Tick Volume là gì? Cách sử dụng Tick Volume trong Forex hiệu quả

Có lẽ không phải tất cả các Trader đều biết rằng Tick volume – khối lượng giao dịch trong Forex khác với khối lượng thông thường. Mình nghĩ có thể nhiều anh em cho rằng khối lượng trong Forex là tổng lượng tiền được đổ vào thị trường trong một khoảng thời gian nhất định.

Cách nghĩ này rất hợp lý và cũng khá dễ hiểu. Thật ra khi mới bước chân vào thị trường mình cũng đã từng nghĩ như vậy. Thế nhưng, thực chất khối lượng giao dịch trong Forex lại không phải là khối lượng. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ. Nhưng mình sẽ giải thích cho anh em ngay bây giờ đây.

1. Tick volume là gì?

Thị trường Forex khác với đa số các thị trường tài chính khác, bởi đây là thị trường phi tập trung.

Trước hết ta xét ví dụ về một thị trường tập trung, tiêu biểu là thị trường chứng khoán.

Trong thị trường chứng khoán, anh em có thể thấy có rất nhiều sàn giao dịch khác nhau. Tuy nhiên tất cả các sàn này đều được quản lý bởi một tổ chức cao hơn, thường là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, vậy nên nó được tính là thị trường tập trung.

Tổ chức này nắm bắt toàn bộ hoạt động của tất cả các sàn, từ đó có thể thống kê số lượng cổ phiếu được mua bán, tổng lượng tiền ra vào thị trường trong mỗi phiên, từ tất cả các sàn khác nhau. Do đó khối lượng được cung cấp trong thị trường chứng khoán là khối lượng thật, rất rõ ràng.

Trong thị trường Forex thì mọi chuyện lại khác. Anh em cũng biết Forex là thị trường có quy mô toàn cầu, các sàn giao dịch rải rác khắp nơi trên thế giới và không có tổ chức nào quản lý chung tất cả các sàn này cả, vì vậy nó được gọi là thị trường phi tập trung.

Do sự phi tập trung này, nên không có cách nào có thể thống kê được tổng giá trị hàng hóa được giao dịch ở trên thị trường này. Vì vậy người ta phải tìm một cách khác để phản ánh khối lượng giao dịch. Từ đó Tick volume đã ra đời.

Tick volume thực chất là số lượng những lần giá tài sản thay đổi trong khoảng thời gian đang xét.

Ví dụ: trong 5 phút giá vàng tăng lên 10 lần, giảm xuống 5 lần. Vậy trong 5 phút đó vàng có khối lượng giao dịch là 15, tính theo Tick volume. Việc có báo nhiêu lot vàng được giao dịch trong những lần thay đổi giá này không được xét đến.

Thật ra, cách tính khối lượng này không hoàn toàn triệt tiêu được tính phi tập trung của thị trường Forex. Tick volume do các sàn giao dịch khác nhau cung cấp vẫn có sự khác biệt nhất định. Tuy nhiên, sự thiếu nhất quán sẽ được giảm đáng kể so với việc sử dụng khối lượng thật.

Về vấn đề này, chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn ở phần sau. Bây giờ hãy cùng xem tick volume có ưu và nhược điểm gì trong giao dịch.

2. Ưu điểm và nhược điểm của tick volume

Nhược điểm:

• Điểm thiếu sót đầu tiên chính là việc Tick volume không phản ánh được chính xác sức mạnh của phe mua và phe bán. Giả sử ta có 2 lần thay đổi giá, một lần với 1 lot còn lần còn lại là 10 lot. Rõ ràng sự ảnh hưởng đến thị trường sẽ rất khác nhau nhưng với tick volume, cả 2 sự thay đổi này đều chỉ được tính là 1 đơn vị.
• Yếu điểm thứ hai là sự khác biệt về số liệu giữa các nhà môi giới khác nhau. Mỗi sàn giao dịch sử dụng nguồn dữ liệu khác nhau dựa trên các cách tính toán khác nhau từ các nhà cung cấp thanh khoản. Do đó, dù sự khác biệt là ít hơn so với khối lượng thật nhưng vẫn có sự khác biệt giữa các sàn, đôi khi sự khác biệt này khá đáng kể.

Ưu điểm

• Điều đầu tiên nghe không giống một ưu điểm cho lắm, nhưng với một thị trường phi tập trung như chúng ta vừa phân tích, thì rõ ràng không có cách nào tốt hơn việc sử dụng Tick volume để ước tính khối lượng giao dịch trong thị trường Forex.
• Mặc dù sự khác biệt là nhược điểm, nhưng ít nhất là vẫn có sự đồng nhất về hướng đi của khối lượng giữa các sàn, khối lượng vẫn thường xuyên có sự dao động giống nhau và phản ánh được trạng thái chung của thị trường.
• Về mối liên hệ giữa tick volume và volume thật, ta có thể hiểu rằng trong một thị trường sôi động, khối lượng giao dịch thật sẽ tăng lên, và tick volume cũng vậy. Lưu lượng giao dịch tăng thì giá sẽ biến động liên tục, do đó tick volume cũng tăng cao và phản ánh đúng đà tăng của khối lượng thật.

3. Tick volume được cung cấp bởi các sàn môi giới có đáng tin cậy?

Vừa rồi chúng ta đã nói về việc các sàn giao dịch khác nhau có sự khác biệt trong số liệu tick volume. Vậy thì những số liệu này có còn đáng tin? Mình đã tìm được một vài ví dụ để anh em nhận định về vấn đề này.

