VWMA là gì? Đặc trưng của Volume-Weighted Moving Average

VWMA là gì? Đây là một chỉ số giao dịch được sử dụng trong phân tích kỹ thuật với cách tính toán vô cùng đơn giản. VWMA indicator khi kết hợp cùng với SMA sẽ đem đến cho trader một công cụ cực kỳ hiệu quả trong việc xác định xu hướng trên thị trường giao dịch. Như vậy, để tìm hiểu chi tiết về VWMA hay Volume-Weighted Moving Average, trader đừng bỏ lỡ bài viết sau đây của Forexdictionary nhé.

Đôi nét Volume-Weighted Moving Average – VWMA là gì?

Đường trung bình VWMA được xem là chỉ số khá đơn giản so với Ease of Movement hay Khối lượng cân bằng On-Balance Volume.

Bên cạnh đó, đường trung bình di chuyển đơn giản hay còn biết đến SMA được xem là trung bình của giá đóng cửa N của kỳ trước, đồng thời ở mỗi giá đóng cửa sẽ được lấy trọng số như nhau.

Chẳng hạn như SMA 3 ngày thì sẽ được tính = C1 + C2 + C3)/3.

Tương tự như SMA, trung bình di chuyển theo khối lượng (Volume-Weighted Moving Average) cũng sẽ cách thức tính giống vậy. Tuy nhiên, ở mỗi mức giá đóng cửa nó sẽ tính thêm trọng số khác nhau. Giá đóng cửa ngày có khối lượng giao dịch lớn hơn thì sẽ có trọng số lớn hơn.

Chẳng hạn như, VWMA 3 ngày sẽ được tính như sau: (C1 x V1 + C2 x V2 + C3 x V3)/(V1 + V2 + V3).

Trong đó,

• C: là giá đóng cửa.
• V: là khối lượng giao dịch của ngày đó/ kỳ giao dịch đó.
• Nếu như ngày 3 (V3) có khối lượng giao dịch cao hơn, thì hiệu ứng giá đóng cửa của nó (C3) sẽ lớn hơn.

Như vậy, có thể thấy việc thực hiện giao dịch với đường VWMA cũng không có gì quá khác biệt so với đường trung bình di chuyển bình thường. Trong khi đó, đường trung bình di chuyển được nhận xét là một công cụ khá đa năng. Dựa vào độ dốc của nó, trader có thể sử dụng tương tự như một bộ lọc xu hướng. Không những thế, việc so sánh giá với trung bình di chuyển của nó cũng có thể giúp trader giải mã được động lượng. Đặc biệt, trader có thể xem xét trung bình di động này như là một mức kháng cự hoặc hỗ trợ.

Để có thể sử dụng VWMA indicator hiệu quả, trader hãy so sánh nó cùng với SMA mà không cần quan tâm đến khối lượng giao dịch. SMA sẽ được xem là một điểm chuẩn. Tức là trader có thể lựa chọn một khoảng thời gian cụ thể để so sánh sự giống nhau cho cả VWMA và SMA. Có lẽ trọng số khối lượng được xem là sự khác biệt duy nhất giữa hai đường trung bình di động này.

Ở đây, điều quan trọng nhất cần chú ý đến đó chính là khoảng cách giữa SMA và VWMA. Sự khác biệt giữa hai đường này nói lên sự ảnh hưởng của trọng số khối lượng. Tóm lại, khối lượng và xu hướng nên cùng tăng với nhau và giảm xuống so với chính nó. Nếu như SMA nằm ở bên dưới VWMA thì chứng tỏ khối lượng giao dịch đã tăng lên cao hơn trong những ngày tăng. Còn nếu như SMA nằm trên VWMA thì điều này cho thấy khối lượng của những ngày giảm cao hơn.

Bật mí 4 chiến lược đầu tư hiệu quả cùng với VWMA indicator

Tìm hiểu về xu hướng mới xảy ra

Trong trường hợp đường VWMA dịch chuyển nằm ở bên dưới đường SMA thì đây chính là dấu hiệu của việc giảm giá đang xảy ra. Điều này có thể khiến cho xu hướng tăng bị suy yếu hoặc thậm chí là đảo ngược hoàn toàn. Nếu như giá có khả năng vượt qua khỏi SMA và VWMA, thì có nghĩa là nó đã xác nhận được xu hướng giảm giá và có thể bắt đầu vị thế bán.

Ngược lại, trường hợp đường trung bình VWMA dịch chuyển bên trên đường SMA thì có thể sẽ xảy ra một xu hướng tăng. Khi giá phá vỡ cả đường SMA và VWMA để tăng giá thì trader có thể trực tiếp mở một vị thế mua.

Để hiểu rõ hơn, trader có thể tham khảo qua hình minh họa bên dưới về các thiết lập của giao dịch.

Bên trên là biểu đồ của Deutsche ở khung M2 vào ngày 5/8/2015. Có thể thấy trên biểu đồ này, nhà đầu tư đã sử dụng 30 VWMA và 30 SMA. Trader có thể dễ dàng nhận ra rằng thị trường sau khi thị giới hạn phạm vi ở trong một khoảng thời gian nhất định (ký hiệu hình chữ nhật) thì khoảng cách giữa đường SMA và VWMA đã có sự gia tăng lên.

Không những thế, giá khi vượt ra khỏi phạm vi này đã cung cấp một tín hiệu về sự tăng giá bổ sung. Lúc này, nhà đầu tư đã tiến hành mua vào khi mà nến thứ 2 breakout ra khỏi vùng giới hạn và giá sau đó đã tăng lên mạnh hơn nữa.

