ROC là gì? Hướng dẫn sử dụng chỉ báo ROC trong giao dịch

Chỉ báo ROC là gì? Đây là một chỉ báo kỹ thuật nổi bật hỗ trợ các nhà giao dịch trong việc nghiên cứu và đánh giá sự biến động xu hướng giá. Với lợi ích của chỉ báo ROC mang lại, càng ngày càng có nhiều trader yêu thích và tin tưởng sử dụng. Trong bài viết hôm nay, cùng chúng tôi tìm hiểu thông tin của chỉ báo ROC, ưu và nhược điểm của chỉ báo cũng như cách sử dụng của nó.

Chỉ báo ROC là gì?

Trước khi đi vào hướng dẫn sử dụng chỉ báo ROC, chúng ta cùng tìm hiểu thông tin cơ bản của chỉ báo này. Cụ thể chỉ báo ROC là gì? Tên đầy đủ của chỉ báo ROC là The Rate of Change. Nó được xem là một chỉ báo thay đổi tốc độ hoặc đơn giản là Momentum. Các chỉ số ROC thường được sử dụng để đo tốc độ thay đổi giá từ thời điểm này sang thời điểm khác. Bên cạnh đó, ngoài công thức ROC truyền thống, nhà giao dịch vẫn có thể tính toán ROC bằng cách so sánh thay đổi giá trong khoảng thời gian xác định của nhà giao dịch.

Ngoài việc hiểu chỉ báo ROC là gì, các nhà giao dịch cũng nên nhớ rằng chỉ báo này phải được thể hiện theo tỷ lệ phần trăm. Điều này sẽ giúp chỉ báo tối đa hóa hiệu lực và chức năng của nó. Đặc biệt là khi xác định các điều kiện và động lượng ở các vùng quá bán và quá mua.

Khi một nhà giao dịch nghiên cứu và đánh giá giao dịch bằng chỉ số ROC này, hai dòng sau sẽ xuất hiện trên màn hình:

• First line: Đây là đường Centreline, nghĩa là đường thường và đường tâm sẽ là đường số 0.
• Second line: Dòng này được coi là dòng tín hiệu. Thông qua đường này, nhà giao dịch có thể xác định và phân tích các biến động giá diễn ra trên thị trường giao dịch. Các đường kẻ sẽ có 2 màu bao gồm màu Color Up tượng trưng và màu Color Down tượng trưng cho màu xuống.

Công thức tính chỉ báo ROC

Công thức tính ROC thực chất khá dễ. Bằng cách xem xét tính toán này, các nhà giao dịch có thể xem và nhận xét giá thị trường hiện tại đã thay đổi như thế nào so với khoảng thời gian đã xác định trước đó.

Để dễ dàng hơn, các nhà giao dịch có thể hiểu công thức ROC này là phần trăm thay đổi của giá hiện tại so với giá N đã xảy ra trong giai đoạn trước. Cụ thể:

Công thức tính chỉ số ROC như sau:

ROC = [(giá đóng cửa – giá đóng cửa của kỳ n trước/(giá đóng cửa của kỳ n trước)] x 100.

Ý nghĩa của chỉ báo ROC trong giao dịch tài chính

Khi tham gia thị trường tài chính, chỉ báo ROC rất quan trọng vì nó giúp các nhà giao dịch nhận biết các đường xu hướng và động lượng khác trên thị trường.

Ví dụ: khi xem xét các cổ phiếu có giá trị động lượng cao, một cổ phiếu có ROC dương cũng có thể hoạt động tốt hơn một thị trường khác trong thời gian ngắn. Giá trị này vẫn có thể xảy ra khi thị trường có mã cổ phiếu có chỉ báo ROC không nằm trên đường trung bình động hoặc chỉ báo ROC âm. Điều này sẽ đóng vai trò là tín hiệu bán cho các nhà giao dịch.

Có thể thấy, chỉ báo ROC hoạt động rất tốt đối với tốc độ thay đổi và cũng là một chỉ báo rất hữu ích trong điều kiện thị trường sôi sục. Do đó, nếu một nhà giao dịch tìm thấy một cổ phiếu có ROC dương, động lượng lúc này cũng được coi là tốt.

