Stochastic là gì? Cách sử dụng chỉ báo Stochastic hiệu quả

1. Chỉ báo Stochastic là gì?

Công cụ Stochastic Oscillator (Stochastic hay Stoch) là một chỉ báo động lượng so sánh giá đóng cửa với phạm vi giá của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định.

Chỉ báo Stochastic được phát minh vào cuối những năm 1950 bởi tiến sĩ George C. Lane và là một trong những chỉ báo phổ biến nhất được sử dụng trong Forex, chỉ số và giao dịch chứng khoán.

Chỉ báo Stochastic được xem là loại chỉ báo đa năng có thể dùng trong:

- Phân kỳ

- Giao dịch trong ngày

- Scalping

- Xác nhận Mua/Bán

- Xác nhận quá mua/quá bán

- Phương pháp Daily Swing (giao dịch trung hạn, kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản) với Admiral Pivot

Một trong những lợi ích lớn nhất khiến nhóm chỉ báo dao động thực sự hữu ích là: chúng có thể đo được xung lượng của thị trường - là tốc độ thay đổi của giá so với kỳ vọng hay mức giá thực tế. Do đó Stochastic Oscillator có thể báo hiệu chuyển động thực tế ngay trước khi nó xảy ra.

Stoch là một chỉ báo nằm trong nhóm động lượng được dùng để so sánh mức giá đóng cửa của một cổ phiếu với một phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định và được xem là một bộ dao động giới hạn phạm vi, hoạt động từ 100 đến 0 theo mặc định.

+ Khi giá tăng, giá đóng cửa thường sẽ tiến gần đến biên trên của một khung giá (price range).

+ Khi giá giảm, giá đóng cửa thông thường tiến về đường biên dưới của một khung giá (price range).

2. Ý nghĩa của chỉ báo Stochastic

Chỉ báo dao động Stochastic có tính ứng dụng cao:

- Chỉ ra tình trạng overbought/oversold (Trên đường 80 - thị trường overbought / Dưới đường 20 - thị trường oversold)

Stochastic nằm trên vùng 80 thể hiện thị trường đang ở trạng thái mua quá mức (overbought). Lúc này chỉ đưa ra lệnh bán khi Stochastic có dấu hiệu quay đầu, nghĩa là đường %K cắt đường %D từ trên xuống vùng 80. Khi hai đường cắt nhau thường sẽ là dấu hiệu thị trường đang bán ra.

Ngược lại nếu chỉ báo động lượng nằm dưới vùng 20 thể hiện thị trường đang ở trạng thái quá bán (oversold). Chỉ nên mở lệnh mua khi Stochastic có dấu hiệu quay đầu, nghĩa là đường %K cắt đường %D từ trên dưới lên vùng 20, khi hai đường cắt nhau đó là dấu hiệu thị trường đang mua vào.

- Chỉ ra dấu hiệu mua / bán (%K và %D cắt xuống từ vùng trên 80 – dấu hiệu bán / %K và %D cắt lên từ vùng dưới 20 – dấu hiệu mua)

- Chỉ ra sự phân kỳ tăng giá (Bullish Divergence) và giảm giá (Bearish divergence):

Phân kỳ tăng giá khi đồ thị giá hình thành những đáy thấp hơn trong khi Stochastic lại hình thành những điểm đáy cao hơn.

Phân kỳ giảm giá khi đồ thị giá hình thành những đỉnh cao hơn trong khi Stochastic lại hình thành những đỉnh thấp dần.

Stochastic Oscillator là chỉ báo đi sau bởi vậy chỉ áp dụng đúng đắn khi thị trường không có xu hướng rõ ràng. Chỉ báo này không hiệu quả trong trường hợp thị trường đang trong tình trạng giao động tích lũy trong một biên độ hẹp, đường %K và %D cắt nhau nhiều lần và dấu hiệu đưa ra không rõ ràng.

Khi phân tích, bạn không nhất thiết phải áp đặt vùng 20-80 mà có thể sử dụng vùng 75-25, 70-30 hoặc 85-15. Đối với thị trường giao sau các số mặc định 5-5-5 thường sẽ để nguyên, còn đối với thị trường giao ngay có thể dùng 5-3-3.

3. Cấu tạo của Stochastic Oscillator

Chỉ báo Stochastic Oscillator được cấu tạo từ 2 đường dao động đó là %K và % D.

