Donchian channel là gì? Chiến lược giao dịch với kênh Donchian

Donchian channel ra đời không chỉ giúp trader xác định xu hướng và biến động thị trường, mà còn hỗ trợ đo lường động lượng của xu hướng. Có thể nói, đây là một chỉ báo phân tích kỹ thuật khá phổ biến trên thị trường nhờ những lợi ích mà nó mang lại. Vậy Donchian channel là gì? Cấu tạo của nó ra sao và chiến lược giao dịch hiệu quả với kênh Donchian như thế nào? Chúng tôi sẽ tổng hợp chi tiết các thông tin hữu ích về chủ đề Donchian channel qua vài viết sau.

Kênh Donchian – Donchian Channel là gì?

Kênh Donchian được đánh giá là tương tự Dải Bollinger với 3 đường riêng biệt. Tuy nhiên, Donchian channel chủ yếu giúp xác định những vị trí cực cao và cực thấp có nguy cơ tạo ra sự đảo chiều, đột phá, hay tình huống phá vỡ của xu hướng.

Hiểu đơn giản, Donchian channel tương tự với kênh dao động khi được vẽ trên biến động của giá và bản thân nó là một chỉ báo biến động. Thông qua Donchian channel, các nhà đầu tư có thể xác định được ngưỡng kháng cự và hỗ trợ từ mức cao và thấp gần đó. Nhờ đó, trader có thể hiểu thêm về hành động của giá.

Donchian channel không chỉ được nhiều trader sử dụng trong các thị trường truyền thống, mà nó cũng hữu ích với thị trường mới như crypto, gồm có giao dịch hợp đồng tương lai và sản phẩm phái sinh. Bản thân cha đẻ của kênh Donchian – Richard Donchian cũng là một trader giao dịch hợp đồng tương lai, nên chỉ báo này hoàn toàn có thể mang lại hiệu quả trong việc phòng ngừa rủi ro khi đầu cơ, hoặc giao dịch.

Có thể nói, Donchian channel là một trong những chỉ báo giao dịch dễ dàng sử dụng và đơn giản dù là người mới, hay những trader lão luyện trên thương trường. Bằng sự linh hoạt trong tính năng của mình, Donchian channel có thể được dùng cho tất cả thị trường tài chính, kể cả tiền điện tử.

Nguyên tắc hoạt động của Donchian channel

So với Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI) hoặc Dải Bollinger, kênh Donchian đã được một trader giao dịch hàng hóa và hợp đồng tương lai có tiếng trong thị trường tạo ra vào khoảng sáu thập kỷ trước. Mục tiêu phát triển kênh Donchian ban đầu là để giúp trader tìm ra biến động của giá. Đồng thời, hỗ trợ các nhà đầu tư khám phá các điểm đột phá quan trọng trên biểu đồ giá.

Tuy nhiên, ít ai biết được rằng Donchian channel làm được nhiều hơn như thế. Trước hết là việc nó có thể tìm ra được xu hướng giá và đo lường động lượng của thị trường. Thế mạnh của chỉ báo kỹ thuật này nằm ở việc chỉ ra sức mạnh của thị trường đang tăng hay giảm và điều chỉnh được phạm vi.

Mặc dù Donchian channel được ít trader biết đến so với những chỉ khác những điều này không đồng nghĩa với việc các trader mới gia nhập thị trường nên bỏ qua, đặc biệt là khi cân nhắc ưu điểm đa năng của nó.

Như đã trình bày, Donchian channel được tạo ra từ 3 đường với dải biên trên là mức cao nhất và dải biên dưới phản ánh mức thấp nhất của chu kỳ trước. Trong khi đó, đường trung tâm hay còn gọi là đường trung vị có nhiệm vụ thể hiện giá trị trung bình của mức cao nhất và thấp nhất tại thời điểm đang xét trong 1 khoảng thời gian nhất định. Để xác định được đường trung vị này, trader cần lấy mức cao nhất trừ cho mức thấp nhất và chia 2.

