VWAP là gì? Cách dùng chỉ báo Volume Weighted Average Price

VWAP là gì? Với những nhà đầu tư có kinh nghiệm thì chắc chắn không cần phải giải thích nhiều về thuật ngữ VWAP (Volume Weighted Average Price). Trong thị trường giao dịch tài chính, đây là một thuật ngữ quen thuộc, thường hay được sử dụng. Muốn biết thêm về đặc điểm và ý nghĩa của chỉ báo Volume Weighted Average Price thì tham khảo bài viết dưới đây!

Chỉ báo VWAP là gì?

VWAP là gì? Tên đầy đủ của VWAP là Volume Weighted Average Price hay còn được gọi là đường giá trung bình khối lượng giao dịch có trọng số. VWAP là một công cụ kỹ thuật hàng đầu trong thị trường giao dịch với mục đích đo lường trung bình giá dựa trên khối lượng giao dịch. VWAP Indicator đưa ra những tín hiệu chính xác nhất về giá khi được áp dụng ở khung thời gian trong ngày. Công cụ này như là phương tiện chính để hỗ trợ các Traders trong việc nhận diện xu hướng chính của giá trong phiên giao dịch theo ngày.

Nếu như muốn, các Traders hoàn toàn có thể sử dụng VWAP như một đường trung bình động. Tiếp tục đọc tiếp bài viết để biết về công thức, ý nghĩa, đặc điểm của chỉ báo này.

Công thức chỉ số kỹ thuật VWAP như thế nào?

• Bước 1: Traders cần phải tính mức trung bình của mức giá cao nhất và thấp nhất cũng như giá đóng cửa của mỗi cây nến. Người chơi có thể chủ động lựa chọn một khung thời gian bất kỳ. Tuy nhiên, khuyên người chơi nên lựa chọn các khung thời gian thấp để có được kết quả chính xác hơn.
• Bước 2: Lấy kết quả đã tính được ở bước 1 nhân với tổng khối lượng của phiên giao dịch hiện tại.
• Bước 3: Thực hiện quá trình cộng dồn các giá trị này cho đến khi kết thúc toàn bộ phiên giao dịch trong ngày.
• Bước 4: Tiếp tục cộng dồn khối lượng giao dịch trong ngày. Điều này sẽ giúp cho Traders tính được tổng khối lượng đã giao dịch trong một ngày.
• Bước 5: Lấy kết quả từ bước 3 chia hết cho kết quả của bước 5 để xác định giá trị của chỉ số VWAP.

Công thức của chỉ số VWAP như sau:

VWAP = Tổng (Price*Volume)/Tổng Volume

Đặc điểm nhận dạng của chỉ báo VWAP Indicator là gì?

Theo như biểu đồ giá, chỉ số VWAP gần giống với một đường trung bình động đơn giản. Mặc dù có vẻ giống nhau nhưng bản chất của đường trung bình động và đường VWAP lại có sự khác biệt tương đối lớn.

Nếu như VWAP tính trong ngày và theo khối lượng thì SMA lại được tính trong một khoảng thời gian nhất định và dựa trên mức giá đóng cửa. Ngoài ra, đường VWAP cho Traders nhận định và đưa ra những ý kiến chủ quan về việc ưu tiên vị thế mua hay vị thế bán hơn ở trong giao dịch. Ngoài ra, chỉ báo VWAP cũng tổng kết được hiệu suất trong ngày của giao dịch cho các nhà đầu tư thị trường.

Cũng chính vì những đặc điểm này mà các Traders nhỏ, lẻ thường ưu tiên sử dụng VWAP Indicator để xem xét hiệu suất tài sản của mình. Khi sử dụng VWAP, tài sản của các nhà đầu tư sẽ được tóm tắt lại một cách logic. Đồng thời, chỉ số này cũng đưa ra giả định về các xu hướng và những mẫu hình giá có khả năng được hình thành trong tương lai. Nhờ vào điều này mà các nhà giao dịch thuận lợi hơn trong việc đảm nhận các vị thế khi tham gia thị trường.

Ý nghĩa chỉ báo Volume Weighted Average Price là gì?

