều chọn việc không sử dụng công cụ back test có sẵn này. Nhiều dữ liệu lịch sử sẽ dễ dàng được back test theo cách này. Phần lớn cácbiểu đồ đều có dữliệu giá lịch sử, và bạn có thể sử dụng dữ liệu này để back test và thựchiện trade trên giá lịch sử bằng cách cho giá từ quá khứ tiến dần về phía trước . Ví dụ: trongphần mềm Meta Trader, bạn chỉ cần nhấn phím F12 trên bàn phím để chuyển các biểu đồ lên từng thanh giá một. Đây là tất cả những gì cần thiết để back test lại bằng tay

Nguồn: Naked Forex