Chiến lược giao dịch trong thị trường Sideways với Keltner Channel và RSI

Khi thị trường bước vào giai đoạn vô hướng (sideways) thường có rất ít chiến lược chứng tỏ được sự hiệu quả của mình. Tuy nhiên với Keltner Channel thì điều đó hoàn toàn có thể, bởi lẽ hai biên của công cụ này được tạo ra là để phục vụ cho điều đó.

Ở bài lần trước, chúng ta sử dụng công cụ ADX để hỗ trợ cho việc quyết định dựa trên Keltner Channel, thì hôm nay tôi sẽ điều chỉnh 1 chút để phù hợp với thị trường không có hướng rõ ràng. Vì khi thị trường sideways, công cụ này sẽ hiệu quả hơn ADX, đó là RSI.

RSI là một trong những công cụ dùng để "đối phó" với thị trường sideways cực tốt. Vậy sử dụng RSI như thế nào, kết hợp nó chung với Keltner Channel như thế nào mới hiệu quả. Tôi sẽ trình bày ngay sau đây.

CHIẾN LƯỢC CHO THỊ TRƯỜNG SIDEWAYS VỚI KETNER CHANNEL VÀ RSI

Thường thì trong thị trường sideways, giá sẽ ôm biên giữa chứ ít khi nào chạm vào hai biên của Keltner Channel. Do đó không cần giá thực sự chạm, chỉ cần tiến gần là chúng ta có thể xem xét vào lệnh nhưng chỉ sử dụng Keltner để quyết định thôi thì chưa đủ. Khi giá gần chạm vào Keltner, chúng ta cần phải thêm bộ lọc RSI để hỗ trợ quyết định.

Trong thị trường Forex nói riêng, các cặp tiền có 70% thời gian hoạt động nằm trong trạng thái sideways, do đó, nếu tồn tại được trong sideways thì cũng có nghĩa là chúng ta tồn tại được với thị trường.

Thông số để sử dụng cho RSI lần này là 2 kỳ nhé anh em. Chúng ta sử dụng hai mức 90 và 10 để đo lường sự quá mua - quá bán của RSI.

Sau đây là một số quy tắc vào lệnh đối với chiến lược Keltner Channel và RSI:

+ Kênh giá của Keltner Channel phẳng hay nói cách khác là nằm ngang, không dốc lên cũng chẳng dốc xuống. Đó là tín hiệu thị trường đã đi vào giai đoạn sideways.

+ Để có thể xem xét điểm vào lệnh, giá cần phải đi về phía hai biên, không được dính vào biên giữa. Ví dụ, nếu giá nằm ở dưới biên giữa và có xu hướng chạy về biên dưới chúng ta sẽ kỳ vọng BUY. Ngược lại, nếu giá nằm ở gần biên trên, chúng ta sẽ kỳ vọng SELL.

+ Khi giá tiệm cận hai biên, chúng ta sẽ xem xét bộ lọc RSI để quyết định. Nếu RSI nằm dưới 10 và giá tiệm cận biên dưới Keltner Channel thì chúng ta đặt lệnh BUY. Tương tự, nếu RSI năm trên 90 và giá tiệm cận biên trên Keltner Channel thì chúng ta đặt lệnh SELL.

+ Stoloss sẽ được đặt ở hai biên.

+ Chúng ta canh chốt khi RSI chạm vùng quá mua - quá bán đối diện (mức 10 hoặc 90).

Sau đây sẽ là ví dụ cho anh em:

Ví dụ này biểu diễn cả hai trường hợp BUY và SELL.

Lệnh đầu tiên là lệnh SELL, cây nến xanh đã gần với biên trên của Keltner Channel đồng thời RSI đã vượt lên mức 90. Đây là tín hiệu Sell đáng tin cậy. Stoploss sẽ được ở biên trên vài pips.

Tương tự như vậy, khi giá gần với biên dưới cũng là lúc RSI chạm mức 10. Đây là thời điểm để chúng ta làm hai việc: một là chốt lời lệnh SELL lúc này, hai là đặt 1 lệnh BUY mới.
Nếu chúng ta cứ trade theo kiểu này cho đến hết giai đoạn sideways, chúng ta chắc chắn sẽ bị dính stoploss 1 lần ở lệnh cuối cùng. Vì lúc đó, giá sẽ breakout và tạo xu hướng rõ ràng, không còn sideways nữa. Dĩ nhiên, stoploss của chúng ta khá chặt, do đó chỉ phải thua 1 lệnh và stoploss khá nhỏ. Từ đó cho thấy, với chiến lược này nếu tuân thủ tốt quy tắc có thể cho winrate tương đối tốt.

Chúng ta đã sử dụng Keltner channel với hai chiến lược dành cho breakout và thị trường vô hướng (sideways). Với công cụ này, chúng ta còn 1 chiến lược cuối cùng đó là pullback theo xu hướng.

Lucky Trading!

Theo dõi các bài viết và nhận định của Dương Sunny tại đây .