Cách sử dụng bộ dao động ngẫu nhiên?

Phân tích toàn diện về chỉ báo dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator) trong giao dịch.

Chỉ báo dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator ) thể hiện vị trí của giá hiện tại so với các giá trước đó trong một phạm vi giá đã chọn. Các phép đo được thực hiện theo phần trăm.

Bộ dao động ngẫu nhiên là gì?

Tác giả của chỉ báo này là George Lane. Ông đã tạo ra nó vào cuối những năm 1950. Ban đầu, nó được thiết kế như một công cụ cho thị trường chứng khoán , nhưng sau đó nó cũng trở thành chỉ báo thiết yếu trong giao dịch Forex. Ý tưởng đằng sau chỉ báo Stochastic là trong một xu hướng tăng, mỗi khung thời gian tiếp theo có xu hướng đóng cửa gần mức cao trước đó, trong khi trong một xu hướng giảm, chúng đóng cửa gần mức thấp trước đó.

Trên thực tế, chỉ báo Stochastic thể hiện vị trí của giá đóng cửa hiện tại so với giá đóng cửa của các kỳ trước đó trong khung thời gian đã chọn.

Có một số loại chỉ báo dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator): nhanh, chậm và tiêu chuẩn. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ chỉ thảo luận về loại chậm với đầy đủ các dải dữ liệu vì đây là loại phổ biến nhất trong giới giao dịch nhờ các giá trị mượt mà hơn; hơn nữa, nó ít nhạy cảm với biến động giá hơn so với loại nhanh - điều này làm giảm số lượng tín hiệu sai. Chỉ báo dao động ngẫu nhiên đầy đủ khác với loại tiêu chuẩn ở chỗ nó có thêm đường tín hiệu và sử dụng phương pháp trung bình hóa đường tín hiệu trong phần cài đặt.

Chỉ báo Stochastic bao gồm hai đường - %K và %D, di chuyển trong phạm vi từ 0% đến 100%.

Mô tả và cách tính toán chỉ báo ngẫu nhiên

Để tính toán chỉ số Stochastic, chúng ta sử dụng các dữ liệu sau:

• %K period là số chu kỳ được sử dụng để tính toán.
• Chu kỳ chậm lại %K là mức độ trung bình của đường %K. Thông thường, giá trị ở đây là 3 (trong trường hợp này, chỉ báo Stochastic chậm) hoặc 1 (trong trường hợp này, chỉ báo Stochastic nhanh).
• %D kỳ là số kỳ được sử dụng để tính toán trung bình động thành %K.
• Phương pháp %D là phương pháp tính trung bình của %D.
• Phương pháp có thể là đơn giản, hàm mũ, làm mịn hoặc có trọng số.

%K được tính như sau:

%K = (CLOSE - MIN (LOW (%K))) / (MAX (HIGH (%K)) - MIN (LOW (%K))) * 100,

Ở đâu:

CLOSE là giá đóng cửa hiện tại.

MIN (LOW (%K)) là mức thấp nhất của các khoảng thời gian %K.

MAX (HIGH (%K)) là mức cao nhất trong các khoảng thời gian %K.

Chỉ số %D MA được tính như sau:

%D = SMA (%K, N),

Ở đâu:

N là khoảng thời gian lấy trung bình

SMA là viết tắt của Simple Moving Average (cũng có thể viết tắt là EMA, SMMA, LWMA).

Trong ảnh chụp màn hình, bạn có thể thấy chỉ báo Stochastic trông như thế nào:

%K là đường màu xanh lá cây, %D là đường chấm đỏ. Như bạn có thể thấy trong hình, các đường này dao động trong khoảng từ 0% đến 100%. Vùng từ 20% đến 0% là vùng quá bán, trong khi vùng từ 80% đến 100% là vùng quá mua. Trên thực tế, ranh giới của các vùng này thường được dịch chuyển tùy thuộc vào sự biến động, xu hướng và các chi tiết khác cần được tính đến trong giao dịch. Các mức này cũng có thể bắt đầu ở 30% và 70% hoặc 25% và 75%.

Khi giá chạm đến vùng quá bán, điều đó có nghĩa là nó không thể giảm thêm nữa, vì vậy sẽ xảy ra hiện tượng điều chỉnh giảm hoặc đảo chiều.

Khi giá đạt đến vùng quá mua, điều đó có nghĩa là nó không thể tăng thêm nữa, vì vậy sẽ xảy ra hiện tượng điều chỉnh giảm hoặc đảo chiều.

