Các đường trung bình động bạn cần biết trong giao dịch ngoại hối

Đường trung bình động là gì và bạn cần biết những loại nào?

Đường trung bình động có lẽ là chỉ báo cơ bản nhất được hầu hết các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng . Trong đó, đơn giản nhất là đường trung bình động đơn giản (SMA hoặc MA). Đường này gần như tính trung bình giá đóng cửa tại khung thời gian đã chọn và hiển thị dưới dạng một đường thẳng trên diễn biến giá hiện tại.

Giả sử một nhà phân tích đang xem biểu đồ 1 ngày của cặp EUR/USD và họ áp dụng đường trung bình động 10 kỳ. Nhà phân tích sẽ nhận được một đường biểu thị giá đóng cửa trung bình của 10 ngày gần nhất được vẽ chồng lên giá hiện tại. Điều này làm mượt các đỉnh và đáy gồ ghề để cung cấp một cái nhìn rõ ràng hơn về xu hướng chung, loại bỏ tất cả những "nhiễu" ngắn hạn.

Đường trung bình động lũy ​​thừa (EMA) về cơ bản cũng tương tự, chỉ phức tạp hơn một chút. EMA phản ứng nhanh hơn với những biến động bất ngờ bằng cách đặt trọng tâm lớn hơn vào giá đóng cửa gần đây. Do đó, nó bám sát giá hiện tại hơn so với đường trung bình động đơn giản (SMA).

Hiện nay, một số đường trung bình nổi tiếng bao gồm đường trung bình động 10, 20, 50, 100 và 200 kỳ. Số kỳ được tính toán càng cao, đường trung bình càng phẳng, phản ứng càng chậm với sự thay đổi giá và xu hướng càng kéo dài.

Chiến lược đơn giản

Chiến lược đơn giản nhất dựa trên đường trung bình động là mua vào nếu giá vượt qua đường trung bình động từ dưới lên trên và bán ra khi giá cắt qua đường trung bình động từ trên xuống dưới. Một số chiến lược khác cho rằng giá đóng cửa phải nằm trên hoặc dưới đường trung bình động đã cho để tín hiệu mua hoặc bán được coi là hợp lệ. Mặc dù điều này có vẻ quá đơn giản để mang lại lợi ích thực sự, nhưng đây có thể là một chỉ báo tuyệt vời và hiệu quả trong một số thị trường.

Ngoài ra, các đường trung bình động dài hạn cũng có thể được sử dụng để báo hiệu sự thay đổi xu hướng - ví dụ, nếu thị trường tăng giá không tìm thấy ngưỡng hỗ trợ trên đường trung bình động hoặc nếu thị trường giảm giá phá vỡ ngưỡng kháng cự trên đường trung bình động đó.

Dành cho crossover

Hơn nữa, một chiến lược đường trung bình động phức tạp hơn là vẽ hai đường trung bình động - một ngắn hạn và một dài hạn (ví dụ như chu kỳ 20 ngày và 50 ngày). Như đã đề cập, đường trung bình động ngắn hạn sẽ phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá hiện tại vì nó tính đến ít giá đóng cửa hơn trong phép tính.

Đường trung bình động dài hạn sẽ phản ứng chậm hơn vì nó tính trung bình nhiều giá đóng cửa từ các giao dịch trước đó. Điều này có nghĩa là tất cả các giá đóng cửa hiện tại sẽ có ít ảnh hưởng hơn đến toàn bộ đường trung bình.

Để sử dụng nhiều đường trung bình động, các nhà phân tích kỹ thuật tìm kiếm các điểm giao cắt. Thay vì tìm kiếm hành động giá đóng cửa trên hoặc dưới một đường trung bình động đơn lẻ, họ xem xét sự tương tác giữa hai đường trung bình động mà họ đã vẽ. Theo đó, khi đường MA 20 ngày cắt trên đường MA 50 ngày, đó được coi là một tín hiệu giao cắt tăng giá. Nhưng khi nó cắt dưới đường MA 50 ngày, đó được coi là một tín hiệu giao cắt giảm giá.

Những quan tâm chính

Việc chỉ dựa vào các chiến lược dựa trên đường trung bình động tiềm ẩn một số vấn đề đáng kể. Thứ nhất, các chiến lược dựa trên đường trung bình động rất dễ bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu giả. Hiếm khi, giá có thể phá vỡ một cách thuyết phục trên hoặc dưới đường trung bình động - tạo ra tín hiệu mua hoặc bán, nhưng sau đó lại đảo chiều và tiếp tục giao dịch theo hướng ngược lại.

Thứ hai, đường trung bình động hữu ích nhất khi thị trường đang có xu hướng mạnh theo một hướng duy nhất. Chiến lược 20 tuần đã hoạt động tốt trong lịch sử vì Bitcoin đã trải qua một số chu kỳ tăng và giảm mạnh mẽ và rõ ràng. Trong khi đó, nếu diễn biến giá có vẻ biến động mạnh thay vì có xu hướng mạnh, đường trung bình động sẽ cung cấp nhiều tín hiệu mua và bán sai lệch, không mang lại lợi nhuận thực sự và chủ yếu ảnh hưởng đến việc giao dịch liên tục trong tài khoản.

Vấn đề thứ ba và cũng là vấn đề cuối cùng, đường trung bình động nhất thiết phải chậm hơn so với diễn biến giá vì chúng hoàn toàn dựa trên việc tính trung bình các giá trước đó. Độ chậm trễ này có thể rõ rệt hơn khi sử dụng các chiến lược giao cắt vì chúng phụ thuộc vào vị trí của một đường trung bình động so với đường trung bình động khác. Ngoài ra, chúng di chuyển chậm hơn so với giá thực tế.