Hướng dẫn thiết lập chỉ báo ROC trên nền tảng giao dịch MT4

Chỉ số ROC mặc định có sẵn trong tradingview và các nhà giao dịch có thể bổ sung chỉ báo vào biểu đồ của họ giống như các chỉ báo kỹ thuật bình thường khác.

Tuy nhiên, nền tảng giao dịch MT4 hiện không có tích hợp chỉ báo ROC sẵn. Đó là lý do tại sao các nhà giao dịch phải tự thiết lập chỉ báo ROC vào MT4 để sử dụng nó. Dưới đây là cách thiết lập chỉ số ROC vô cùng đơn giản cho các bạn mới bắt đầu.

Đầu tiên, bạn thực hiện tải xuống chỉ báo ROC, giải nén file đã hoàn tất tải về. Tiếp đó, mở nền tảng MT4 => Chọn File => Open Data Folder:

Bước 2: Khi mở file, bạn có thể nhanh chóng xác định được file MQL4.

Bước 3: Bạn nhấn chọn M4 => Chọn Indicators => Sao chép file đuôi .mq4 và paste vào file Indicators như hình bên dưới.

Bước 4: Sau khi đã hoàn thành các bước trên, bạn tắt và mở lại MT4. Nhà giao dịch có thể nhìn thấy chỉ số ROC nền tảng MT4 ở trong danh mục Custom của Indicators.

Sử dụng chỉ báo ROC như thế nào?

Cách nhận biết xu hướng

Như đã được đề cập trước đó, chỉ báo, ROC là một chỉ báo kỹ thuật đo lường phần trăm thay đổi về giá của thị trường trong một khoảng thời gian xác định. Do đó, khi có xu hướng tăng, chỉ báo ROC sẽ dương. Ngược lại, khi giá có dấu hiệu xu hướng giảm sẽ nhận giá trị ROC âm.

Vậy, những xu hướng nào được coi là tăng giá khi sử dụng chỉ báo ROC? Khi chỉ báo ở trên mức 0, đó là một xu hướng tăng và nếu nó ở dưới mức 0, nó sẽ là điều ngược lại, có nghĩa là thể hiện cho một xu hướng giảm.

Để giúp các nhà giao dịch nắm rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng chúng tôi nghiên cứu biểu đồ IBM dưới đây.

Trong hình này, bạn có thể thấy chu kỳ của 4 chỉ số ROC lần lượt là 250 ngày, 125 ngày, 63 ngày và 21 ngày. Những con số thời gian này có nghĩa là gì? Tức là có khoảng 250 ngày giao dịch trong một năm. Sau đó, 125 chu kỳ tức là có 125 ngày giao dịch trong nửa năm. Tương tự như vậy, một quý có 63 ngày để giao dịch và một tháng có 21 ngày giao dịch. Có thể thấy tỷ lệ phần trăm biến động giá sau một năm, nửa năm, một quý và một tháng sẽ được phản ánh lần lượt qua bốn chỉ số ROC này.

Về cơ bản, có thể thấy rằng khi chỉ số ROC 125 và ROC 250 ở trên 0, xu hướng tăng dài hạn sẽ xảy ra. Nếu vậy sẽ có 3 đường xu hướng được nhận biết như sau:

Ban đầu, khi quan sát từ trái sang phải, chúng ta thấy rằng xu hướng đầu tiên là tăng cho đến tháng 9 năm 2008, khi cả hai chỉ số ROC 125 và ROC 250 đều giảm xuống dưới 0. Tiếp theo là tháng 9 năm 2009, cho thấy xu hướng tăng dài hạn khi ROC di chuyển trên mức 0.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, sau nhiều tháng ở cùng một phạm vi tích cực, đã có sự dao động quanh mức 0 của ROC 63 và ROC 125. Điều này tức là thời gian tích lũy giá đã hoàn tất. Bên cạnh đó, dấu hiệu này thể hiện một sự đảo chiều xu hướng giá sắp diễn ra trong tương lai.

Trong 6 tháng qua, giá đã bứt phá khỏi vùng tích lũy. Bên cạnh đó, chỉ báo ROC 250 cũng ở dưới ngưỡng 0, điều đó có nghĩa là một xu hướng giảm sắp bắt đầu và thị trường sẽ khởi động rơi vào xu hướng giảm này trong vài ngày liên tiếp.

