Tận dụng tối đa các đường trung bình động

Cùng tìm hiểu về một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất trong kho vũ khí giao dịch của nhà giao dịch.

Đường trung bình động là một công cụ đơn giản mà các nhà giao dịch sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Ưu điểm chính là nó giúp giao dịch diễn ra suôn sẻ hơn và nếu được sử dụng đúng cách, có thể dẫn đến kết quả giao dịch khả quan.

Đường trung bình động đơn giản được tính bằng cách cộng giá của một cặp tiền tệ (Giá mở cửa/Giá cao nhất/Giá thấp nhất/Giá đóng cửa) trong một khoảng thời gian nhất định "X" rồi chia tổng đó cho số "X" này. Ví dụ, để xác định đường trung bình động 5 ngày, bạn sẽ cộng giá đóng cửa của 5 ngày gần nhất rồi chia kết quả cho 5. Có nhiều loại đường trung bình động, nhưng các nhà giao dịch chủ yếu sử dụng đường trung bình động đơn giản và đường trung bình động hàm mũ.

Sự khác biệt giữa hai loại đường trung bình động này là đường trung bình động đơn giản (Simple Moving Average - SMA) sẽ gán trọng số bằng nhau cho tất cả các kỳ, trong khi đường trung bình động hàm mũ (Exponential Moving Average - MOA) sẽ gán trọng số lớn hơn cho các kỳ gần nhất. Một số nhà giao dịch có thể tin rằng sự khác biệt này không ảnh hưởng đến kết quả. Đường SMA mượt mà hơn và phản ứng chậm hơn với diễn biến giá gần nhất, điều này tốt trong trường hợp đột phá giả vì nó ngăn các nhà giao dịch nhảy vào một giao dịch thua lỗ. Ngược lại, đường MOA phản ứng nhanh hơn với diễn biến giá gần nhất và cho phép nhà giao dịch tham gia vào một xu hướng mới nhanh hơn, nhưng vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu giả (khi nhà giao dịch tin rằng một hành động giá sẽ xảy ra nhưng nó không bao giờ được thực hiện).

Sau khi giải thích sự khác biệt giữa hai loại trung bình động được sử dụng phổ biến nhất, chúng ta cần hiểu cách tận dụng những trung bình động này.

Các nhà giao dịch có thể sử dụng đường trung bình động để phát hiện xu hướng của một sản phẩm tài chính nhất định. Chúng ta vẽ một đường trung bình động trên biểu đồ với một chu kỳ cụ thể và giao dịch khi giá cắt đường trung bình động đó. Nói cách khác, nếu giá di chuyển trên đường trung bình động, chúng ta có thể mở vị thế mua (long), và nếu giá di chuyển dưới đường trung bình động, chúng ta có thể mở vị thế bán (short).

Các nhà giao dịch có thể cộng hai đường trung bình động: một đường có chu kỳ ngắn (nhanh), một đường có chu kỳ dài (chậm). Đường trung bình động có chu kỳ ngắn hơn sẽ thay thế giá, có nghĩa là khi đường trung bình động nhanh vượt lên trên đường trung bình động chậm, nhà giao dịch có thể mở vị thế mua (long), và nếu đường trung bình động nhanh cắt xuống dưới đường trung bình động chậm, nhà giao dịch có thể mở vị thế bán (short).

Một chiến lược khác có thể áp dụng bằng cách sử dụng đường trung bình động là vẽ đường trung bình động nhanh để thực hiện giao dịch khi giá cắt trên hoặc dưới đường này, cùng với đường trung bình động chậm để xác nhận hướng hoặc xu hướng.

Đường trung bình động cũng được sử dụng như các mức hỗ trợ và kháng cự động. Chúng được gọi là động vì chúng thay đổi theo diễn biến giá gần đây. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch kỳ vọng giá giảm sẽ bật lên khi chạm vào đường trung bình động. Do đó, đường trung bình động sẽ đóng vai trò là mức hỗ trợ (lực mua mạnh áp đảo lực bán) và ngược lại. Giá tăng được kỳ vọng sẽ chững lại khi chạm vào đường trung bình động. Do đó, đường trung bình động sẽ đóng vai trò là mức kháng cự (lực bán mạnh áp đảo lực mua).

Nhiều nhà giao dịch thắc mắc về các chu kỳ đường trung bình động tốt nhất có thể mang lại kết quả giao dịch tối ưu. Không có chu kỳ nào là hoàn hảo. Thông thường, các nhà giao dịch sử dụng các chu kỳ 50-100-200. Các nhà giao dịch nên luôn thiết lập các chu kỳ dựa trên chiến lược và phong cách giao dịch của họ. Ví dụ, một nhà giao dịch sử dụng chu kỳ 5 và 21 trên biểu đồ hàng ngày vì anh ta tin rằng nếu diễn biến giá trong 5 ngày gần nhất khác với diễn biến giá trong 21 ngày gần nhất thì thị trường sẽ đổi hướng.