Theo dữ liệu từ Quandl, mình đã lấy thông tin về tick volume của hai sàn giao dịch là Oanda và Dukascopy để so sánh với nhau. Điều ngạc nhiêu là dữ liệu của hai sàn giao dịch này tương tự nhau đến 90%.

Dưới đây là biểu đồ tick volume của cặp GBP/JPY ở hai sàn trên:

Những con số ở hai sàn tuy không hoàn toàn giống nhau nhưng lại có những chuyển động tăng/giảm tương đương nhau.

Bây giờ chúng ta chuyển biểu đồ trên thành dạng phần trăm:

Lúc này, số liệu ở cả hai sàn có sự khác biệt khá rõ ràng, nhưng vẫn có độ tương quan khá cao. Điều đó cho thấy thông tin tick volume mà mỗi sàn cung cấp là có giá trị.

Tiếp theo là một ví dụ về cặp tiền AUD/USD: ta thấy được tương quan về dữ liệu tick volume của hai sàn này cũng là khá cao.

Từ những thống kê bên trên, chúng ta có thể thấy thông tin về tick volume mà các sàn cung cấp cho trader là có giá trị và đáng tin cậy.

Tuy nhiên, mình lại có thêm một lưu ý dành cho anh em: đó là không phải sàn giao dịch nào cũng có những dữ liệu tương quan với nhau và phù hợp với tổng thể thị trường như hai sàn vừa rồi. Đây cũng là một lưu ý cho anh em khi tìm kiếm và lựa chọn sàn giao dịch cho mình.

Ngoài ra, có một số sàn giao dịch cung cấp cho chúng ta khối lượng thật thay vì tick volume. Điều này nghe có vẻ hay, nhưng thực tế khối lượng đó chỉ tính trong phạm vi khách hàng của họ, có thể nói chỉ là một phần nhỏ và không phản ánh được thực tế thị trường tổng thể.

4. Cách sử dụng tick volume trong Forex

Mặc dù tin tưởng vào tác dụng của tick volume nhưng thật ra mình không thường xuyên áp dụng các chiến lược hoàn toàn dựa trên khối lượng, ví dụ như chiến lược VSA. Bởi chiến lược sử dụng khối lượng giao dịch dù sao vẫn phù hợp với thị trường tập trung hơn.

Với Forex, điều quan trọng là anh em cần hiểu rằng tick volume chỉ là sự thay thế cho khối lượng thực. Và chúng ta không thể tạo được lợi thế cạnh tranh bằng cách dùng các chỉ số thay thế để phân tích thực tế.

Vì vậy, lời khuyên cho anh em là hãy sử dụng tick volume trong forex để làm tín hiệu xác nhận thêm cho sức mạnh của thị trường. Chúng có thể cho chúng ta biết những manh mối quan trọng về hướng di chuyển tổng thể của thị trường.

Một vài nguyên tắc khi sử dụng tick volume:

Thật hợp lý khi giả định rằng nếu giá đang đi theo chiều của xu hướng, các trader sẽ thích thú với việc đặt lệnh theo hướng này. Điều đó sẽ làm gia tăng dòng lệnh cũng như đẩy giá đi nhanh hơn, kết quả là tick volume sẽ cao.

Ngược lại, nếu giá đang di chuyển ngược chiều với xu hướng (chẳng hạn những đợt sóng điều chỉnh trong thị trường tăng mạnh) thì khối lượng sẽ thường thấp, xét cả về khối lượng thực cũng như tick volume.

Từ những nguyên tắc trên, anh em có thể biết cách làm thế nào để biết liệu một cú breakout là thật hay chỉ là false breakout. Nếu cú breakout đi kèm với khối lượng lớn, nó khá chắc chắn là thật, nhưng ngược lại hãy cẩn thận đó là một cái bẫy.

5. Ví dụ về cách sử dụng tick volume trong forex

Bây giờ chúng ta hãy xem làm thế nào để vận dụng những gì bài viết này đã đề cập trong biểu đồ GBP/JPY dưới đây. Trên biểu đồ, hai vùng màu vàng là hai vùng hỗ trợ và kháng cự.

Anh em có thể theo dõi phần chú thích trong từng ảnh để hiểu cách sử dụng khối lượng trong các trường hợp cơ bản.

Ví dụ 1:

Ví dụ 2:

Ví dụ 3:

6. Kết luận

Mặc dù có sự khác biệt nhất định về bản chất, tuy nhiên tick volume vẫn có thể được sử dụng giống như chỉ số khối lượng giao dịch thông thường.  Anh em hoàn toàn có thể áp dụng các phương pháp phân tích khối lượng như phương pháp Wyckoff, phương pháp VSA đối với tick volume trong giao dịch Forex.

Anh em có thể tham khảo thêm các bài viết khác tại Tradingview.com.vn để hiểu hơn về khối lượng và vai trò của khối lượng trong giao dịch, cũng như xây dựng cho mình một chiến lược hoàn chỉnh áp dụng việc phân tích khối lượng nếu thấy nó phù hợp với mình. Đừng quên học hỏi kiến thức và rèn luyện kỷ luật mỗi ngày để có thể đứng vững trên thị trường khắc nghiệt này nhé.