Đường %K (màu xanh) là đường dao động chính được Lane đặt tên ngẫu nhiên vì khá gần với phạm vi giá đang xét.

Đường %D (màu cam) là đường trung bình động được tính toán theo SMA3 của đường %K. Do vậy, đường %D sẽ có độ trễ đáng kể so với đường %K.

Đường biên: Đường biên dưới 20 và đường biên trên là 80 (có thể tùy chỉnh 75-25, 70-30 hoặc 85-15). Giá vượt qua đường biên 80 cho thấy thị trường đang trong trạng thái quá mua. Còn khi giá vượt qua đường biên 20, thị trường đang rơi vào tình trạng quá bán.

Thông thường, đường %K phản ánh giá trị thực của hành động giá. Trong khi đó, đường %D là đường trung bình SMA được tính toán dựa trên dữ liệu của đường %K. Trader thường dựa vào tín hiệu của đường nhanh (%K) và phân kỳ của đường trung bình chậm (%D) để xác định vùng quá mua, quá bán & thực hiện lệnh.

4. Công thức tính Stochastic

Cách tính chỉ số Stochastic Indicator, áp dụng theo công thức sau:

%K = 100 [(C – L14) / (H14 – L14)]

Trong đó:

C là giá đóng cửa hiện tại

L14 là mức giá thấp nhất trong 14 phiên giao dịch trở lại

H14 là mức giá cao nhất trong vòng 14 phiên giao dịch gần nhất

% K: Tỷ giá thị trường gần nhất cho cặp tiền tệ

% D = Đường trung bình động 3 kỳ (SMA) của % K. Nó còn được gọi là đường “Stochastic slow” do phản ứng chậm hơn với những thay đổi giá thị trường so với % K.

Khoảng thời gian được đề cập ở trên là khoảng thời gian tiêu chuẩn, tuy nhiên, bạn cũng có thể cài đặt thời gian khác phù hợp với nhu cầu của mình.

5. Cách cài đặt chỉ báo Stochastic đơn giản

Chỉ báo Stochastic cũng có sẵn trên các nền tảng giao dịch . Cách cài đặt chỉ báo Stochastic trên nền tảng MT4 cụ thể như sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản trên MT4 và đăng nhập

Bước 2: Trên thanh công cụ chọn “Insert” >>> Indicators >>> Oscillator >>> Stochastic Oscillator.

Bước 3: Cài đặt các thông số trong mục: Parameters, Scale, Levels, Visualization.

Tại mục Parameters, cài đặt chu kỳ của các đường % D, %K, Slowing, chọn loại đường trung bình động muốn sử dụng trong Method. Có thể chỉnh độ dày mỏng, màu sắc của các đường.

Để chỉnh sửa biên trên và biên dưới có thể thiết lập trong mục  “Levels”.

Để cài đặt khung thời gian hiển thị thì cài đặt trong mục Visualization.

Bước 4: Tiếp đó ấn OK là hoàn thành cài đặt chỉ báo Stochastic trên biểu đồ giá.

6. Cách sử dụng chỉ báo Stochastic hiệu quả

Mặc dù chức năng của chỉ báo động lượng Stochastic Oscillator là xác định vùng quá mua, quá bán để giao dịch, thế nhưng việc chỉ áp dụng riêng chỉ báo này một cách đơn lẻ sẽ khó có tín hiệu chính xác. Theo các chuyên gia, bạn nên kết hợp với các công cụ khác như chỉ báo RSI, đường trung bình động MA hay các mô hình giá…

Stochastic kết hợp với chỉ báo RSI

Chỉ báo Stochastic RSI (StochRSI) được sử dụng trong phân tích kỹ thuật nằm trong khoảng từ 0 đến 1 (hoặc từ 0 đến 100 trên một số nền tảng biểu đồ), được tạo ra bằng cách áp dụng công thức dao động Stochastic cho một tập hợp các giá trị của chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).

Cả Stochastic và RSI đều thuộc nhóm chỉ báo động lượng giúp xác định vùng quá mua, quá bán, nên sẽ tăng xác suất thành công đáng kể. Đầu tiên, nhà đầu tư/trader cần xác định xu hướng đang diễn ra là uptrend hay downtrend bằng cách kết hợp hỗ trợ, kháng cự trên khung thời gian cao hơn. Hãy luôn ưu tiên thực hiện giao dịch thuận xu hướng, tức là mua khi xu hướng tăng và bán khi xu hướng giảm.

