Cách để tìm tỉ lệ R:R phù hợp với bản thân

Trong bài viết này, mình sẽ đưa anh em góc nhìn hoàn chỉnh hơn về tỷ lệ Risk:Reward (R;R)

1. Tỷ lệ R:R dùng để làm gì?

Tỷ lệ Risk:reward (R:R) dùng để xác định lợi nhuận tiềm năng cho mỗi giao dịch mà chúng ta chấp nhận rủi ro.

Ví dụ: Nếu anh em có tỷ lệ RR là 1:4, điều đó có nghĩa là anh em đang mạo hiểm $1 để có khả năng kiếm được $4.

Có rất nhiều người nói rằng tỷ lệ RR nên tối thiểu từ 1:2 trở lên. Tuy nhiên, đằng sau nó lại có những sự thật mà anh em chưa biết tới.

2. Những sự thật về tỷ lệ R:R

• Tỷ lệ R:R chỉ phát huy hiệu quả khi kết hợp với tỷ lệ winrate phù hợp
• R:R càng cao thì winrate càng thấp.

Ví dụ rằng: Chiến lược giao dịch của anh em có tỷ lệ RR là 1:2 tuy nhiên, winrate của anh em chỉ có 30%. Vậy là, cứ 10 giao dịch, có 7 giao dịch thua lỗ và 3 giao dịch có lợi nhuận. Như vậy, anh em sẽ mất 7$ cho 7 lệnh thua và lời 6$ cho 3 lệnh thắng. Tổng lại, chúng ta vẫn lỗ 1$.

Ngoài ra, có một sự thật phũ phàng rằng, không có một chiến lược giao dịch nào có tỷ lệ RR cao mà có winrate cao cả.

Vậy chúng ta phải chọn tỷ lệ R:R bao nhiêu cho hợp lý?

3. Cách tìm tỷ lệ R:R phù hợp với bản thân

Để tính tỷ lệ R:R phù hợp với hệ thống giao dịch của bản thân thì mình dùng công thức sau:

1. Tỷ lệ R:R bắt buộc = (1/ tỷ lệ thắng) – 1

2. Tỷ lệ thắng tối thiểu = 1 / (1 + tỷ lệ R:R)

Ví dụ 1: Anh em có chiến lược giao dịch có tỷ lệ winrate là 60% và không biết nên chọn tỷ lệ RR thế nào cho hợp lý.

Áp dụng công thức (1) ta được:

Tỷ lệ R:R cần tìm = (1/0,6) -1 = 0.67. Vậy anh em cần có tỷ lệ R:R trên 0.67 để đạt được lợi nhuận trong thời gian dài.

Ví dụ 2: Anh em có chiến lược giao dịch với tỷ lệ RR là 1,5 và không biết rằng phải duy trì tỷ lệ winrate là bao nhiêu để kiếm được lợi nhuận trong thời gian dài.

Áp dụng công thức (2) ta được:

Tỷ lệ winrate cần tìm = 1/(1+1,5) = 0.4

Vậy anh em cần có tỷ lệ winrate trên 40% để đạt được lợi nhuận trong thời gian dài.

Dựa vào công thức trên ta có thể thấy, tỉ lệ RR sẽ trở nên vô nghĩa nếu anh em không xác định được tỷ lệ winrate. Và thực tế thì nếu anh em giao dịch một cách nhất quán nhưng tỷ lệ RR của anh em lại thấp thì vẫn có thể kiếm được lợi nhuận trong thời gian dài nếu tỷ lệ winrate cao.

Kết luận

Việc tìm ra được tỷ lệ risk:reward hợp lý có thể giúp trader cải thiện được hiệu suất giao dịch. Tuy nhiên anh em cần hiểu rằng tỷ lệ risk:reward càng cao thì tỷ lệ thắng càng thấp vậy nên giao dịch cần có sự cân bằng giữa 2 tỷ lệ này. Chúng ta nên nhất quán trong việc giao dịch, hiểu rõ hệ thống giao dịch và tìm ra được tỷ lệ RR phù hợp với bản thân.

Chúc anh em có một ngày mới tốt lành và giao dịch thành công.