Cách cài đặt và thiết lập chỉ báo Donchian channel

Donchian channel không được thiết lập sẵn trong các thiết bị đầu cuối giao dịch nên trader cần phải download 1 tệp chỉ báo và cài đặt nó.

Sau khi tải về bộ chỉ báo, trader hãy sao chép tệp vào thư mục Chỉ báo để có thể cài đặt kênh Donchian. Sau đó, các bạn chuyển sang giao diện chính và lần lượt nhấn vào Tệp, tiếp đến là mở danh mục dữ liệu, chọn MQL4, nhấn vào phần Chỉ báo. Cuối cùng, hãy copy tệp rồi khởi động lại thiết bị đầu cuối.

Lúc này, chỉ báo Donchian channel sẽ xuất hiện trong phần danh sách chỉ số người dùng và được thiết lập sẵn trong các biểu đồ giá. Khi đó, trader hãy chọn mục Chèn, nhấn vào chỉ báo, click phần Người dùng và chọn kênh Donchian. Đơn giản hơn, bạn chỉ việc nhấp trái chuột vào chỉ báo xuất hiện trong thanh Điều hướng và kéo thả vào phần biểu đồ.

Các phép tính Donchian channel khá đơn giản, cụ thể:

• Dòng trên, hay còn được gọi là đường viền = Cao (n, n) – mức cao nhất trong n khoảng thời gian.
• Dòng dưới, hay còn được gọi là đường viền = Thấp (n, n) – mức thấp nhất trong n khoảng thời gian.
• Middle Line = (Upper Line + Lower Line) / 2.

Ngoài ra, trader có thể tinh chỉnh những phần sau:

• Khoảng thời gian, số chân nến được dùng trong tính toán đường viền kênh với thông số mặc định là 20;
• Dịch chuyển kênh Donchian sang phía bên phải của kênh giá để xác định tín hiệu tốt hơn với thông số mặc định là 2;
• Màu sắc và kiểu của đường chỉ báo.

Phân biệt Donchian channel và Dải Bollinger

Đối với những trader chưa có kinh nghiệm, Donchian channel và Dải Bollinger thoạt nhìn trông có vẻ giống nhau. Tuy nhiên, Donchian channel không có bất kỳ yêu cầu nào về sự biến động từ người dùng. Điểm khác biệt tiếp theo là cách tính toán chúng. Theo đó, kênh Donchian cho biết mức cao nhất và mức thấp nhất trong n thời kỳ, còn Dải Bollinger lại có đường trung bình động đơn giản (SMA) giữ vai trò là đường trung tâm, kèm theo đó là 2 độ lệch chuẩn đi cùng với đường biên trên và đường biên dưới.

Trong một thị trường không có quá nhiều biến động thì Dải Bollinger tạo ra những khoảng hẹp hơn so với Donchian. Tuy nhiên, khi thị trường có nhiều biến động thì các dải này có thể vượt khỏi phạm vi của đường Donchian. Hình minh họa dưới đây là một ví dụ với 2 chỉ báo xuất hiện chồng lên nhau. Trong đó, phần nền màu xanh lam là Donchian channel còn vùng màu đỏ chính là Dải Bollinger.

Thực tế cho thấy việc tìm ra điểm khác biệt của Dải Bollinger và kênh Donchian thật sự khó khăn. Thế nhưng, bạn vẫn có thể nhận ra sự khác nhau của 2 chỉ báo này thông qua cách chúng hoạt động. Theo đó, các Dải Bollinger giúp trader theo dõi giá với những phản ứng nhanh hơn, trong khi Donchian channel phản ứng chậm hơn vì nó vẫn duy trì ở mức cao nhất hoặc thấp nhất gần đó đến khi cập nhật chu kỳ mới. Trong đó, thiết lập chu kỳ mặc định của 2 chỉ báo này đều giống nhau là 20.

Phân biệt Donchian channel và kênh giá

Ngoài dải Bollinger, chỉ báo Donchian còn bị nhiều người nhầm lẫn với kênh giá. Đặc biệt là khi phần lớn các nhà đầu tư thích tạo ra kênh giá từ những đường đi qua mức cao nhất và mức thấp nhất trên biểu đồ. Tuy nhiên, với kênh Donchian thì có một chút khác biệt nằm ở việc nó nghiên về phương ngang nhiều hơn. Trong khi đó, các kênh giá luôn được xác định theo hướng của xu thế và dễ dàng xác định hơn.

