Volume và Volume Profile trong Phân Tích Kỹ Thuật

1. Volume là gì?

Volume đại diện cho số lượng hợp đồng, cổ phiếu hoặc lô giao dịch được mua bán trong một khoảng thời gian nhất định (thường là mỗi cây nến).

Trong Forex, volume là khối lượng tick (tick volume) – số lần giá thay đổi trong một cây nến, vì Forex là thị trường phi tập trung nên không thể đo chính xác số lệnh khớp.

Trong thị trường chứng khoán hay futures, volume là số lượng hợp đồng thực tế được giao dịch.

Ý nghĩa của Volume:

Volume cao cho thấy có nhiều người tham gia thị trường tại thời điểm đó – có thể là dấu hiệu của một xu hướng mạnh hoặc điểm đảo chiều.

Volume thấp thường thể hiện sự thiếu quyết đoán, sideway hoặc chuẩn bị cho một cú breakout.

2. Các Nguyên Tắc Cơ Bản Khi Phân Tích Volume

Volume xác nhận xu hướng:

Giá tăng + volume tăng → xu hướng tăng mạnh, đáng tin cậy.

Giá tăng + volume giảm → xu hướng tăng yếu, có thể đảo chiều.

Tương tự với chiều giảm.

Volume tăng đột biến tại đỉnh/đáy:

Có thể là dấu hiệu của một cú rũ bỏ (shakeout) hoặc chuyển giao giữa smart money và retail.

Breakout kèm volume lớn:

Tín hiệu breakout đáng tin cậy và khả năng tiếp diễn cao.

3. Volume Profile là gì?

Volume Profile là công cụ hiển thị khối lượng giao dịch tại từng mức giá cụ thể, chứ không phải theo thời gian như volume truyền thống. Nó cho bạn thấy giá nào là “quan trọng” nhất – nơi mà thị trường chấp nhận và giao dịch nhiều nhất.

Các thành phần chính trong Volume Profile:

POC (Point of Control): Mức giá có khối lượng giao dịch lớn nhất – vùng giá được thị trường “ưu tiên”.

VA (Value Area): Khu vực giá mà khoảng 70% tổng volume đã diễn ra.

VAH / VAL: Ranh giới trên (Value Area High) và dưới (Value Area Low) của vùng giá giá trị.

4. Ứng Dụng Volume Profile Trong Giao Dịch

Xác định vùng hỗ trợ/kháng cự thực chất:

Giá thường phản ứng mạnh tại các vùng có volume dày đặc trong volume profile – đặc biệt là POC.

Phân tích hành vi giá trong vùng VA:

Khi giá ở trong VA, thị trường có xu hướng dao động trong phạm vi.

Khi giá phá ra khỏi VA kèm theo volume lớn, có thể là tín hiệu bắt đầu một xu hướng.

Giao dịch theo logic định vị Smart Money:

Volume profile giúp xác định vùng mà các tổ chức lớn đã “đổ tiền” vào thị trường.

Đột phá và từ chối :

Khi giá phá vỡ VAH/VAL rồi quay lại trong vùng VA, đó là dấu hiệu từ chối giá cao/thấp – có thể giao dịch đảo chiều.

5. Kết Hợp Volume & Price Action

Volume và Volume Profile phát huy hiệu quả mạnh mẽ khi kết hợp với price action:

Volume xác nhận tín hiệu nến (như pin bar, engulfing).

Volume profile xác định vùng vào lệnh tiềm năng (entry zone, SL và TP chuẩn xác hơn).

6. Lưu Ý Khi Dùng Volume Profile

Volume profile phù hợp hơn với các thị trường có dữ liệu volume thực (như futures, chứng khoán).

Trong Forex, các nền tảng như NinjaTrader, TradingView hoặc MT5 có plugin riêng để hiển thị volume profile giả lập dựa trên tick volume.

Cần luyện tập cách đọc volume profile như cách đọc biểu đồ – không nên chỉ nhìn số liệu, mà phải hiểu hành vi thị trường đằng sau đó.

Kết Luận

Volume và Volume Profile là những công cụ cực kỳ mạnh trong tay trader hiểu bản chất thị trường. Chúng không phải chỉ để “nhìn cho đẹp”, mà là cách để tiếp cận dòng tiền thông minh (smart money), từ đó đưa ra quyết định giao dịch có xác suất thắng cao hơn.