Pro Trader chia sẻ cách dùng chỉ báo ATR chuẩn nhất giúp họ cải thiện winrate trong giao dịch
Chỉ báo ATR là chỉ báo phổ biến được nhiều trader sử dụng để giao dịch theo xu hướng, đo lường mục tiêu lợi nhuận cũng như điểm dừng lỗ. Có thể nói ATR cải thiện tỷ lệ thắng của trader khá hiệu quả.
Bài viết này sẽ chia sẻ cách thức mà các trader chuyên nghiệp sử dụng ATR trong giao dịch như thế nào.
Ý tưởng đằng sau chỉ báo ATR
ATR là chỉ báo biến động, nó đo lường các thông tin về biến động giá dựa trên độ lớn của nến và phạm vi của biến động giá.
Biểu đồ bên dưới là ATR chu kỳ 1, có nghĩa là ATR sẽ đo lường phạm vi của 1 nến:
Điều đó có nghĩa là nếu như chúng ta thấy độ lớn của nến càng lớn thì giá trị của ATR cũng tăng theo và ngược lại.
Thông thường thì chỉ báo ATR được cài đặt ở chu kỳ 14, tức là ATR sẽ đo lường phạm vi của 14 nến trước đó. Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:
Chúng ta thấy những giai đoạn các nến có độ lớn nhỏ thì giá trị của ATR giảm theo và khi độ lớn của nến tăng lên thì ATR cũng tăng theo.
Như vậy có thể thấy được nhìn vào ATR chúng ta có thể nắm được biến động giá của thị trường.
Động lượng và biến động của thị trường
Nhiều trader nhầm lẫn với sự biến động và động lượng của thị trường. Thực tế sự biến động không nói lên điều gì về sức mạnh của cu hướng hoặc hướng của xu hướng cả. Mức độ biến động của thị trường cho thấy mức giá dao động qua lại trong một khoảng thời gian.
Biến động giá tương đương với mức giá dao động xung quanh giá trị trung bình. Trong điều kiện thị trường biến động cao thì độ lớn của nến thường lớn hơn và có đuôi nến dài hơn bình thường.
Động lượng thể hiện sức mạnh của xu hướng đi theo một hướng cụ thể. Trong điều kiện có động lượng cao bạn sẽ thấy giá thường hình thành các nến có một màu và các nến đi ngược lại xu hướng thường nhỏ hơn.
Các bạn nhìn hình bên dưới là sự so sánh giữa chỉ báo ATR và chỉ báo Stochastic:
Nó thể hiện sự khác biệt giữa động lượng và độ biến động của thị trường.
Chúng ta có thể thấy trong khi ATR được sử dụng để đo lường sự biến động thì chỉ báo Stochastic để đo lường động lượng của xu hướng thuần túy.
Ở ô vuông màu xanh được đánh dấu đầu tiên chúng ta thấy thị trường nằm trong xu hướng tăng. Chỉ báo Stoch (đường màu xanh) nằm trên mức 80 thể hiể hiện xu hướng tăng mạnh. Trong khi ta thấy hành động giá không hình thành các nến lớn mà có khá nhiều nến nhỏ nến ATR của chúng ta có giá trị thấp. Điều này có thể xác nhận được cho chúng ta một điều đó là thị trường có xu hướng tăng với biến động thấp nhưng động lượng cao.
Tiếp theo các bạn nhìn vào ô vuông tiếp theo ta thấy thị trường trong giai đoạn giảm giá. Giá trị của chỉ báo Stoch giảm xuống bên dưới đường 20 thể hiện xu hướng giảm mạnh. Tuy nhiên lần này chúng ta thấy hành động giá đã hình thành được nhiều nến lớn hơn nên ta thấy chỉ báo STR đã tăng cao hơn nhiều.
Nến có thể nói đây là một xu hướng giảm có động lượng và biến động giá đều mạnh.
Có thể thấy chỉ báo biến động và động lượng kết hợp với nhau cho chúng ta cái nhìn khá đầy đủ về thị trường.