Chẳng hạn như ở hình minh họa dưới đây có 2 đường thẳng màu xanh lục lần lượt là đường kháng cự và hỗ trợ của một kênh giá tăng. Trong khi đó, chỉ báo Donchian lại thể hiện giá như đang bị trễ.

Thực tế cho thấy việc tìm ra điểm khác biệt của Dải Bollinger và kênh Donchian thật sự khó khăn. Thế nhưng, bạn vẫn có thể nhận ra sự khác nhau của 2 chỉ báo này thông qua cách chúng hoạt động. Theo đó, các Dải Bollinger giúp trader theo dõi giá với những phản ứng nhanh hơn, trong khi Donchian channel phản ứng chậm hơn vì nó vẫn duy trì ở mức cao nhất hoặc thấp nhất gần đó đến khi cập nhật chu kỳ mới. Trong đó, thiết lập chu kỳ mặc định của 2 chỉ báo này đều giống nhau là 20.

Phân biệt Donchian channel và kênh giá

Ngoài dải Bollinger, chỉ báo Donchian còn bị nhiều người nhầm lẫn với kênh giá. Đặc biệt là khi phần lớn các nhà đầu tư thích tạo ra kênh giá từ những đường đi qua mức cao nhất và mức thấp nhất trên biểu đồ. Tuy nhiên, với kênh Donchian thì có một chút khác biệt nằm ở việc nó nghiên về phương ngang nhiều hơn. Trong khi đó, các kênh giá luôn được xác định theo hướng của xu thế và dễ dàng xác định hơn.

Chẳng hạn như ở hình minh họa dưới đây có 2 đường thẳng màu xanh lục lần lượt là đường kháng cự và hỗ trợ của một kênh giá tăng. Trong khi đó, chỉ báo Donchian lại thể hiện giá như đang bị trễ.

Trader có thể tìm được tín hiệu mua và tín hiệu bán từ cả 2 chỉ báo này với những thông tin khá chính xác. Đặc biệt là khi được kết hợp với những chỉ báo kỹ thuật khác như khối lượng hay chỉ báo dao động thì tín hiệu sẽ càng được củng cố.

Tuy nhiên, nếu bạn chưa chắc chắn về độ hiệu quả của Donchian Channel trong thị trường Crypto thì trader cần hiểu rằng chỉ báo Donchian không chỉ cho những tín hiệu đáng tin cậy khi thị trường crypto biến động, mà còn giúp bạn tìm ra những vị trí đột phá để mở vị thế giao dịch chính xác hơn.

Chiến lược sử dụng kênh Donchian trong thị trường Crypto

Kênh Donchian chứa nhiều thuộc tính nên nó có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Theo đó, trader có thể dùng chỉ báo Donchian để phân tích thị trường và những vấn đề liên quan đến mâu thuẫn của phe mua và phe bán, khiến thị trường tăng giá và xuống giá. Ngoài ra, chỉ báo Donchian còn hữu ích trong việc xác định vị trí vào lệnh và thoát lệnh khi giao dịch trên thị trường Crypto. Cụ thể, Forex Dictionary sẽ giới thiệu một vài trường hợp cho thấy Donchian channel hoạt động khá hiệu quả.

Biến động thị trường

Như đã trình bày, Donchian channel mang những khả năng của một chỉ báo biến động với vai trò phản ánh chính xác biến động của giá. Thông qua việc đo lường mức độ biến động trên thị trường, trader có thể cân nhắc ra quyết định giao dịch hay không. Kèm theo đó, nó còn giúp trader chuẩn bị được những kịch bản có thể xảy ra nếu thị trường thay đổi khắc nghiệt hơn. Chẳng hạn như khi giá đang tăng trong thời gian biến động thấp thì xu hướng tăng có thể được duy trì trong 1 khoảng thời gian.