Xác định xu hướng thị trường

VWAP có cách tính tương tự như các đường trung bình giá khác, chỉ số này được tính trung bình từ mức giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa. Chính vì vậy mà chỉ báo VWAP luôn bám sát nhất với đường giá chính. Thông qua đường biểu diễn trên biểu đồ, Traders sẽ có cái nhìn tổng quan nhất về xu hướng chính của thị trường ở thời điểm hiện tại.

Nắm bắt được quy tắc đặt lệnh

Bên cạnh khả năng xác định xu hướng hiện tại của thị trường. Chỉ báo VWAP còn hỗ trợ tối ưu cho các nhà đầu tư thông qua việc tạo quy tắc vào lệnh. Khi sử dụng chỉ báo VWAP để tìm kiếm vị thế vào lệnh, các Traders cần tuân thủ quy tắc vào lệnh như sau:

• Giá cao hơn chỉ báo VWAP: Đặt lệnh mua
• Giá thấp hơn chỉ báo VWAP: Đặt lệnh bán

Hỗ trợ cho các đường trung bình động

Đường trung bình động MA thường cần một khoảng thời gian rất dài nếu muốn dữ liệu chính xác. Bởi vì không đưa ra tín hiệu kịp thời nên đường MA thường được ưu tiên sử dụng hơn trong giao dịch dài hạn. Bên cạnh đó, VWAP lại thông báo tín hiệu chính xác và nhanh chóng cho các nhà đầu tư trong giao dịch ngắn hạn. Vậy nên, nếu muốn tối ưu giao dịch của mình thì các nhà đầu tư nên sử dụng kết hợp chỉ báo VWAP cùng chỉ báo đường trung bình động MA.

Giao dịch khi đường giá thị trường đi ngang

Thị trường sideway ẩn chứa nhiều rủi ro và là sự lựa chọn không mấy an toàn đối với các Traders. Chính vì vậy mà rất nhiều nhà giao dịch lựa chọn phương án “dừng giao dịch” trong khi mà đường giá thị trường đi theo chiều ngang. Tuy nhiên, nếu biết cách sử dụng kết hợp chỉ báo kỹ thuật VWAP với vùng hỗ trợ/ kháng cự quan trọng thì các nhà giao dịch có thể tìm kiếm được điểm mở lệnh tiềm năng ngay trong thị trường sideway.

Xác định được tính thanh khoản của thị trường​

Điểm đặc biệt của chỉ báo VWAP chính là tính toán dựa vào khối lượng giao dịch. Vậy nên, các nhà đầu tư có thẻ sử dụng chỉ báo này để xác định khả năng thanh khoản của thị trường. Cũng bởi vì điều này mà các Traders giao dịch trong các quỹ thường xuyên sử dụng chỉ báo VWAP. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi mà Traders chỉ có thể khớp lệnh khi mà độ thanh khoản lớn.

Sử dụng chỉ báo VWAP để xác định thanh khoản thị trường như sau:

• Giá di chuyển phía dưới VWAP: Phần lớn khối lượng giao dịch hiện tại đang nghiêng về phía lệnh bán. Vào lệnh mua trong lúc này sẽ có đủ thanh khoản để khớp lệnh.
• Giá di chuyển phía trên VWAP: Vào lệnh bán để đủ thanh khoản khớp lệnh thị trường.

Áp dụng chỉ báo VWAP trong giao dịch thị trường

Chỉ báo VWAP cũng có độ trễ so với giá, tương tự giống với những đường trung bình động khác trên thị trường. Nếu như các nhà giao dịch cài đặt chu kỳ chỉ báo VWAP lớn thì độ trễ cũng sẽ cao hơn. Ngược lại, ở một chu kỳ quá ngắn thì chỉ báo VWAP lại không đưa ra những kết quả chính xác.

Vậy nên, khi sử dụng chỉ báo VWAP, Forex Dictionary khuyến khích các Traders nên có sự phối hợp giữa VWAP với các công cụ/ chỉ báo kỹ thuật khác. Có thể cân nhắc kết hợp VWAP Indicators với các chỉ báo động lượng như: MACD, RSI, … hoặc các đường trung bình cấp số nhân.

