Cách nâng cao trải nghiệm giao dịch của bạn bằng cách sử dụng price bands

Cách sử dụng các mức price bands

Đường trung bình động thường giúp chúng ta phát hiện xu hướng giá của một số tài sản tài chính nhất định. Tuy nhiên, giá thường biến động xung quanh đường trung bình động. Cho dù bạn thích giao dịch đột phá hay giao dịch đi ngang, dải giá - price bands sẽ hỗ trợ bạn trong hành trình của mình.

Chúng ta sẽ tìm hiểu ba chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng để định lượng mức độ biến động giá gần một đường trung bình động nhất định. Bollinger Bands, Keltner Channel và Envelopes là những công cụ giao dịch được sử dụng phổ biến nhất.

Dải trên và dải dưới của ba chỉ báo đã đề cập có thể được sử dụng làm mức hỗ trợ và kháng cự. Nhà giao dịch có thể điều chỉnh các giá trị đầu vào của các chỉ báo này sao cho phù hợp với phong cách giao dịch của mình. Nếu nhà giao dịch đang giao dịch theo xu hướng quay trở lại mức trung bình, họ sẽ sử dụng các giá trị đầu vào lớn hơn.

Anh ta sẽ mở lệnh bán gần dải trên và lệnh mua gần dải dưới, vì anh ta tin rằng gần các dải này, giá đã vượt quá giới hạn. Ngược lại, nếu một nhà giao dịch đang tìm kiếm sự đột phá, anh ta sẽ sử dụng các khoản đầu tư nhỏ hơn để tham gia giao dịch ở giai đoạn đầu của một xu hướng sắp tới.

Bollinger Bands

Chỉ báo Bollinger band nổi tiếng được phát triển bởi John A. Bollinger. Nó bao gồm một đường trung bình động đơn giản và hai độ lệch chuẩn; một độ lệch chuẩn nằm trên và một độ lệch chuẩn nằm dưới đường trung bình động.

Đường trung bình động được gọi là dải giữa, độ lệch chuẩn phía trên được gọi là dải trên, và độ lệch chuẩn phía dưới được gọi là dải dưới. Ông sử dụng độ lệch chuẩn vì nó sẽ cung cấp cho ông tín hiệu về sự biến động hiện tại của thị trường.

Khi độ biến động thấp, các dải màu sẽ tiến gần hơn đến đường trung bình động, điều này sẽ báo hiệu cho nhà giao dịch rằng thị trường có thể đang chuẩn bị cho một chuyển động. Mặt khác, khi các dải màu cách xa đường trung bình động, đó là dấu hiệu cho thấy chuyển động thị trường hiện tại sắp kết thúc.

Biểu đồ bên dưới là biểu đồ tỷ giá USDCAD hàng ngày với các thông tin cập nhật thường xuyên từ chỉ báo Bollinger band (Trung bình động 20, Độ lệch chuẩn 2).

Biểu đồ trên tóm tắt những lợi ích của chỉ báo Bollinger band. Chúng ta có thể thấy rằng khi các dải tiến gần đến đường trung bình động, chúng ta đang chuẩn bị cho sự đột phá (1), và khi các dải cách xa đường trung bình động, nó báo hiệu cho nhà giao dịch rằng chuyển động hiện tại sắp kết thúc (2).

Hơn nữa, các vòng tròn chứng minh rằng dải trên và dải dưới được sử dụng như các mức hỗ trợ và kháng cự động. Ngay cả khi thị trường đang có xu hướng tăng, cặp tiền tệ này vẫn gặp kháng cự gần dải trên và giảm trở lại về phía đường trung bình động, đóng vai trò là mức hỗ trợ.

Một số nhà giao dịch theo chiến lược đột phá hiện đang sử dụng phiên bản mới của chỉ báo Bollinger band, chỉ vẽ giá trị nhỏ nhất của độ lệch chuẩn ngược hướng với hướng giá hiện tại.

Biểu đồ trên cho thấy cùng một pha của cặp USDCAD, nhưng với phiên bản mới của dải Bollinger chỉ vẽ độ lệch tối thiểu của dải ngược chiều với giá. Trong thị trường có xu hướng, việc phá vỡ dải trên thường được coi là phá vỡ ngưỡng kháng cự và việc phá vỡ dải dưới thường được coi là phá vỡ ngưỡng hỗ trợ.

Kênh Keltner

Kênh Keltner là một chỉ báo phân tích kỹ thuật khác được sử dụng để phát hiện phạm vi biến động giá so với đường trung bình động. Nó bao gồm một đường trung bình động và các dải trên và dưới.