Tín hiệu giao dịch Buy: Chờ giá hoàn thành đợt giảm điều chỉnh trong xu hướng tăng. Khi Stoch và RSI có dấu hiệu đi lên từ vùng quá bán, báo hiệu đà tăng.

Tín hiệu Sell: Cả Stoch và RSI đều đi xuống từ vùng quá mua, giá có chiều hướng kết thúc một đợt tăng điều chỉnh trong xu hướng giảm.

Cách thực hiện lệnh giao dịch:

Điểm vào lệnh: Đặt tại vùng tín hiệu theo cây nến xanh đối với lệnh Buy và nến đỏ đối với lệnh Sell.

Điểm cắt lỗ: Sử dụng chỉ báo ATR để tính toán stoploss hoặc đặt ngay bên dưới vùng hỗ trợ với lệnh Buy hoặc bên trên vùng kháng cự đối với lệnh Sell.

Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng hoặc theo các mức quan trọng của công cụ Fibonacci Extension.

Stochastic kết hợp với đường trendline

Kết hợp Stochastic Oscillator với trendline cũng là cách gia tăng xác suất thành công khi giao dịch.

Tín hiệu Buy: Xu hướng hiện tại là uptrend và đà tăng vẫn còn mạnh. Vẽ thêm một đường trendline tăng và chờ giá pullback trở lại chạm vào đường trendline đó. Đồng thời Stochastic đang nằm trong vùng quá bán.

Tín hiệu Sell: Xu hướng hiện tại là downtrend và đà giảm vẫn mạnh. Vẽ đường trendline giảm và đợi giá điều chỉnh tăng chạm vào đường trendline, đồng thời Stochastic đang nằm trong vùng quá mua.

Cách giao dịch:

Điểm vào lệnh: Với lệnh Buy, vào lệnh tại cây nến tín hiệu tăng khi giá chạm trendline đi lên, với lệnh Sell đăng tại cây nến giảm khi giá chạm trendline đi xuống.

Stoploss: Nếu là lệnh Buy thì đặt điểm cắt lỗ dưới đường trendline, với lệnh Sell thì đặt cắt lỗ trên đường trendline.

Take profit: Chốt lời theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader, đồng thời trùng với các vùng quan trọng của Fibonacci Extension.

Giao dịch dựa khi Stochastic và giá phân kỳ

Tín hiệu mua vào:

Khi thị trường đang trong xu hướng giảm, nếu xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng giữa Stochastic và giá, tức là giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, nhưng chỉ báo dao động lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Tín hiệu này xuất hiện cho thấy giá sắp đảo chiều từ giảm sang tăng và nên thực hiện lệnh Buy với cách giao dịch như sau:

Điểm vào lệnh: Tại cây nến xanh xác nhận tăng giá hoặc điểm giao nhau giữa %K và %D.

Cắt lỗ tại đáy gần nhất trước khi phân kỳ tăng, chốt lời theo tỷ lệ R:R kỳ vọng.

Tín hiệu bán ra:

Khi thị trường đang trong xu hướng tăng, xuất hiện tín hiệu phân kỳ giảm giữa chỉ báo động lượng và giá - tức là giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng Stochastic lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Tín hiệu này cho thấy đà tăng đang suy yếu, giá chuẩn bị đảo chiều giảm. Lúc này nên vào lệnh Sell đón đầu xu hướng giảm.

Điểm vào lệnh: Vào lệnh tại cây nến đỏ xác nhận giảm giá hoặc tại điểm giao của đường %K và %D.

Đặt điểm cắt lỗ tại đỉnh gần nhất trước khi xuất hiện phân kỳ giảm, chốt lời theo tỷ lệ R:R kỳ vọng.

Kết hợp Stochastic với mô hình nến đảo chiều

Cách giao dịch này bổ sung cho cách giao dịch ở trên. Nếu tại vùng xảy ra phân kỳ giữa Stochastic và giá đồng thời xuất hiện các mô hình nến đảo chiều mạnh thì tín hiệu đảo chiều có độ chính xác cao hơn.