Tác giả khuyến cáo không nên mua hoặc bán ngay lập tức khi giá đạt đến những vùng đó vì giá có thể vẫn tiếp tục đi theo hướng đó trong một thời gian do các giá trị của chỉ báo dao động không bắt buộc nó phải đảo chiều.

Làm thế nào để sử dụng chỉ báo Stochastic trong thực tế?

Công cụ Stochastic có thể được sử dụng theo những cách sau:

1. Sự giao cắt của %K và %D. Tín hiệu mua xuất hiện khi %K cắt %D từ phía dưới; cả hai đường đều nằm trong vùng quá bán. Tín hiệu bán xuất hiện khi %K cắt %D từ phía trên, và cả hai đường đều nằm trong vùng quá mua.

Ví dụ về các giao dịch mua bán.

Đây là cách đơn giản nhất để sử dụng chỉ báo Stochastic, nhưng nhược điểm của nó là sự xuất hiện nhiều tín hiệu sai, đặc biệt khi giá đang theo xu hướng trong khi tín hiệu lại đi ngược xu hướng. Luôn nhớ rằng Stochastic hiệu quả trong thị trường đi ngang và nên được sử dụng cùng với các công cụ hoặc bộ lọc phân tích thị trường khác.

2. Sự thoát khỏi vùng quá bán hoặc quá mua của chỉ báo Stochastic. Tín hiệu mua xuất hiện khi %K vượt qua mức 20% trở lên, thoát khỏi vùng quá bán. Tín hiệu bán xuất hiện khi %K vượt qua mức 80% trở lên, thoát khỏi vùng quá mua.

Thông thường, các tín hiệu này được kết hợp với sự giao nhau của %K và %D, như đã mô tả ở trên. Một bộ lọc bổ sung được gọi là giao nhau bên phải trong tài liệu cũng được sử dụng. Ý tưởng của bộ lọc này là một tín hiệu chỉ được coi là hợp lệ khi %K cắt %D sau khi %D đã đảo chiều, và điểm giao nhau phải nằm bên phải điểm đảo chiều.

Trong trường hợp này, tín hiệu mua chỉ xuất hiện khi %K đi vào vùng quá bán, tức là giảm xuống dưới 20%, vượt qua mức này từ phía dưới và đồng thời vượt qua %D sau khi nó cũng đã đảo chiều.

Tín hiệu bán xuất hiện khi %K đi vào vùng quá mua, tức là tăng lên trên 80%, sau đó vượt qua mức này từ phía trên và cũng vượt qua %D. %D, đến lượt nó, đã đảo chiều. Hãy xem một ví dụ về cách điều này xảy ra:

3. Sử dụng sự phân kỳ. Sự phân kỳ ở đây được hiểu là sự phân kỳ giữa các đường Stochastic và biểu đồ giá. Đây là đặc tính của tất cả các chỉ báo dao động. Ý tưởng là khi giá trên biểu đồ đạt đỉnh mới trong khi chỉ báo dao động không tăng vượt quá đỉnh trước đó, giá có thể sớm đảo chiều và bắt đầu giảm. Tương tự, khi giá trên biểu đồ đạt đáy mới trong khi Stochastic không giảm xuống thấp hơn đáy trước đó, xu hướng giảm có thể sớm chuyển thành xu hướng tăng.

Một ví dụ về sự phân kỳ

Bạn nên sử dụng chỉ báo Stochastic khi thị trường đi ngang, để thêm vào xu hướng hoặc để thoát khỏi các vị thế đang mở tại các điểm cực trị cục bộ. Tôi không khuyến khích mở lệnh dựa trên chỉ báo này ngược xu hướng hiện tại nếu không có sự phân kỳ và các tín hiệu tương ứng khác cho các vị thế đang mở của bạn. Chỉ báo Stochastic nên được kết hợp với các phương pháp phân tích khác và được sử dụng cùng với các tín hiệu khác để mở vị thế.

Bản tóm tắt

Chỉ báo dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator) là một công cụ hiệu quả, đặc biệt tốt cho những người mới bắt đầu giao dịch Forex. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho bạn những tín hiệu đơn giản nhất của chỉ báo xuất sắc này, hy vọng sẽ hữu ích trong việc xây dựng hệ thống giao dịch của bạn. Chắc chắn, việc sử dụng Stochastic trong Forex có rất nhiều đặc điểm riêng mà chúng ta không thể thảo luận hết trong một bài viết.