Các dải được hình thành bằng cách tính toán phạm vi biến động thực trung bình (Average True Range) của cùng kỳ với đường trung bình động và cộng thêm các giá trị phía trên và phía dưới đường trung bình động. Nói một cách đơn giản, nếu đường trung bình động đơn giản 20 ngày của cặp USDCAD là 1,3288, phạm vi biến động thực trung bình của 20 ngày gần nhất là 0,0081, và hệ số nhân được đặt là 1, thì dải trên sẽ ở mức 1,3369 và dải dưới sẽ ở mức 1,3207.

Nếu chúng ta muốn giao dịch đảo chiều từ các đợt tăng giá quá mức, chúng ta nên tăng hệ số nhân để có thể phát hiện các điểm cực trị và tham gia giao dịch.

Biểu đồ trên hiển thị biểu đồ USDCAD hàng ngày, sử dụng kênh Keltner với đường trung bình động đơn giản 20 ngày và hệ số nhân 1 của ATR. Các thông số đầu vào như vậy có thể giúp nhà giao dịch tham gia giao dịch đột phá, nhưng họ cần sử dụng lệnh dừng lỗ phù hợp và quản lý rủi ro chặt chẽ.

Biểu đồ trên hiển thị biểu đồ USDCAD hàng ngày, sử dụng kênh Keltner với đường trung bình động đơn giản 20 ngày và hệ số nhân 3 ATR. Những dữ liệu đầu vào này hỗ trợ nhà giao dịch nhận biết các chuyển động quá mức. Nó đưa ra ít tín hiệu hơn nhưng giảm thiểu khả năng thua lỗ.

Đường bao trung bình động

Đường bao trung bình động là một chỉ báo kỹ thuật sử dụng trung bình động với dải trên và dải dưới. Dải trên được hình thành bằng cách cộng thêm một tỷ lệ phần trăm xác định phía trên trung bình động, và dải dưới được hình thành bằng cách cộng thêm cùng tỷ lệ phần trăm xác định đó phía dưới trung bình động.

Nói một cách đơn giản, nếu đường trung bình động đơn giản 20 ngày của cặp USDCAD ở mức 1.3288, ta cộng thêm (1.3288*1%) vào phía trên đường trung bình động để có được biên trên và trừ đi (1.3288*1%) từ đường trung bình động để có được biên dưới. Cách diễn giải tương tự như kênh Keltner, nếu nhà giao dịch tìm kiếm các giao dịch đột phá, họ sẽ sử dụng tỷ lệ phần trăm nhỏ hơn, và nếu họ tìm kiếm các điểm cực trị, họ nên sử dụng tỷ lệ phần trăm lớn hơn.

Biểu đồ trên hiển thị biểu đồ USDCAD hàng ngày, sử dụng đường trung bình động đơn giản với chu kỳ 20 và tỷ lệ phần trăm 0,5%. Các thông số đầu vào như vậy sẽ tạo ra nhiều cơ hội giao dịch, làm tăng khả năng tham gia vào các giao dịch thua lỗ.

Biểu đồ trên là biểu đồ USDCAD hàng ngày, sử dụng đường trung bình động với chu kỳ 20 và tỷ lệ phần trăm 2%. Nhà giao dịch có thể tìm thấy các điểm cực trị và giao dịch trở lại mức trung bình.

Cuối cùng, tất cả các chỉ báo nêu trên đều được sử dụng cho cùng một mục đích. Chúng có thể giúp chúng ta phát hiện khi nào thị trường ít biến động và đang chuẩn bị cho sự bứt phá, và khi nào thị trường đã bị mở rộng quá mức. Nhà giao dịch phải chọn thông số đầu vào phù hợp với phong cách giao dịch của mình. Nếu mục tiêu của anh ta là tìm vùng quá mua và quá bán và giao dịch để đưa giá trở lại mức trung bình, thì anh ta nên sử dụng độ lệch chuẩn cao hơn, hệ số nhân ATR hoặc tỷ lệ phần trăm.

Nếu nhà giao dịch muốn giao dịch lướt sóng hoặc thậm chí tham gia vào một xu hướng sắp tới, họ nên sử dụng các mức tín hiệu nhỏ hơn cho các dải giá - price bands. Tuy nhiên, một chỉ báo nhạy hơn sẽ tạo ra nhiều tín hiệu giao dịch nhưng với tỷ lệ thành công thấp hơn.

Hãy đảm bảo bạn thiết lập các thông số đầu vào phù hợp với phong cách giao dịch của mình và luôn áp dụng chiến lược phù hợp với quản lý rủi ro chặt chẽ để đạt được hiệu quả giao dịch tốt hơn.