Đây chính là cơ hội tuyệt vời cho những trader giao dịch thuận xu hướng thực hiện một lệnh mua. Đặc biệt là khi thị trường có nhiều biến động thì khó có thể xác định xu hướng hơn nhưng lại là cơ hội lý tưởng để mở các vị thể, chỉ cần thay đổi góc nhìn.

Giao dịch theo đà

Một chiến lược giao dịch phổ biến với chỉ báo Donchian khác là giao dịch theo đà. Theo đó, trader có thể chọn cách giao dịch theo đà của kênh trên hoặc kênh dưới. Ngoài ra, bạn cũng có thể giao dịch theo đà của đường trung tâm theo cả hai hướng.

Khi đường trên của kênh tăng đến vị trí cao hơn so với mức cao trước đó thì trader có thể cân nhắc vào lệnh mua. Ngược lại, nếu đường dưới di chuyển đến vị trí thấp hơn so với mức thấp trước đó thì lệnh bán cần được cân nhắc. Hiểu đơn giản, vị thế sẽ được mở nếu giá breakout điểm cực trị phía trên hay bên dưới của kênh Donchian. Vì xu hướng sẽ di chuyển theo hướng đó trong một khoảng thời gian nhất định do dải biên trên và biên dưới lúc này có vai trò như đường hỗ trợ và kháng cự.

Đối với đường trung tâm, nếu bạn đang quan sát một loại tiền điện tử gần với đường trung tâm mà không có quá nhiều sai lệch với cực trị trên và cực trị dưới. Khi đó, bạn có thể giả định rằng thị trường hiện tại không có xu hướng cụ thể và giá biến động khá thấp nên kênh sẽ bị thu hẹp.

Tuy nhiên, nếu thị trường có xu hướng tăng thì trader nên cân nhắc một lệnh mua. Ngược lại, nếu thị trường có động thái hướng đến xu hướng giảm thì bạn nên vào lệnh bán.

Ví dụ minh họa khi giao dịch với chỉ báo Donchian

Trên thực tế, chiến lược giao dịch với Donchian channel có thể dùng với bất kỳ tài sản nào, dù là tiền điện tử. Theo đó, chiến lược này sẽ có những quy tắc cụ thể và để đơn giản hơn, chúng tôi sẽ giải thích với trường hợp giá tăng. Bạn có thể áp dụng tương tự với trường hợp giá giảm.

Khi đó, nếu giá của tiền điện tử chuyển động trong phạm vi của kênh thì thị trường sẽ từng bước thu thập thông tin dọc theo đường biên trên. Việc này có thể dẫn đến tình huống phá vỡ đường kênh trên. Tuy nhiên, các bạn cần nắm rõ những quy tắc sau để mở vị thế và quản lý vị thế hợp lý.

Bước 1: Chèn chỉ báo Donchian vào biểu đồ

Đầu tiên, trader cần cài đặt kênh Donchian vào biểu đồ giá và lý tưởng nhất là cài đặt vào biểu đồ hình nền. Hầu hết các nền tảng và dịch vụ biểu đồ giá đều hỗ trợ chỉ báo Donchian với thông số mặc định là 20 chu kỳ. Đây là thông số lý tưởng nhất nên bạn không cần thay đổi gì nữa.

Chiến lược giao dịch với chỉ báo Donchian khá phù hợp với những trader giao dịch trong ngày hay giao dịch đầu cơ trong ngày nên trader có thể tham khảo các khung thời gian 15 phút, 30 phút và một giờ. Trong trường hợp đầu tiên, Donchian channel sẽ thể hiện mức cao nhất và mức thấp nhất của nến trong khoảng 5 giờ trước (15 phút * 20).

Bước 2: Đợi đến khi giá di chuyển dọc đường biên trên

Sau đó, chúng ta sẽ chờ đến khi giá chuyển động dọc theo đường biên trên của kênh Donchian trong một khoảng thời gian. Trong khi đó, giá sẽ không được di chuyển đến phía dưới đường trung vị. Hiểu đơn giản là giá buộc phải tuân theo mặt trên của Donchian channel. Qua đó có thể thấy giá đang trên đà tăng mạnh mẽ, đặc biệt là khi nhu cầu về tiền điện tử đang ngày một tăng.