Vào lệnh mua dựa vào xu hướng

Khi mà chiều hướng chính của thị trường là xu hướng tăng thì các Traders cần phải nắm rõ những tín hiệu sau đây của VWAP để tìm kiếm lệnh mua. Cụ thể:

• Đường giá nằm trên đường Volume Weighted Average Price.
• Chỉ báo VWAP cắt đường trung bình động VWAP theo hướng từ dưới lên.
• Hai đường trung bình trong chỉ báo MACD giao cắt nhau tại một điểm theo chiều hướng đi lên.
• Mẫu nến tín hiệu xuất hiện khẳng định về một sự tăng giá.

Khi thấy một tín hiệu tăng giá trên thị trường, các Traders nên đặt điểm vào lệnh, stop-loss, take profit như sau:

• Điểm đặt lệnh: Theo như biểu đồ minh họa phía trên, Traders nên đặt điểm đặt lệnh tại vị trí mà VWAP khớp với tín hiệu của những chỉ báo khác.
• Cắt lỗ: Đặt mức cắt lỗ ở khu vực phía dưới, gần nhất với vùng hỗ trợ.
• Chốt lời: Dựa trên mức tỷ lệ R: R, tùy thuộc vào mong muốn lợi nhuận của các Traders.

Đặt lệnh bán thuận theo chiều hướng chính của thị trường

Traders chỉ nên vào lệnh Bán nếu như biểu đồ đang ở trên khung thời gian cao và đang DownTrend. Khi tín hiệu thị trường như sau thì các Traders nên thực hiện lệnh:

• Giá nằm ở phía dưới VWAP Indicators
• Chỉ báo VWAP cắt với đường trung bình động EMA theo chiều từ trên xuống.
• Chỉ báo MACD: Hai đường trung bình cắt nhau tại một điểm theo chiều đi xuống. histogram chuyển từ giá tăng sang giá giảm.
• Mẫu hình nến cho biết tín hiệu về sự giảm giá trong tương lai.

Traders vào lệnh giao dịch thông qua tín hiệu giảm giá như sau:

• Điểm đặt lệnh: Dựa vào cây nến đỏ phía trên chỉ báo VWAP. Điểm đặt lệnh cần phải được đặt sao cho khớp với các tín hiệu giảm của các chỉ báo.
• Cắt lỗ: Đặt tại khu vực phía bên trên và gần nhất với vùng kháng cự.
• Chốt lời: Tỷ lệ R: R ( Risk: Reward) được đặt tùy vào ngưỡng kỳ vọng của mỗi Traders.

Ví dụ:

Biểu đồ minh họa cặp tiền tệ EUR/USD ở khung thời gian 30 phút. Nhìn vào biểu đồ, thấy được rằng xu hướng chính của thị trường hiện tại là chiều hướng tăng. Trong trường hợp này, Traders sử dụng kết hợp chỉ báo VWAP cùng những công cụ phân tích thị trường khác để tìm điểm đặt lệnh Buy sao cho thuận với xu hướng hiện tại.

Nhìn vào cây nến 15h ngày 8/3/2022, nhận thấy rõ ràng rằng đường trung bình EMA cắt chỉ báo VWAP tại một điểm theo chiều hướng đi lên. Ngoài ra, tín hiệu từ đường MACD cũng cho thấy 2 đường trung bình đã có sự giao cắt nhau trước đó. Và hiện tại nó đang có xu hướng đi lên trên. Nếu để ý, Traders sẽ nắm được điểm mấu chốt là giá đã nằm phía trên chỉ báo MACD ở trong biểu đồ này. Lúc này, Traders nên thực hiện lệnh như sau:

• Điểm vào lệnh: Đặt điểm vào lệnh tại ngưỡng giá 1.0925 USD trên cây nến xanh tại điểm giao cắt.
• Điểm cắt lỗ: Đặt tại mức giá 1.08962 USD.
• Điểm chốt lời: Vị trí chốt lời nên đặt tại mức giá 1.10845 USD ( Risk:Reward >1:3)

Thông tin trên của bài viết đã giải đáp được toàn bộ về ý nghĩa của Volume Weighted Average Price và khái niệm VWAP là gì. Mong rằng qua đây, các bạn sẽ có góc nhìn mới hơn về chỉ báo kỹ thuật này. Đồng thời sử dụng nó thật hiệu quả trong những giao dịch tiếp theo trên thị trường tài chính.