Cách nhận biết thời điểm quá mua và quá bán

Tuy rằng chỉ báo ROC không chỉ ra rõ ràng các vùng quá bán và quá mua. Nhưng bằng cách sử dụng chỉ số này, các nhà giao dịch có thể xác định các ngưỡng giá cực đại góp phần vào khả năng xu hướng giá đảo chiều xuất hiện.

Qua biểu đồ Aetna dưới đây, hãy cùng chúng tôi phân tích chi tiết hơn vấn đề này:

Nhìn vào các đỉnh và đáy tăng dần trên biểu đồ có thể thêm một chút đảm bảo cho xu hướng tăng của một xu hướng chính. Với tín hiệu bán quá mức được thể hiện bởi chỉ báo ROC, các nhà giao dịch nên tận dụng thời cơ này để theo xu hướng tăng.

Nhìn vào trong tháng 5/2009 và tháng 6/2009, mức quá bán được sử dụng ở ngưỡng -10%. Có thể thấy rằng khi chỉ báo ROC bị hạ xuống vị trí dưới mức -10%. Lúc này, trong tháng 10/2009 và đầu tháng 2/2020 sẽ lần lượt có khả năng cao hình thành 2 dấu hiệu đảo chiều.

Đồng thời, khi xem xét biểu đồ MSFT dưới đây, các nhà giao dịch có thể phát hiện ra một số tín hiệu mua quá mức (được hiển thị bằng trục màu đỏ), vì chỉ báo ROC 20 vẫn đang trong xu hướng giảm và đã có từ tháng 11 năm 2007. Do đó, phạm vi mua quá mức được nhận biết là +10% dựa trên mức đỉnh vào cuối tháng 11 năm 2007.

Không chỉ vậy, tín hiệu mua quá mức còn xuất hiện vào cuối tháng 4 năm 2008. Khi đó, thực tế là đường xu hướng tăng dần màu xanh bị phá vỡ bởi giá đã củng cố vị thế. Sau cùng, vào đầu tháng 8, một dấu hiệu khác đã được chứng nhận. Tín hiệu này được củng cố vào giữa tháng 9 khi giá phá vỡ đường hỗ trợ màu xanh lá cây.

Theo biểu đồ ANF, từ khoảng tháng 10 năm 2006 đến tháng 2 năm 2008, có một chuyển động giá đi ngang. Trục dọc màu đỏ và trục dọc màu xanh lá cây hiển thị mức quá mua -10% và mức quá bán +10%, cho tín hiệu đảo chiều rất tốt dựa vào chỉ báo ROC.

Thế nhưng, trên thực tế, việc xác định các tín hiệu củng cố và thời gian đảo chiều khó hơn nhiều so với sự biến động của thị trường. Vì thế, các nhà giao dịch có thể dùng tới đường trung bình động hàm mũ để khắc phục vấn đề này thay vì sử dụng biểu đồ giá.

Sau đó, EMA 10 màu đen sẽ thay thế giá ANF. Trong khi đó, đường MA 30 ngày sẽ được thay thế bằng đường MA 20 ngày và MA 5 ngày sẽ đóng vai trò làm trơn tru chỉ báo ROC 20 ngày. Quan sát vào ví dụ biểu đồ dưới đây, các nhà giao dịch có thể xác định được rằng so với chỉ báo ROC thông thường, các tín hiệu quá bán và quá mua sẽ ít hình thành hơn khi sử dụng SMA 5 ngày dủ kết quả có nhìn thấy độ nhiễu.

Đối với việc củng cố các tín hiệu mua quá mức trong giao dịch, các mũi tên màu đỏ và màu xanh lam rất hiệu quả cho việc này. Một cách hiểu đơn giản là xác định điểm mà đường EMA 30 cắt đường EMA 10 ngày và tương tự xác định điểm mà đường EMA 30 cắt đường EMA 10 (tín hiệu quá bán củng cố), với rất ít hoặc không có tín hiệu sai.

