Chỉ báo Fisher Transform – Ứng dụng xác suất thống kê vào giao dịch

1. Chỉ báo Fisher transform là gì?

Chỉ báo Fisher Transform là một chỉ báo mang dấu ấn xác suất thống kê trong toán học. Chỉ báo này có tác dụng thể hiện giá cả dưới dạng biểu đồ phân phối chuẩn Gaussian. Fisher Transform thường được sử dụng để xác định các điều kiện thị trường quá mua – quá bán và do đó tìm ra điểm đảo chiều tiềm năng trên thị trường.

Giá được chuyển thành phân phối chuẩn hình chuông. Về mặt lý thuyết, nếu mức giá nào có xác suất xuất hiện thấp, chúng sẽ nằm ở phần đuôi chuông mỏng. Tại các mức giá này sẽ rất ít có những đợt sóng lớn và mạnh trong thị trường.

2. Chiến lược áp dụng chỉ báo Fisher transform cho giao dịch forex

Theo lý thuyết mức giá có xác suất xuất hiện thấp sẽ nằm ở rìa của phân phối hình chuông, tại các mức giá này sẽ có xác suất thấp xảy ra các đợt sóng lớn, chính vì vậy nguyên tắc chung của chỉ báo Fisher transform là mua khi chỉ báo chuyển từ dốc xuống sang dốc lên và bán khi chỉ báo từ dốc lên chuyển sang dốc xuống.

Với vị trí các đợt đảo chiều của chỉ báo Fisher transform càng xa đường 0 thì tín hiệu của chỉ báo càng mạnh.

2.1. Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Để giao dịch theo xu hướng với Fisher transform, anh em set up như sau:

• Giao cắt bộ đôi chỉ báo EMA 50-100 để xác định xu hướng
• Những lần giá hồi về các đường EMA  là cơ hội để mở các lệnh theo xu hướng đã xác định
• Tín hiệu chỉ báo Fisher transform đảo chiều từ các mức cách xa đường 0
• Mô hình nến xác nhận tín hiệu vào lệnh

Biểu đồ trên anh em có thể thấy, EMA50 cắt xuống EMA100 gợi mở một xu hướng giảm của giá. Khi giá hồi lại về các đường EMA chỉ báo Fisher transform lúc này nằm trên đường 0 đảo chiều dốc xuống, cho một tín hiệu bán theo xu hướng đã xác định. Các mô hình nến giảm sẽ giúp anh em tăng xác xuất thành công khi mở lệnh.

2.2. Chiến lược giao dịch đảo chiều xu hướng

Sự tường quan của chỉ báo Fisher transform với đường 0 thể hiện qua việc khi chỉ báo cắt qua và nằm về các phí của đường 0 sẽ thể hiện cho việc thời điểm hiện tại phe mua hay phe bán đang nắm ưu thế.

Sử dụng giao cắt đường 0 sẽ giúp anh em xác định thị trường hiện tại đang ở phe nào, và áp dụng vào giao dịch tại các điểm đảo chiều quan trọng của xu hướng giá.

Để giao dịch đảo chiều với Fisher transform anh em cần:

• Xác định mức kháng cự hoặc hỗ trợ chính trong các khung thời gian lớn theo phân tích đa khung
• Khi giá phản ứng tại các mức kháng cự hỗ trợ này hãy sử dụng chỉ báo Stochastic để tìm tín hiệu phân kì của chỉ báo với giá
• Xác nhận các điều kiện bằng mô hình nến và sử dụng chỉ báo Fisher transform khi giao cắt đường 0 để có một lệnh an toàn hơn

Ở biểu đồ trên anh em có thể thấy giá sau khi phản ứng với mức kháng cự quan trọng ở khung ngày đã hình thành nên một nến pinbar giảm giá và trước đó chỉ báo Stochastic đã cho tín hiệu phân kì âm, Anh em có thể vào lệnh ngay khi mô hình nến pinbar xuất hiện nhưng để an toàn có thể đợi đến khi chỉ báo Fisher transform cắt xuống dưới đường 0 thì anh em có thể cân nhắc điểm vào.

3. Nhược điểm của chỉ báo Fisher transform mà trader cần lưu ý

Fisher Transform là chỉ báo được tạo thành từ giả thuyết giá có phân phối chuẩn. Tuy nhiên điều này không phải lúc nào cũng đúng.

Dữ liệu tài chính có xu hướng không phù hợp với phân phối chuẩn. Một số thị trường, chẳng hạn như thị trường cổ phiếu có xu hướng định hướng và đi lên theo thời gian để phản ánh bản chất tiền mặt của các tập đoàn.

Phân phối chuẩn đối xứng xung quanh giá trị trung bình. Ngay cả các thị trường như kim loại quý, mặc dù là tài sản không tiền mặt, vẫn tăng theo tỷ lệ lạm phát (chủ yếu là dữ liệu CPI của Mỹ, vì các mặt hàng này thường được định giá bằng đô la Mỹ) theo định hướng theo thời gian thay vì đối xứng theo thời gian di chuyển giá.

Ngoài ra, dữ liệu tài chính có xu hướng phân tán nhiều hơn, có nghĩa là các đuôi của đường cong có xu hướng dài hơn so với phân phối chuẩn.