Xác định về xu hướng ở hiện tại

Khi tìm hiểu về VWMA là gì, có một quy tắc khá đơn giản mà trader cần phải biết được đó chính là nếu như đường VWMA nằm giữa đường SMA và giữa biểu đồ, thì đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang theo xu hướng.

Cần lưu ý rằng VWMA indicator đôi khi sẽ thông qua kháng cự và hỗ trợ để kiểm tra đường SMA, điều này phụ thuộc phần lớn vào xu hướng chính của giá. Các thử nghiệm này được xem như là một hàm ý về tiềm năng đảo ngược xu hướng.

Trader có thể xem qua biểu đồ sau đây để biết rõ hơn:

Với biểu đồ của Google ở khung M4 vào các ngày 22, 23, 24/7/2015, nó đang sử dụng cùng lúc đường 30 VWMA và 30 SMA. Nhìn vào ký hiệu vòng tròn màu xanh lá, trader sẽ nhận thấy đây chính là thời điểm mà giá phá vỡ 30 VWMA và 30 SMA theo xu hướng giảm. Không những thế, đường VWMA (ký hiệu màu xanh) cũng đã tách biệt ra khỏi đường SMA và nằm ở giữa chân nến và SMA. Nếu như nửa giờ sau, khi kiểm tra trader sẽ nhận ra rằng VWMA màu xanh vẫn sẽ nằm ở bên dưới của SMA màu đỏ. Điều này có nghĩa rằng vẫn xu hướng giảm giá vẫn còn tồn tại và nguyên vẹn.

Phát hiện ra sự kết thúc của xu hướng

Tín hiệu này cũng sẽ tương tự như khi trader khám phá các xu hướng mới nổi lên trên đồ thị. Điểm khác biệt ở đây có lẽ là việc trader đang đi tìm một tín hiệu thể hiện việc đi ngược lại với xu hướng chính. Chẳng hạn như khi trader đã hoàn thành xong một vị thế mua, sau đó nhận thấy khoảng cách giữa đường SMA và VWMA đang được thắt chặt lại, thì có lẽ ở thời điểm này trader sẽ nghĩ đến việc có nên thoát khỏ thị trường và thu về lợi nhuận hay không.

Phát hiện sự phân kỳ của đường VWMA

Trader hoàn toàn có thể khám phá về sự khác biệt giữa biểu đồ chung và trung bình di chuyển có trọng số khối lượng. Có thể trader sẽ băn khoăn điều này tại sao lại xảy ra và nó không phải là một bộ dao động?

Tuy nhiên trên biểu đồ, đường trung bình VWMA có đủ khả năng nằm ở trong đường phân kỳ. Ví dụ như khi bên cạnh biểu đồ giá có đường SMA, VWMA đang có sự di chuyển nằm dưới và trên đường SMA tùy theo khối lượng giao dịch. Vì vậy, có thể thấy khi đường trung bình VWMA nằm gần với biểu đồ giá hơn so với đường SMA thì đây là dấu hiệu cho thấy khối lượng và xu hướng thị trường đang gia tăng lên.

Ví dụ sau đây sẽ thể hiện rõ hơn về điều này với hình minh họa cụ thể như sau:

Phía trên là biểu đồ của Microsoft trên khung M15 ở 7 ngày đầu của tháng 10/2015. Trader có thể thấy đường VWMA (ký hiệu màu xanh) sau một biến động tăng mạnh đã di chuyển dưới mức của đường SMA (ký hiệu màu đỏ). Như vậy, lúc này trader hoàn toàn có quyền được kỳ vọng về một sự sụt giảm giá.

Mặc dù cường độ của xu hướng giá đang dần dần mất đi, tuy nhiên giá của Microsoft vẫn sẽ cố gắng hết sức để có thể đóng cửa cao hơn so với một vài cây nến. Toàn bộ những điều này được xảy ra khi mà VWMA màu xanh nằm ở bên dưới đường SMA màu đỏ, đồng thời cũng nhờ vào phần khối lượng giao dịch nằm ở dưới cùng biểu đồ lớn hơn. Đây được xem là một dấu hiệu của sự phân kỳ giảm giá, cho nên trader cần tận dụng cơ hội này để bán.

Như vậy, kết quả thu về lúc này sẽ là giá giảm đi 100 pips. Đồng thời, phân kỳ giảm giá cũng được giao dịch thành công giữa VWMA 20 kỳ và biểu đồ. Tuy nhiên, trader cũng cần lưu ý rằng ở dưới cùng là khối lượng giảm giá, nó sẽ xuất hiện ngay trước 100 pips và ngay sau phân kỳ khi giảm giá. Các khối lượng giảm giá này cũng sẽ được xem là cách để xác nhận phân kỳ giảm giá có xác thực hay không.

Bài viết vừa rồi là những chia sẻ về VWMA là gì cụ thể và đầy đủ nhất muốn thông tin đến các nhà đầu tư và nhà giao dịch. Có thể thấy đường trung bình VWMA này có cách tính toán không quá phức tạp. Và đặc biệt, khi kết hợp SMA và VWMA indicator với nhau, trader sẽ có được một công cụ xác định xu hướng vô cùng hiệu quả. Vì vậy, hy vọng rằng với những chia sẻ này, trader sẽ hiểu rõ về Volume-Weighted Moving Average hơn nữa nhé.