Bước 3: Mua khi giá quay về đà giảm

Bên cạnh quy tắc mua khi giá di chuyển dọc theo đường biên trên thì trader có thể đợi đến khi một đợt kéo lùi xuất hiện, làm cho giá di chuyển dần về phía trung tâm. Khi đó, một vị thế mua nên được cân nhắc khi giá phá vỡ phía dưới đường trung tâm hoặc dải biên dưới.

Trên thực tế, trader hoàn toàn có thể thực hiện một lệnh mua khi giá kéo lùi về phía đường trung tâm. Kế đến, vào lệnh mua tiếp theo khi giá di chuyển xa dải biên thấp hơn. Trong trường hợp giá quay trở lại ngay sau khi phá vỡ đường trung tâm thì trader không cần thiết lập lệnh mua thứ 2. Khi đó, trader có thể quản lý rủi ro hiệu quả hơn.

Bước 4: Đặt lệnh cắt lỗ

Cắt lỗ là một trong những bước không thể thiếu trong quá trình giao dịch để quản lý rủi ro hiệu quả. Cụ thể, vị trí cắt lỗ sẽ được đặt ở dải biên dưới của chỉ báo. Thao tác này sẽ giúp các nhà đầu tư ngăn chặn các khoản lỗ không đáng có khi giá đi ngược với dự đoán của trader.

Bước 5: Đặt lệnh chốt lời

Trong trường hợp giá tăng đến cuối ngày và bạn muốn thoát lệnh vì không muốn giữ lệnh qua đêm với nhiều rủi ro. Thế nhưng, giá lại có thể thay đổi một chút vào thời điểm cuối ngày nên nhiều nhà đầu tư sẽ thoát lệnh theo cách thủ công, hoặc tận dụng lệnh chốt lời. Tốt hơn hết là sử dụng lệnh chốt lời để tiết kiệm thời gian và không cần phải theo dõi biến động mỗi phút. Theo đó, trader có thể cân nhắc lệnh chốt lời động di chuyển cùng giá.

Để chắc chắn hơn, bạn có thể thử nghiệm chiến lược này trên tài khoản Demo trước khi giao dịch dịch tài khoản thật. Ưu điểm là nó áp dụng một vài chỉ báo kỹ thuật giúp quản lý rủi ro và giảm thua lỗ đến mức tối đa. Đừng quên là trader có thể áp dụng những quy tắc này trong trường hợp thị trường giảm thông qua việc mở vị thế bán.

Một vài sai lầm thường gặp khi giao dịch với chỉ báo Donchian

Sai lầm lớn nhất của các nhà đầu tư khi mới sử dụng kênh Donchian là ra sức xác định mức quá bán và quán mua. Họ tin rằng khi giá di chuyển gần với dải biên trên thì thị trường đang ở trạng thái quá mua và cần rút lui sớm. Thậm chí nhiều người còn mở lệnh bán khi giá chạm đến dải biên trên của kênh Donchian. Thế nhưng, xu hướng tăng có thể được duy trì lâu hơn khiến họ lầm tưởng rằng không đủ tiền để giữ vị thế.

Thay vào đó, bạn có thể dùng Chỉ số sức mạnh tương đối hoặc chỉ báo dao động Stochastic để xác định tín hiệu quá mua và quá bán của thị trường. Nếu không, bạn có thể hiểu lầm rằng Donchian Channel cung cấp những tín hiệu sai.

Donchian channel là gì, cách hoạt động ra sao và những khía cạnh liên quan đã được chúng tôi trình bày cụ thể. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp bạn phân biệt được chỉ báo Donchian với những chỉ báo kỹ thuật khác. Nhìn chung, Donchian channel hoạt động hiệu quả trong thị trường vốn có nhiều biến động như thị trường Crypto. Hãy tìm hiểu kỹ lưỡng về chỉ nào này và lên chiến lược đầu tư hiệu quả với Donchian channel để gia tăng lợi nhuận. Chúc các bạn thành công.