Kết hợp chỉ báo ROC với chỉ báo động lượng

Có nhiều sự khác biệt giữa chỉ báo Động lượng và chỉ báo ROC. Tuy nhiên, cả hai đều được tạo ra để giúp đỡ các nhà giao dịch bằng cách giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch. Đó là vấn đề động lượng. Vì cả hai đều có chung đặc điểm nên cả hai có thể bổ sung cho nhau rất nhiều khi được kết hợp với nhau. Tuy nhiên, hai chỉ báo này khác nhau về cách tính nên có lúc gây rất nhiều khó khăn cho người giao dịch.

Ngoài ra, nếu chỉ báo động lượng được biểu thị bằng giá trị tuyệt đối, thì chỉ báo ROC ở dạng phần trăm. Một điểm khác biệt nữa giữa hai chỉ báo là chỉ báo Động lượng có đường trung tâm là 100, trong khi chỉ báo ROC có đường trung tâm là bằng 0.

Kết hợp chỉ báo ROC với các chỉ báo khác

Để phát huy hết khả năng của chỉ báo ROC, các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo này để xác thực và quan sát trên biểu đồ những chỉ báo nào đang xuất hiện và những gì chúng đang hiển thị. Trong số đó, quan trọng nhất là chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo và đường trung bình động – chúng được coi là hai chỉ báo trễ.

Lợi ích và hạn chế của việc sử dụng chỉ báo ROC

Tất nhiên, việc đánh giá lợi ích và hạn chế của việc sử dụng một chỉ báo kỹ thuật hỗ trợ trong quá trình giao dịch là một điều rất nên làm. Và chỉ báo ROC cũng không ngoại lệ. Sau đây là một số điểm mạnh và điểm yếu của chỉ báo này.

Lợi ích

• Khi chỉ số ROC hoạt động trong điều kiện thị trường có xu hướng, chúng rất hiệu quả trong việc xác định các xu hướng tăng/giảm gần nhất.
• Chỉ báo ROC hoạt động căn cứ vào động lượng. Nó cũng có thể cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin quan trọng về sức mạnh của thị trường trong giai đoạn gần nhất. Tuy nhiên, các nhà giao dịch nên sử dụng kết hợp chỉ báo ROC với các chỉ báo khác thay vì chỉ sử dụng chỉ báo ROC một cách độc lập.
• Việc nhận biết các điều kiện mua quá mức và mua quá mức sẽ trở nên dễ dàng với việc sử dụng chỉ báo ROC.
• Chỉ báo ROC cũng là một trong những công cụ kỹ thuật tốt mà nhà giao dịch nên sử dụng để xác định tín hiệu phân kỳ.

Hạn chế

• Chỉ báo ROC vẫn có năng lực gửi tín hiệu sai cho các nhà giao dịch. Khi chỉ báo ROC vẫn ở gần đường 0 trong một khoảng thời gian dài, các nhà giao dịch nên cẩn thận khi đọc chỉ báo vì có thể xảy ra giai đoạn hợp nhất. Ngoài ra, việc mua hoặc bán có thể xảy ra sớm khi cố gắng nắm bắt một biến động giá đáng kể trong một tài sản.
• Trọng số bằng nhau được đưa ra khi tính toán chỉ báo ROC cho giá trong khoảng thời gian do nhà giao dịch xác định và giá gần đây nhất. Các chỉ báo có trọng số lớn hơn, chẳng hạn như đường trung bình động hàm mũ, quan trọng hơn giá gần đây.
• Nếu chỉ báo ROC được sử dụng không chính xác, các tín hiệu sẽ không hiệu quả hoặc không chính xác. Nếu tiền đề của phân tích kỹ thuật là hành động giá, thì chỉ báo ROC được hiểu một cách đơn giản là chỉ báo trễ.

Có thể thấy, chỉ báo ROC là một chỉ báo vô cùng hữu ích cho nhà giao dịch tài chính. Đặc biệt trong thị trường có nhiều biến động như hiện tại, việc sử dụng các công cụ kỹ thuật là điều rất cần thiết để tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí và quan trọng chính là tăng khả năng sinh lời. Hy vọng thông qua bài viết hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng chỉ báo ROC ngày hôm nay, các bạn sẽ có thể tự cài đặt chỉ báo này trên nền tảng giao dịch. Chúc các bạn thành công!