Tín hiệu Buy: Nếu trong một xu hướng giảm, xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng giữa Stochastic và giá, đồng thời xuất hiện mô hình nến đảo chiều tăng như nến Hammer, Doji chuồn chuồn, Inverted Hammer, Bullish Engulfing…

Tín hiệu Sell: Nếu thị trường đang xu hướng tăng, xuất hiện tín hiệu phân kỳ giảm giữa Stochastic và giá, đồng thời có sự xác nhận đảo chiều giảm của mô hình đảo chiều như: Hanging man, Doji bia mộ, Bearish Engulfing, Shooting star… thì là lúc nên bán ra.

Kết hợp Stochastic Oscillator với các mô hình giá

Đây là chiến lược phổ biến áp dụng hiệu quả cho cả giao dịch thuận xu hướng hay đảo chiều Tuy nhiên, khi sử dụng Stochastic với mô hình giá trong giao dịch đảo chiều, cần phân tích trên các khung thời gian cao.

Stochastic và mô hình tiếp diễn:

Tín hiệu Buy: Stochastic đi vào vùng quá bán (dưới đường 20), đồng thời xuất hiện mô hình giá tiếp diễn xu hướng tăng (mô hình nêm tăng, cờ đuôi nheo tăng, hình chữ nhật tăng…)

Tín hiệu Sell: Stochastic đi vào vùng quá mua (trên đường 80), đồng thời xuất hiện mô hình giá tiếp diễn giảm (cờ đuôi nheo giảm, nêm giảm, tam giác giảm, lá cờ giảm, hình chữ nhật giảm…)

Stochastic Oscillator kết hợp mô hình giá tiếp diễn

Stochastic và mô hình giá đảo chiều:

Tín hiệu Buy: Chỉ báo Stochastic tạo tín hiệu phân kỳ tăng với đường giá. Đồng thời xuất hiện mô hình giá đảo chiều mạnh mẽ (vai đầu vai ngược, 2, 3 đáy…)

Tín hiệu Sell: Chỉ báo Stochastic tạo tín hiệu phân kỳ giảm với đường giá, xuất hiện mô hình giá đảo chiều mạnh mẽ (vai đầu vai thuận, 2, 3 đỉnh…)

Kết hợp Stochastic và đường trung bình động MA

Đây là sự kết hợp đầy đủ nhất để xác định xu hướng và tìm điểm vào lệnh, vì vậy trader sẽ thêm vào biểu đồ đường EMA200.

Lúc này EMA đóng vai trò như vùng cản cứng để tìm kiếm các lệnh thuận theo xu hướng. Chu kỳ của EMA có thể linh hoạt giảm để phù hợp với timeline và chiến lược giao dịch. Có thể thay EMA bằng cụm EMA hoặc SMA giao cắt nhau để vừa có thể xác nhận xu hướng, vừa xác nhận tín hiệu giao dịch.

Tín hiệu Buy: Stochastic đi vào vùng quá bán chạm đường EMA200 đi lên, báo hiệu giá chuẩn bị tiếp tục tăng theo xu hướng chính.

Tín hiệu Sell: Stochastic di chuyển tới khu vực quá mua và chạm đường kháng cự động EMA200 cho thấy giá chuẩn bị giảm thuận xu hướng.

7. Những lưu ý khi sử dụng Stochastic

Để sử dụng chỉ báo Stochastic trong giao dịch đạt hiệu quả cao cần lưu ý các điểm sau:

Nên đặt timeframe cao để có tín hiệu chính xác, khung thời gian thấp có thể khiến Stochastic bị nhiễu, tín hiệu giả.

Mặc dù Stochastic có thể xác định xu hướng giá ngắn hạn, nhưng để xác nhận thông tin và giảm rủi ro vẫn cần kết hợp với các công cụ khác.

Stochastic là chỉ báo động lượng, có chiều hướng di chuyển trước hành động giá bởi vậy có thể dự báo hướng di chuyển sắp tới của hành động giá.

Cẩn trọng với các giao dịch đảo chiều ở khung thời gian thấp, đặc biệt là những nhà đầu tư mới, ít kinh nghiệm.

Mặc dù được đánh giá khá cao, nhưng Stochastic cũng chỉ là một công cụ dự đoán xu hướng dựa trên mức giá cao nhất, thấp nhất trong một chu kỳ giao dịch.Không có gì đảm bảo mọi tín hiệu đều chính xác, bởi vậy chúng tôi khuyến cáo bạn nên kết hợp với nhiều công cụ khác để tăng tính hiệu quả cho giao dịch.

• Nguồn : Tổng hợp