Các bạn nhìn tiếp biểu đồ bên dưới là chỉ số S&P 500:
Phần ô vuông đánh dấu đàu tiên cho thấy xu hướng tăng với ATR có giá trị thấp và đến phần ô vuông tiếp theo thì chúng ta thấy mức độ biến động giá tăng lên cao hơn rất nhiều khi ATR tăng cao kèm theo các nến được hình thành có độ lớn lớn hơn.
Có thể thấy thông tin này rất hữu dụng đối với các nhà giao dịch trong việc tối ưu hóa các quyết định của họ.
Chỉ báo ATR và xu hướng
Ngoài ra sự thay đổi về mức độ biến động giá cũng có thể báo trước cho trader sự thay đổi trong xu hướng và cấu trúc của thị trường.
Trong giai đoạn thị trường biến động hẹp thì mức độ biến động giá thường thấp. Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:
Ta thấy ở hình trên thị trường đàn nằm trong giai đoạn đi ngang, rất nheieuf nến nhỏ được hình thành và không có đuôi nến hoặc đuôi nến nhỏ khiến cho ATR của chúng ta rất thấp.
Sự phá vỡ xuống bên dưới của vùng giá đi ngang này xảy ra khi ATR bắt đầu tăng lên mạnh hơn với các nến được hình thành có độ lớn lớn hơn.
Ở giai đoạn giảm giá tiếp theo ta thấy ATR tiếp tục tăng trong toàn bộ xu hướng.
Tiếp theo, các bạn có thể thấy khi xu hướng giảm kết thúc, nến đi chậm lại và độ lớn nhỏ dần thì ATR cũng đạt đỉnh. Và khi ATR giảm cũng là thời điểm xu hướng giảm chững lại.
Có thể thấy được tín hiệu này của ATR là tín hiệu hợp lưu cực kỳ tuyệt vời cho các nhà giao dịch đi theo xu hướng. Mặc dù ATR không phải là chỉ báo đi theo xu hướng nhưng tín hiệu về sự thay đổi biến động có thể cung cấp cho trader những thay đổi trong hành vi của thị trường rất hiệu quả.
Tín hiệu cạn kiệt từ ATR
Một trường hợp phổ biến khác từ chỉ báo ATR đó là biến động giá cạn kiệt. Vì ATR cung cấp cho chúng ta biết phạm vi trung bình của giá di chuyển trong một khoảng thời gian nhất định nên chúng ta có thể sử dụng thông tin này để dự đoán được khả năng xu hướng tiếp diễn hau bắt đầu đi vào giai đoạn kết thúc.
Các bạn nhìn hình bên dưới:
Có thể thấy thị trường di chuyển và có biến động giá khác nhau. Ví dụ như cặp AUDJPY có biến động lớn hơn gấp đôi so với cặp CADCHF. Trader có thể sử dụng thông tin về biến động giá này cho nhiều mục đích khác nhau như:
- Lựa chọn thị trường: những thị trường có biến động giá cao hơn trung bình sẽ mang lại những cơ hội giao dịch hấp dẫn hơn vì nó có thể giúp trader có cơ hội kiếm được lợi nhuận tốt hơn.
- Mục tiêu lợi nhuận: như cặp AUDJPy ở trên ta có thể thấy cặp tiền này di chuyển trung bình 110 pip/ngày, chúng ta có thể sử dụng thông tin này để đặt mục tiêu cho chiến lược giao dịch. Nếu như bạn đặt mục tiêu lợi nhuận là 200-300 pip thì khả năng thành công của chiến lược này không cao.
- Giao dịch tiếp diễn xu hướng: ATR cũng có thể được sử dụng để dự đoán khả năng thị trường tiếp diễn xu hướng hiệu quả.
Trên đây chính là những tín hiệu mạnh mẽ nhất mà chỉ báo ATR cung cấp cho trader chúng ta. Những trader chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng chỉ báo này như là một công cụ để phân tích thị trường cũng như xác định mục tiêu cho chiến lược rất hiệu quả.
Mời anh em tham khảo nhé.