Chỉ báo kỹ thuật Standard Deviation

1. Định nghĩa:

Rolling Standard Deviation là một chỉ báo sử dụng để đo lường sự biến động của giá đóng cửa (close) của một tài sản trong một khoảng thời gian cuộn chảy (rolling period). Chỉ báo này đo lường mức độ phân tán của giá trị close và thường được sử dụng để đánh giá sự biến động của giá trị tài sản.

2. Công thức:

Bước 1: Xác định một khoảng thời gian cuộn chảy (rolling period) được xác định bởi tham số "độ dài". Mặc định, giá trị của tham số này là 30 kỳ.

Bước 2: Tại mỗi thời điểm, tính toán độ lệch bình phương (variance) của giá đóng cửa trong khoảng thời gian cuộn chảy (“độ dài”). Variance thể hiện mức độ phân tán của giá trị close trong khoảng thời gian đó.

Bước 3: Tính căn bậc hai (square root) của variance để thu được giá trị Standard Deviation. Standard Deviation thể hiện sự biến động của giá trị close và là một thước đo của rủi ro. Công thức trực quan:

Trong đó:

• s là Standard Deviation.
• xi là giá trị của điểm i trong tập dữ liệu

• x̄ là giá trị của tập dữ liệu

• n là tổng số quan sát trong tập dữ liệu

Giá trị x trung bình được tính bằng cách tổng tất cả các quan sát và chia cho số quan sát. Phương sai cho mỗi điểm dữ liệu được tính bằng cách trừ giá trị của quan sát với giá trị trung bình. Kết quả sau đó được bình phương và được chia cho số quan sát trừ một. Căn bậc hai của phương sai để tìm độ lệch chuẩn.

3. Công dụng:

• Đo lường sự biến động của giá trị close: Rolling Standard Deviation thường được sử dụng để đo lường mức độ biến động của giá trị close trong khoảng thời gian cuộn chảy. Giá trị Standard Deviation càng cao, mức độ biến động càng lớn. Ngược lại, giá trị Standard Deviation thấp thường cho thấy mức độ biến động thấp.

• Xác định rủi ro và volatility: Chỉ báo này thường được sử dụng trong việc đánh giá rủi ro và volatility của tài sản. Khi Standard Deviation tăng, điều này có thể ngụ ý mức độ rủi ro tăng lên và có thể xuất hiện những biến động lớn hơn trong giá trị tài sản.

• Sử dụng trong chiến lược giao dịch: Rolling Standard Deviation có thể được sử dụng làm một phần của chiến lược giao dịch hoặc kết hợp với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch. Ví dụ, các nhà giao dịch có thể sử dụng Standard Deviation để xác định các điểm mục tiêu dừng lỗ (stop-loss) hoặc mục tiêu lợi nhuận (take-profit).
• Chú ý rằng giá trị Standard Deviation có thể thay đổi theo thời gian và có thể được sử dụng để đánh giá sự biến động ngắn hạn và dài hạn của giá trị close.